eviews時(shí)間序列分析實(shí)例

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1、Eviews時(shí)間序列分析實(shí)例?時(shí)間序列是市場(chǎng)預(yù)測(cè)中經(jīng)常涉及的一類(lèi)數(shù)據(jù)形式，本書(shū)第七章對(duì)它進(jìn)行了比較詳細(xì)的介紹。通過(guò)第七章的學(xué)習(xí)，讀者了解了什么是時(shí)間序列，并接觸到有關(guān)時(shí)間序列分析方法的原理和一些分析實(shí)例。本節(jié)的主要內(nèi)容是說(shuō)明如何使用Eviews軟件進(jìn)行分析。一、指數(shù)平滑法實(shí)例所謂指數(shù)平滑實(shí)際就是對(duì)歷史數(shù)據(jù)的加權(quán)平均。它可以用于任何一種沒(méi)有明顯函數(shù)規(guī)律，但確實(shí)存在某種前后關(guān)聯(lián)的時(shí)間序列的短期預(yù)測(cè)。由于其他很多分析方法都不具有這種特點(diǎn)，指數(shù)平滑法在時(shí)間序列預(yù)測(cè)中仍然占據(jù)著相當(dāng)重要的位置。（－）一次指數(shù)平滑一次指數(shù)平滑又稱(chēng)單指數(shù)平滑。它最突出的優(yōu)點(diǎn)是方法非常簡(jiǎn)單，甚至只要

2、樣本末期的平滑值，就可以得到預(yù)測(cè)結(jié)果。一次指數(shù)平滑的特點(diǎn)是：能夠跟蹤數(shù)據(jù)變化。這一特點(diǎn)所有指數(shù)都具有。預(yù)測(cè)過(guò)程中添加最新的樣本數(shù)據(jù)后，新數(shù)據(jù)應(yīng)取代老數(shù)據(jù)的地位，老數(shù)據(jù)會(huì)逐漸居于次要的地位，直至被淘汰。這樣，預(yù)測(cè)值總是反映最新的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。一次指數(shù)平滑有局限性。第一，預(yù)測(cè)值不能反映趨勢(shì)變動(dòng)、季節(jié)波動(dòng)等有規(guī)律的變動(dòng)；第二，這種方法多適用于短期預(yù)測(cè)，而不適合作中長(zhǎng)期的預(yù)測(cè)；第三，由于預(yù)測(cè)值是歷史數(shù)據(jù)的均值，因此與實(shí)際序列的變化相比有滯后現(xiàn)象。指數(shù)平滑預(yù)測(cè)是否理想，很大程度上取決于平滑系數(shù)。Eviews提供兩種確定指數(shù)平滑系數(shù)的方法：自動(dòng)給定和人工確定。選擇自動(dòng)給定，系統(tǒng)將按

3、照預(yù)測(cè)誤差平方和最小原則自動(dòng)確定系數(shù)。如果系數(shù)接近1，說(shuō)明該序列近似純隨機(jī)序列，這時(shí)最新的觀(guān)測(cè)值就是最理想的預(yù)測(cè)值。出于預(yù)測(cè)的考慮，有時(shí)系統(tǒng)給定的系數(shù)不是很理想，用戶(hù)需要自己指定平滑系數(shù)值。平滑系數(shù)取什么值比較合適呢？一般來(lái)說(shuō)，如果序列變化比較平緩，平滑系數(shù)值應(yīng)該比較小，比如小于0.l；如果序列變化比較劇烈，平滑系數(shù)值可以取得大一些，如0.3～0.5。若平滑系數(shù)值大于0.5才能跟上序列的變化，表明序列有很強(qiáng)的趨勢(shì)，不能采用一次指數(shù)平滑進(jìn)行預(yù)測(cè)。［例1］某企業(yè)食鹽銷(xiāo)售量預(yù)測(cè)?，F(xiàn)在擁有最近連續(xù)30個(gè)月份的歷史資料（見(jiàn)表l），試預(yù)測(cè)下一月份銷(xiāo)售量。表1某企業(yè)食鹽銷(xiāo)售量單位

