南方基金季報(bào)

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1、南方金利定期開放債券型證券投資基金2018年第2季度報(bào)告南方金利定期開放債券型證券投資基金2018年第2季度報(bào)告2018年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2018年07月18日第11頁共11頁南方金利定期開放債券型證券投資基金2018年第2季度報(bào)告§1重要提示§2基金產(chǎn)品概況2.1基金基本情況§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較§4

2、管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介4.2管理人對報(bào)告期內(nèi)基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明4.3公平交易專項(xiàng)說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況4.3.2異常交易行為的專項(xiàng)說明4.4報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)4.5報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明§5投資組合報(bào)告5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況5.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合5.2.1報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合5.2.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合5.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明

3、細(xì)5.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合5.5報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)5.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)5.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)5.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)5.9報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明5.9.1報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)5.9.2本基金投資股指期貨的投資政策5.10報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明5.10.1本期國債期貨投資政策5.10.2報(bào)告期末本基金投資的國債期貨持

4、倉和損益明細(xì)5.10.3本期國債期貨投資評價(jià)5.11投資組合報(bào)告附注5.11.1聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。如是，還應(yīng)對相關(guān)證券的投資決策程序做出說明5.11.2聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。如是，還應(yīng)對相關(guān)股票的投資決策程序做出說明5.11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成5.11.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)5.11.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明5.11.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分§6開放式基金份額變動(dòng)§7基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況7.

5、1基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況7.2基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)§8報(bào)告期末發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況§9影響投資者決策的其他重要信息9.1報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過20%的情況9.2影響投資者決策的其他重要信息§10備查文件目錄10.1備查文件目錄10.2存放地點(diǎn)10.3查閱方式§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?！???基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2018年7月16日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組

6、合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。?　基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?！???基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書?！???本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)?！???本報(bào)告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止?！?基金產(chǎn)品概況2.1基金基本情況基金簡稱南方金利定期開放債券場內(nèi)簡稱南方金利基金主代碼160128基金運(yùn)作方式上市契約型開放式（LOF）基金合同生效日2012年05月17日報(bào)告期末基金份額總額273,485,696.00份投資目標(biāo)本基

7、金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。投資策略本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,?在非開放期期間原則上組合久期與初始非開放期適當(dāng)匹配的基礎(chǔ)上，實(shí)施積極的債券投資組合管理，以獲取較高的債券組合投資收益。第11頁共11頁南方金利定期開放債券型證券投資基金2018年第2季度報(bào)告業(yè)績比較基準(zhǔn)三年期定期存款稅后收益率。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和