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《協(xié)整與誤差修正模型實(shí)驗(yàn)》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、協(xié)整與誤差修正模型接實(shí)驗(yàn)六：中國城鎮(zhèn)居民的可支配收入的平穩(wěn)性檢驗(yàn)采用同樣方法，檢驗(yàn)人均生活費(fèi)支出（ZC）序列的平穩(wěn)性，發(fā)現(xiàn)ZC也是一階單整的，即ZC～I(xiàn)（1）。為了分析可支配收入（SR）和生活費(fèi)支出（ZC）之間是否存在協(xié)整關(guān)系，我們先作兩變量之間的回歸，然后檢驗(yàn)回歸殘差的平穩(wěn)性。以生活費(fèi)支出（ZC）為被解釋變量，可支配收入（SR）為解釋變量，用OLS回歸方法估計回歸模型，結(jié)果見表6-1。表6-1ZC對SR的OLS回歸結(jié)果DependentVariable:ZCMethod:LeastSquaresDate:06/08/05Time:10:58S
2、ample:184Includedobservations:84VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C18.988668.6741602.1891070.0314SR0.8196770.02177737.639500.0000R-squared0.945287Meandependentvar318.3649AdjustedR-squared0.944620S.D.dependentvar134.7917S.E.ofregression31.72051Akaikeinfocriterion9.7
3、75326Sumsquaredresid82507.66Schwarzcriterion9.833202Loglikelihood-408.5637F-statistic1416.732Durbin-Watsonstat1.609062Prob(F-statistic)0.000000估計的回歸模型為：（6-1）為了檢驗(yàn)回歸殘差的平穩(wěn)性，在工作文檔窗口中，點(diǎn)擊Genr功能鍵，命令ut＝Resid，將上述OLS回歸得到的殘差序列命名為新序列ut，然后雙擊ut序列，對ut序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。由于殘差序列的均值為0，所以選擇無截距項(xiàng)、無趨勢項(xiàng)的DF檢
4、驗(yàn)，模型設(shè)定見圖6-1，估計結(jié)果見表6-2。圖6-1回歸殘差序列單位根檢驗(yàn)的模型設(shè)定表6-2ADFTestStatistic-7.4301111%CriticalValue*-2.59095%CriticalValue-1.944110%CriticalValue-1.6178*MacKinnoncriticalvaluesforrejectionofhypothesisofaunitroot.AugmentedDickey-FullerTestEquationDependentVariable:D(UT)Method:LeastSquares
5、Date:06/08/05Time:11:21Sample(adjusted):284Includedobservations:83afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.UT(-1)-0.8046270.108293-7.4301110.0000R-squared0.402360Meandependentvar0.051836AdjustedR-squared0.402360S.D.dependentvar40.23706S.E.ofregressi
6、on31.10614Akaikeinfocriterion9.724662Sumsquaredresid79342.53Schwarzcriterion9.753805Loglikelihood-402.5735Durbin-Watsonstat1.973914在5％的顯著性水平下，t檢驗(yàn)統(tǒng)計量值為-7.430111，大于相應(yīng)臨界值，從而拒絕，表明殘差序列不存在單位根，是平穩(wěn)序列，說明可支配收入（SR）和生活費(fèi)支出（ZC）之間存在協(xié)整關(guān)系?？芍涫杖耄⊿R）和生活費(fèi)支出（ZC）之間存在協(xié)整，表明兩者之間有長期均衡關(guān)系。但從短期來看，可能會出現(xiàn)失
7、衡，為了增強(qiáng)模型的精度，可以把協(xié)整回歸（6-1）式中的誤差項(xiàng)看作均衡誤差，通過建立誤差修正模型把生活費(fèi)支出的短期行為與長期變化聯(lián)系起來。誤差修正模型的結(jié)構(gòu)如下：（6-2）在Eviews中，點(diǎn)擊Genr功能鍵，生成可支配收入（SR）和生活費(fèi)支出（ZC）的差分序列：然后以DZCt作為被解釋變量，以DSRt和作為解釋變量，估計回歸模型（6-2），結(jié)果見表6-3。表6-3DependentVariable:DZCMethod:LeastSquaresDate:07/03/05Time:21:30Sample(adjusted):284Includedo
8、bservations:83afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-Statisti
