四周規(guī)則交易系統(tǒng)+2

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1、四周規(guī)則交易系統(tǒng)+2四周規(guī)則交易系統(tǒng)周規(guī)則也有自己的反面意見。同所有趨勢順應(yīng)系統(tǒng)所遭受的指責(zé)一樣，反對者怪它不能捕捉頂或底。那么，趨勢順應(yīng)系統(tǒng)到底做了些什么呢?最重要的一點是，四周規(guī)則的表現(xiàn)同絕大多數(shù)趨勢順應(yīng)系統(tǒng)一樣。對四周規(guī)則的修正我們對四周規(guī)則的討論是對其原形展開的，不過，它也具備許多種修正和改進(jìn)形式。首先，我們并不是非得把本規(guī)則運用于交易系統(tǒng)不可。我們也可以把周規(guī)則的信號簡單地看作一種技術(shù)指標(biāo)，由之來辨識價格突破、趨勢反轉(zhuǎn)等信號。周規(guī)則的突破信號也可以輔助其它技術(shù)，比如移動平均線等，起到與過濾器類似的驗證作用。一周和二周規(guī)則便是極佳的過濾器。因此，當(dāng)移動平

2、均線的交叉信號出現(xiàn)后，為了確定是否依照這個信號開立頭才，我們必須根據(jù)二周規(guī)則，考察在其相同方向是否也有兩周規(guī)則的突破信號。周規(guī)則也可以優(yōu)化我們也可以針對不同的市場，調(diào)整用規(guī)則的時間跨度。我們并不是對每個市場都機械地使用四周規(guī)則，而是具體市場具體分析。在討論移動平均線時，我們曾引用了一系列美林公司的研究報告。在《美林公司商品研究報告》1979年2月號上，“自動化交易技術(shù)”一文，對各種周規(guī)則的突破信號也進(jìn)行了廣泛的研究。其中對每個市場．都得出了相應(yīng)的優(yōu)化的周規(guī)則。此外，在這篇文章中還提出，通過改變每周結(jié)束的日子，系統(tǒng)的成績可以進(jìn)一步改善。例如，據(jù)該報告稱，在糖期貨市

3、場，最好采用五周規(guī)則，并且把每周的結(jié)束日人為地規(guī)定為星期四。在大豆市場，最佳的選擇是兩周規(guī)則，并把星期一人為規(guī)定為每周的最末一天。在更早的美林公司的研究中，還對日間突破(“日規(guī)則”)的各種天數(shù)進(jìn)行了檢測。根據(jù)靈敏度要求調(diào)整時間路度根據(jù)風(fēng)險管理和靈敏度的具體需要，我們可以相應(yīng)地擴大或縮短周規(guī)則的時間跨度。舉例來說，如果我們要求系統(tǒng)更靈敏，則可以縮短時間跨度。當(dāng)市場急劇上升，從而價格相對地處于“高處不臉寒”的境地的時候，我們就可以縮短時間跨度，使系統(tǒng)更靈敏。假定我們已經(jīng)根據(jù)四周規(guī)則的向上突破信號，建立了一個多頭頭寸，那么，就可以把保護(hù)性止損點設(shè)置在過去兩周的最低價的

4、下方。如果隨后市場急劇上沖，交易商試圖采用更緊湊的保護(hù)性止損方法來監(jiān)控該多頭頭寸的話，那么還可以選用一周規(guī)則來設(shè)置止損點。當(dāng)市場處于橫向伸展的情形時，那些相趨勢而動的交易者袖手旁現(xiàn)，專心等待重要趨勢信號的出現(xiàn)，那么這時，就可以把時間跨度擴張到八周。這樣，就能夠避免開立短線的頭寸，免得陷足于時機不成熟的趨勢信號中。把四周規(guī)則與周期聯(lián)系起來本章前面曾交代，在期貨市場上，以日為長度單位的周期具有重要意義。在所有的市場上，為時四周(或20天)的周期都是極為顯著的。這或許說明了利用四周這種時間區(qū)間為何如此成功。它可能是最佳的時間跨度。請注意，我們也曾提及一周、二周以及八周

5、規(guī)則。根據(jù)周期分析中的諧波理論，每個周期都與它相鄰的周期成倍數(shù)關(guān)系(上一級周期是其2倍，下一級周期是其1／2)。在討論移動平均線的時候，我們曾指出，月周期加上諧波理論，解釋了5天、10天、20天和40天移動平均線之所以盛行的原因。同樣的道理，在四周規(guī)則上也適合。如果我們把上述天數(shù)換算成星期數(shù)，那么它們分別就是一周、二周、四周相八周。因此，對四周規(guī)則的最有效的修正是，以四周作起點，依次乘以2或除以2。在縮小時問跨度的時候，則從四周變?yōu)槎堋Ｈ绻扇「虝旱臅r間跨度，那么甚至可以由二周而一周。在擴大時問跨度的時候，則從四周變?yōu)榘酥?。因為本方法把價格與時間結(jié)合起來了

6、，所以，諧波周期理論當(dāng)然就起到了重要作用。我們把周期規(guī)則的時間跨度除以二以縮短之，乘以二以擴張之，這一做法著實可以從周期理論找到充分的根據(jù)使周規(guī)則保持簡明凡事有長處就有短處。當(dāng)我們試圖對四周規(guī)則加以優(yōu)化，或者進(jìn)行上述調(diào)整的時候，這種方法也就逐漸喪失了它的最大的長處——簡明。四周規(guī)則是一種簡單的突破信號系統(tǒng)，其理論基礎(chǔ)來自顯要的月周期。我們可以對當(dāng)初的系統(tǒng)進(jìn)行修正，通過較短的時間跨度——一周規(guī)則或二周規(guī)則——來達(dá)成平倉目的。如果用戶希望系統(tǒng)更靈敏，那么也可以采用二周規(guī)則作為入市的信號。因為周規(guī)則的本意就是力圖簡便易行，所以，我們最好按照上述時間跨度來應(yīng)用它。四周規(guī)

7、則既簡明，又實用，朋友們不妨一試。