4、：噸解：使用Eviews對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，第一步是建立工作文件和錄入數(shù)據(jù)。有關(guān)操作在本章第一節(jié)中已經(jīng)闡明，這里不再贅述。假設(shè)已經(jīng)建立工作文件，并生成了一個(gè)樣本期為l～30的序列，命名為SALES。序列SALES中包含例1中需要分析的數(shù)據(jù)。第二步，繪制序列圖形。在序列對(duì)象窗口中，點(diǎn)擊View→LineGraph。屏幕顯示圖1所示圖形。圖1某企業(yè)近30個(gè)月的銷(xiāo)售量動(dòng)態(tài)圖從圖1中可以看出，這個(gè)企業(yè)近30個(gè)月的銷(xiāo)售量并不存在明顯的趨勢(shì)，并且沒(méi)有明顯的季節(jié)趨勢(shì)。因此，從直觀(guān)上判斷可以采用一次指數(shù)平滑法對(duì)企業(yè)下個(gè)月的銷(xiāo)售量進(jìn)行預(yù)測(cè)。第三步，擴(kuò)大樣本期。本例要求對(duì)下一個(gè)月的銷(xiāo)售量進(jìn)

5、行預(yù)測(cè)，而工作文件的樣本期是1～30，在Eviews中要求先更改樣本期。更改樣本期的操作在本章第一節(jié)已經(jīng)講過(guò)，這里將樣本期改為l～31。第四步，進(jìn)行指數(shù)平滑。指數(shù)平滑的菜單操作方法有兩種：一是在主工作文件窗口打開(kāi)的情況下，點(diǎn)擊主窗口的Quick→SeriesStatistics→ExponentialSmoothing；二是在序列對(duì)象窗口中點(diǎn)擊Procs→ExponentialSmoothing。點(diǎn)擊后屏幕出現(xiàn)如圖2所示的指數(shù)平滑對(duì)話(huà)框。指數(shù)平滑對(duì)話(huà)框中包含五個(gè)部分的選項(xiàng)：平滑方法（SmoothingMethod）、平滑系數(shù)（SmoothingParameters）

6、、平滑后生成序列的名稱(chēng)（SmoothedSeries）、預(yù)測(cè)樣本范圍（EstimationSample）和季節(jié)變動(dòng)周期（CycleforSeasonal）。對(duì)話(huà)框左上部分的平滑方法（SmoothingMethod）包括：Single一次指數(shù)平滑Double二次指數(shù)平滑Holt－Winters－NoseasonalHolt－Winters無(wú)季節(jié)模型Holt－Winters－AdditiveHolt－Winters季節(jié)迭加模型Holt－Winters－MultiplicativeHolt－Winters季節(jié)乘積模型平滑系數(shù)（SmoothingParameters）包括A

7、lpha，Beta，Gamma。平滑系數(shù)可由系統(tǒng)自動(dòng)給定，也可以由用戶(hù)指定。缺省狀態(tài)是由系統(tǒng)自動(dòng)給定。如果用戶(hù)需要指定，只需在對(duì)應(yīng)參數(shù)的位置填入指定的數(shù)值。本例中，分別指定Alpha的值為0.3和0.5。當(dāng)指定平滑系數(shù)為0.3時(shí)，預(yù)測(cè)的殘差平方和為137.2978；當(dāng)平滑系數(shù)為0.5時(shí)，預(yù)測(cè)的殘差平方和為165.0685。因此這里選擇平滑系數(shù)為0.3時(shí)的預(yù)測(cè)結(jié)果。根據(jù)一次指數(shù)平滑方法的預(yù)測(cè)，該企業(yè)下個(gè)月的銷(xiāo)售量應(yīng)為29.2噸。圖2指數(shù)平滑對(duì)話(huà)框（二）二次指數(shù)平滑二次指數(shù)平滑又稱(chēng)雙重指數(shù)平滑。相對(duì)于一次指數(shù)平滑，二次指數(shù)平滑可以預(yù)測(cè)有一定線(xiàn)性趨勢(shì)的序列，其預(yù)測(cè)期也