南方基金季報(bào)[001]

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1、南方金融主題靈活配置混合型證券投資基金2018年第2季度報(bào)告南方金融主題靈活配置混合型證券投資基金2018年第2季度報(bào)告2018年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2018年07月18日§1重要提示§2基金產(chǎn)品概況2.1基金基本情況§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)

2、理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明4.3公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況4.3.2異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明4.4報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)4.5報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說(shuō)明§5投資組合報(bào)告5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況5.2報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合5.2.1報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的境內(nèi)股票投資組合5.2.2報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的港股通投資股票投資組合5.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大

3、小排序的前十名股票投資明細(xì)5.4報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合5.5報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)5.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)5.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)5.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)5.9報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明5.9.1報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)5.9.2本基金投資股指期貨的投資政策5.10報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明5.

4、10.1本期國(guó)債期貨投資政策5.10.2報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)5.10.3本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)5.11投資組合報(bào)告附注5.11.1聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。如是，還應(yīng)對(duì)相關(guān)證券的投資決策程序做出說(shuō)明5.11.2聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。如是，還應(yīng)對(duì)相關(guān)股票的投資決策程序做出說(shuō)明5.11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成5.11.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)5.11.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的

5、說(shuō)明5.11.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分§6開(kāi)放式基金份額變動(dòng)§7基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況7.1基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況7.2基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)§8報(bào)告期末發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況§9影響投資者決策的其他重要信息9.1報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)20%的情況9.2影響投資者決策的其他重要信息§10備查文件目錄10.1備查文件目錄10.2存放地點(diǎn)10.3查閱方式第10頁(yè)共10頁(yè)南方金融主題靈活配置混合型證券投資基金2018年第2季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董

6、事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。　?基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2018年7月16日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！?基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?！?基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)?！?本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。　?本報(bào)告期自2018年4月1日

7、起至6月30日止?！?基金產(chǎn)品概況2.1基金基本情況基金簡(jiǎn)稱(chēng)南方金融混合基金主代碼004702基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2017年08月03日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額38,718,344.17份投資目標(biāo)在有效控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下，通過(guò)專(zhuān)業(yè)化研究分析及投資，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。投資策略本基金通過(guò)定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)證券市場(chǎng)當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)時(shí)期內(nèi)各大類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估，并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)

8、整范圍，在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)投資組合的穩(wěn)定增值。此外，本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，適時(shí)地做出相應(yīng)的調(diào)整。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率