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《商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理問題研究》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理問題研究 摘要：本文分析了銀行自身管理體制不健全、測量和預(yù)警技術(shù)相對落后、監(jiān)管力度薄弱等存在的問題，參照國外銀行的先進(jìn)管理經(jīng)驗，結(jié)合國內(nèi)銀行自身信用的特點，提出商業(yè)銀行應(yīng)建立適合國情的風(fēng)險評級模型以及提高風(fēng)險測量和信息預(yù)警技術(shù)水平的對策?！ ￡P(guān)鍵詞：信用風(fēng)險；風(fēng)險管理；風(fēng)險評級模型；信息預(yù)警技術(shù)水平 自銀行成立以來，風(fēng)險就與之相伴。隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險呈現(xiàn)出更為復(fù)雜多變的特征。美國的次貸危機(jī)引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)下滑等諸多問題，使銀行的信用風(fēng)險問題不得不再一次成為被全球熱議的話題。當(dāng)前，如何管理好
2、信用風(fēng)險是各國商業(yè)銀行面臨的最大難題。特別是對于國內(nèi)的商業(yè)銀行來說，原本特殊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程，再加上當(dāng)前的嚴(yán)峻形勢，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險已成為國內(nèi)金融業(yè)研究的核心問題。有效解決商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理問題對國內(nèi)金融經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與安全起著至關(guān)重要的作用，甚至影響我國經(jīng)濟(jì)在全球經(jīng)濟(jì)中的競爭力。 一、前言 隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，金融安全與穩(wěn)定對信用風(fēng)險管理提出了更高的要求，風(fēng)險管理方法是關(guān)鍵。從風(fēng)險控制的研究文獻(xiàn)來看，國外理論更注重建立技術(shù)性強(qiáng)的數(shù)學(xué)模型，最主要是研究違約預(yù)測方法，包括兩種類型，第一種稱為結(jié)構(gòu)化研究方法，第二種稱為計量統(tǒng)計研究方法，
3、該方法通過借款企業(yè)的歷史樣本數(shù)據(jù)找到違約與公司特征的關(guān)系。美國學(xué)者Altman提出的Z值模型最先提出了信用風(fēng)險量化評級法，運用線性鑒別技術(shù)判斷企業(yè)是否違約。金融創(chuàng)新的不斷進(jìn)步，大量的信用風(fēng)險理論隨之涌現(xiàn)，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等方法也在企業(yè)違約預(yù)測中得以廣泛應(yīng)用?！ ‰S著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展與金融改革的深入，國內(nèi)對金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險管理的相關(guān)應(yīng)用研究逐漸增多。這些研究從社會學(xué)、倫理學(xué)、哲學(xué)、法學(xué)等層面對信用風(fēng)險進(jìn)行解釋并提出了相應(yīng)的防范措施與政策建議，如對信用管理中的逆向選擇和道德風(fēng)險產(chǎn)生根源進(jìn)行分析，從信息傳遞機(jī)制和激勵約束機(jī)制層面提出相應(yīng)的制度設(shè)計。
4、王春峰、萬海暉、張維等用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法對商業(yè)銀行信用風(fēng)險進(jìn)行研究，其研究結(jié)果表明：應(yīng)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法的估計比傳統(tǒng)的統(tǒng)計法估計具有更高的預(yù)測精度。宋文力、王祥、胡波對商業(yè)銀行貸款壞賬率進(jìn)行了預(yù)測；方紅全選取某市金融機(jī)構(gòu)的筆貸款記錄，通過實證分析，對判別分析模型與log模型信用風(fēng)險的預(yù)測能力進(jìn)行比較?！ 《?、商業(yè)銀行信用風(fēng)險存在的問題 2.1風(fēng)險管理體制方面的問題 ?。?）內(nèi)部管理體制僵化 商業(yè)銀行銀行管理體制上基本上還沿襲著國營企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)，習(xí)慣依賴政府機(jī)關(guān)的行政命令，在得到命令之后動員和配置各種資源，在機(jī)構(gòu)上偏重于按行政職能設(shè)置崗位，缺
5、乏創(chuàng)新性工作所需要的機(jī)動性和靈活性，不根據(jù)實際情況而設(shè)立管制系統(tǒng)，風(fēng)險管理體制不符合市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，不利于商業(yè)銀行信用風(fēng)險防控系統(tǒng)的建設(shè)和發(fā)展。另一方面，現(xiàn)行管理體制對銀行內(nèi)部的高技術(shù)研發(fā)形成了明顯的短期激勵效應(yīng)，不利于信用風(fēng)險防控管理的深入研究和扎實發(fā)展。事實證明，管理體制僵化是中國銀行業(yè)接受先進(jìn)管理方法的主要障礙?！ 。?）風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)不完善 由于我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展體制與西方國家不同，國有控股商業(yè)銀行占經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)地位，然而國內(nèi)大多數(shù)商業(yè)銀行還沒有建立起獨立有效的風(fēng)險管理體系和管理部門。風(fēng)險不管理部門的垂直性、獨立性不夠，在實際
6、的信用風(fēng)險評估過程中，評定人員容易受經(jīng)營狀況、領(lǐng)導(dǎo)意圖等因素的影響，難以保證審查審批的客觀公正。則將直接影響信用風(fēng)險的真實性，甚至對整個銀行系統(tǒng)造成威脅，從而影響國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?！ 。?）缺乏高級風(fēng)險管理人才 風(fēng)險評級是一項龐大的系統(tǒng)工程，需要有雄厚的人力資本作后盾。借鑒國外的操作經(jīng)驗，要想把風(fēng)險評定工作做得完善，需要多種行業(yè)的專家共同來完成，一般是由宏觀經(jīng)濟(jì)專家、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)專家、金融工程師、財務(wù)分析師、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家等組成。除此之外，國外銀行還會針對某些特殊領(lǐng)域，通過外聘方式與行外專家保持密切聯(lián)系，形成一個高效率的智力資源網(wǎng)絡(luò)。在這方
7、面，我國銀行人力資源上的劣勢和差距是顯而易見的。 2.2信用風(fēng)險技術(shù)方面的問題 在風(fēng)險信息技術(shù)的管理上，國內(nèi)商業(yè)銀行無法對客戶信息在全行范圍內(nèi)進(jìn)行動態(tài)跟蹤和管理，然而評定信用風(fēng)險需要各類企業(yè)大量的有關(guān)數(shù)據(jù)資料，應(yīng)且要保證其真實性、可靠性，但由于我國商業(yè)銀行在信息披露和管理方面存在差距，使不少企業(yè)的財務(wù)資料無法收集，而已取得的數(shù)據(jù)又存在失真問題，并不能及時反映企業(yè)的現(xiàn)狀。也沒有形成龐大的網(wǎng)絡(luò)體系對其實施時時追蹤和監(jiān)控?！ ★L(fēng)險信息匱乏，同時信息口徑不統(tǒng)一，造成了風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的分割和孤立。主要體現(xiàn)在兩個方面：一方面是商業(yè)銀行對企業(yè)
8、貸前風(fēng)險識別和貸后風(fēng)險評估之間缺乏對應(yīng)關(guān)系；另一方面體現(xiàn)在信息支持系統(tǒng)上，各商業(yè)銀行沒有統(tǒng)一的信息發(fā)布平臺，對行業(yè)的整體發(fā)展形勢、國家新的經(jīng)濟(jì)政策了解甚少，致使銀行在貸款過程中信息傳遞渠道單一，信用風(fēng)險管理功能毫無意義，
