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《廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金2013年第2季度報告廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金2013年第2季度報告2013年6月30日基金管理人:廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人:中國銀行股份有限公司報告送出日期:二〇一三年七月十八日第1頁共15頁廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金2013年第2季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2013年7月15日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容
2、不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2013年4月1日起至6月30日止?!?基金產(chǎn)品概況基金簡稱廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)基金主代碼270042交易代碼270042基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2012年8月15日報告期末基金份額總額106,390,656.28份投資目標(biāo)本基金采用被動式指數(shù)化投資策略,通過嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險管理手段,力
3、求實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,追求跟蹤誤差的最小化。投資策略本基金以追求標(biāo)的指數(shù)長期增長的穩(wěn)定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風(fēng)險的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。15廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金2013年第2季度報告本基金力爭控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度小于0.5%,基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的年跟蹤誤差不超過5%。本基金對納斯達(dá)克100指數(shù)成份股的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的85%,對納斯達(dá)克100指數(shù)備選成份股及以納斯達(dá)克100指數(shù)為投資標(biāo)的的交易型開放式指數(shù)基金(ETF)的投資比例不高于基金資產(chǎn)凈值的10%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)
4、的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金主要采用完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,基金管理人會對投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,降低跟蹤誤差。本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,構(gòu)建本基金債券和貨幣市場工具的投資組合。業(yè)績比較基準(zhǔn)人民幣計價的納斯達(dá)克100總收益指數(shù)收益率。風(fēng)險收益特征本基金為股票型基金,風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金
5、和混合型基金,具有較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的特征。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司BankofChina(HongKong)15廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金2013年第2季度報告境外資產(chǎn)托管人英文名稱境外資產(chǎn)托管人中文名稱中國銀行(香港)有限公司§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位:人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2013年4月1日-2013年6月30日)1.本期已實現(xiàn)收益2,570,191.232.本期利潤2,340,6
6、20.573.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.01954.期末基金資產(chǎn)凈值108,387,573.475.期末基金份額凈值1.019注:1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。2、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④15廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)
7、證券投資基金2013年第2季度報告過去三個月1.29%0.91%1.95%0.94%-0.66%-0.03%3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖(2012年8月15日至2013年6月30日)注:本基金建倉期為基金合同生效后六個月,建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例符合本基金合同有關(guān)規(guī)定?!?管理人報告4.1基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介姓名職務(wù)任本基