我國銀行業(yè)效率研究

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1、我國銀行業(yè)效率研究　　作者簡介：郭威（1984-），男，山西太原人，講師，博士，主要從事商業(yè)銀行管理研究。Email：vicguowei@126com　　基金項(xiàng)目：國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目“中國宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)校準(zhǔn)和改進(jìn)方法研究”（10BJY017）　　摘要：本文運(yùn)用非參數(shù)分析范式下DEA模型，從成本和利潤效率兩方面對我國14家上市商業(yè)銀行1999—2010年的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究，認(rèn)為考慮了市場勢力的替代利潤效率，無論是國有商業(yè)銀行還是股份制商業(yè)銀行，標(biāo)準(zhǔn)利潤效率值都遠(yuǎn)大于替代利潤效率值，而且我國股份制商業(yè)銀行無論是在成本效率，還是在標(biāo)準(zhǔn)利潤效率和替代利潤效

2、率方面均比國有商業(yè)銀行增長要快?！　￡P(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；DEA模型；成本效率；標(biāo)準(zhǔn)利潤效率；替代利潤效率　　中圖分類號(hào)：F8303文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A　　文章編號(hào)：1000176X（2013）08005708　　一、文獻(xiàn)綜述　　關(guān)于國外銀行效率研究多數(shù)以歐洲各國和美國為代表的發(fā)達(dá)國家銀行業(yè)市場為研究樣本，對于發(fā)展中國家的研究較少。劉星和張建斌[1]認(rèn)為美國銀行業(yè)的成本效率大概為80%，利潤效率在50%左右。Schurea等[2]運(yùn)用遞歸厚前沿法，選取歐洲相關(guān)銀行1993—1997年數(shù)據(jù)為研究樣本，認(rèn)為技術(shù)進(jìn)步將成本效率提高5%左右。歐洲大部分銀行的X無效率在1

3、7%—25%范圍內(nèi)。Berger和DeYoung[3]研究了美國商業(yè)銀行1985—1994年不良貸款率和成本效率兩者的關(guān)系，認(rèn)為隨著美國商業(yè)銀行不良貸款的增加，其成本效率得到提升?！　∪欢?，Berger和Humphrey[4]認(rèn)為絕大多數(shù)研究將其重點(diǎn)放在了成本效率方面，忽視了利潤效率給銀行經(jīng)營帶來的影響，利潤效率的實(shí)證分析方面的研究比成本效率要少得多。Berger和Humphrey[4]通過整理分析以往的130項(xiàng)關(guān)于金融機(jī)構(gòu)效率的研究得出結(jié)論，研究中涉及利潤效率的案例只有14個(gè)。Berger和Mester[5]進(jìn)一步指出，如果發(fā)現(xiàn)成本效率和標(biāo)準(zhǔn)利潤效率

4、的基礎(chǔ)假設(shè)不成立，選取替代利潤效率指標(biāo)是一個(gè)更佳選擇，因?yàn)樘娲麧櫺试谝欢ǔ潭壬细诱鎸?shí)地反映商業(yè)銀行實(shí)際所具有的效率。繼而，通過對美國銀行業(yè)效率進(jìn)行實(shí)證研究，認(rèn)為美國銀行業(yè)的利潤效率普遍要比成本效率高，標(biāo)準(zhǔn)利潤效率要比替代利潤效率高。Maudos等[6]通過對不同國家商業(yè)銀行效率進(jìn)行實(shí)證分析，也得出了與Berger和Mester[5]的研究相一致的結(jié)論。Fare等[7]雖然運(yùn)用DEA法對西班牙銀行業(yè)的成本效率和利潤效率進(jìn)行了實(shí)證研究，但并沒有對兩者進(jìn)行對比分析。Maudos和Pastor[8]的研究比Fare[7]更進(jìn)一步，通過對西班牙銀行業(yè)198

5、5—1996年成本效率和利潤效率進(jìn)行測度，認(rèn)為成本效率要高于利潤效率，同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)利潤效率要高于替代利潤效率。　　由以上分析可以看出，以往文獻(xiàn)很少從利潤角度研究銀行效率問題，將利潤效率分解為標(biāo)準(zhǔn)利潤效率和替代利潤效率的研究更是少之又少，盡管很多學(xué)者認(rèn)為利潤效率比成本效率更具有優(yōu)越性。另外，大多數(shù)文獻(xiàn)采用參數(shù)分析法。鑒于此，本文運(yùn)用非參數(shù)分析法，從成本效率和利潤效率兩個(gè)方面研究我國銀行業(yè)效率問題并將利潤效率分解為標(biāo)準(zhǔn)利潤效率和替代利潤效率?！　《⒎椒?、樣本選取與數(shù)據(jù)來源　?。ㄒ唬┓椒ń榻B　　本文采用數(shù)據(jù)包絡(luò)法（DEA法）對我國銀行業(yè)成本效率和利潤效率進(jìn)行測

6、度研究。其中，對于利潤效率的研究，本文借鑒Maudos和Pastor[8]引入市場勢力而將利潤效率進(jìn)行分類研究的方法，從標(biāo)準(zhǔn)利潤效率和替代利潤效率兩個(gè)方面對利潤效率進(jìn)行更為準(zhǔn)確和廣泛的研究?！　?成本效率的測度　　借助DEA法，假設(shè)市場上存在N家銀行、p種投入和q種產(chǎn)出，記第i家（i=1，2，…，N）銀行的第p種（p=1，2，…，P）投入的數(shù)量為xip，其價(jià)格為wip，第i家（i=1，2，…，N）銀行的第q種（q=1，2，…，Q）產(chǎn)出的數(shù)量為yiq，其價(jià)格為piq，那么第j家銀行的實(shí)際成本為Cj=∑wjpxjp?！　⊥ㄟ^求解下列線性規(guī)劃，在xj=（xj

7、1，…，xjp）處可得出最優(yōu)生產(chǎn)邊界相對應(yīng)的最小成本Cj=∑wjpxjp：　　2利潤效率的測度與分解　?。?）標(biāo)準(zhǔn)利潤效率的測度　　利潤效率和成本效率相比是一個(gè)更加廣泛的概念，因?yàn)槔麧櫺释瑫r(shí)考慮了產(chǎn)品的投入選擇對成本和收入的影響。任何一家銀行在投入和產(chǎn)出以及它們各自的價(jià)格給定的情況下，利潤效率衡量該銀行能夠達(dá)到利潤最大化的程度。根據(jù)是否具有產(chǎn)出價(jià)格的市場勢力，標(biāo)準(zhǔn)利潤效率和替代利潤效率兩種效率的函數(shù)式是可以被區(qū)分的。標(biāo)準(zhǔn)利潤效率假設(shè)在投入要素和產(chǎn)出要素方面均是存在完全競爭的，所以銀行是價(jià)格跟隨者，即在產(chǎn)出價(jià)格上不具有市場勢力。如果假設(shè)投入要素的數(shù)量和

8、產(chǎn)品的價(jià)格都是一定的，標(biāo)準(zhǔn)利潤效率就是對一家銀行能夠?qū)崿F(xiàn)利潤最大化能力的衡量。將銀行在從事生產(chǎn)