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1、畢業(yè)設(shè)計（論文）題目股指期貨量化投資模型分析姓名謝丹瓊學(xué)號30701043專業(yè)班級統(tǒng)計0701班所在學(xué)院計算分院指導(dǎo)教師（職稱）劉桂梅（講師）二○一一年五月十五日1浙江大學(xué)城市學(xué)院畢業(yè)論文摘要股指期貨量化投資模型分析【摘要】隨著股指期貨上市后的活躍度來看，該市場有很大的發(fā)展空間。本文從量化投資角度研究股指期貨的投機交易。首先從時間序列角度對滬深300的價格做預(yù)測，了解滬深300整體價格走勢。然后根據(jù)歷史數(shù)據(jù)對行情進行分析，應(yīng)用股指期貨日內(nèi)和隔夜策略進行模擬測試，并分析這兩個模型的可行性。在建立模型后，用時間序列的曲線估計進行收益率預(yù)測，評估日內(nèi)股指策略的收益情況。接著根據(jù)波
2、動率模型和指數(shù)加權(quán)移動平均模型對滬深300指數(shù)的收益率進行預(yù)測風(fēng)險。最后以風(fēng)險價值VaR作為風(fēng)險管理的一種手段，采用蒙特卡洛模擬法預(yù)測VaR的值。最后從操作平臺開發(fā)角度分析了IT在股指期貨量化投資模中的應(yīng)用及發(fā)展前景。本文研究的創(chuàng)新在于股指日內(nèi)和隔夜策略在實際交易中的應(yīng)用，該模型在實際交易中有較高的收益和勝算率，具有一定的穩(wěn)定性。【關(guān)鍵詞】股指期貨，交易系統(tǒng)，風(fēng)險管理，VaR模型，時間序列36浙江大學(xué)城市學(xué)院畢業(yè)論文AbstractAnalysisofStockindexfuturesquantizinginvestmentsmodel【Abstract】Alongwith
3、thestockindexfutureslistedayearsofactivedegreetosee,thismarkethasverybigdevelopmentspace.Thisarticlefromquantitativeinvestmentresearchthestockindexfuturesspeculativetrading.First,fromtheperspectiveoftimeseriesforecastshenzhen300‘spriceandunderstandtheoverallpricetrendofshenzhen300.Thenappl
4、yingastockindexfuturesdaysandovernightstrategygototestaccordingtohistoricaldata,analysisthefeasibilityofthesetwomodels.Aftertheestablishedmodel,forecastforyieldratebyusingtimeseries,evaluatetheyieldofstockindexdaysstrategy.Andthispaperdidriskpredictionbyusingvolatilityandindexweightedmovin
5、gaveragemodel.Finally,withriskvalueVaRasameansofriskmanagement,useMonteCarlosimulationmethodtopredictthevalueofVaR.Atlast,fromtheworkingplatformpoint,analysistheITtechnologyinquantitativeinvestmentmodelinstockindexfuturesintheapplicationanddevelopmentprospects.Thispaperstudiesinnovationpoi
6、ntsispointtodaysinpracticalstrategiesandovernightstrategywiththeapplicationsdeal.ThismodelinactualtransactionshashigherIncomeandProspectofsuccessrateandhascertainstabilityrate.【KeyWords】stockindexfutures，tradingsystem，riskmanagement，VaRmodel，Timeseries36浙江大學(xué)城市學(xué)院畢業(yè)論文目錄目錄第1章緒論11.1本課題研究意義11.1
7、.1國內(nèi)外研究現(xiàn)狀11.2課題主要研究內(nèi)容21.2.1研究重點和難點21.2.2擬解決的關(guān)鍵問題3第2章股指期貨介紹42.1股指期貨基礎(chǔ)知識42.1.1股指期貨的作用42.1.2影響股票價格波動的因素42.1.3股指期貨風(fēng)險52.2股指期貨交易策略分類62.2.1股指期貨套期保值62.2.2股指期貨投機交易62.2.3套利6第3章股指期貨交易模型83.1時間序列預(yù)測股指期貨長期趨勢83.1.1歷史移動法預(yù)測長期趨勢83.1.2指數(shù)平滑法預(yù)測趨勢93.2股指期貨實戰(zhàn)交易模型93.2.1股指日內(nèi)策略93.2.2股指隔夜
