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《利率變動對商業(yè)銀行經(jīng)營績效影響的實證研究》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、碩士學(xué)位論文利率變動對商業(yè)銀行經(jīng)營績效影響的實證研究童陽學(xué)科門類：經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科名稱：金融學(xué)指導(dǎo)教師：殷仲民申請日期：2014年5月萬方數(shù)據(jù)萬方數(shù)據(jù)萬方數(shù)據(jù)萬方數(shù)據(jù)摘要論文題目：利率變動對商業(yè)銀行經(jīng)營績效影響的實證研究學(xué)科專業(yè)：金融學(xué)研究生：童陽簽名：指導(dǎo)老師：殷仲民教授簽名：摘要利率市場化是市場經(jīng)濟(jì)條件下金融改革的核心內(nèi)容，也是金融深化的一個關(guān)鍵性步驟。從世界范圍看，經(jīng)濟(jì)全球化加快了國內(nèi)外金融市場之間的緊密聯(lián)系。隨著利率市場化改革的不斷深入，市場因素也逐漸發(fā)揮出對利率的影響，利率波動的頻率及波動幅度的變化，使得我國長期管制環(huán)境下
2、的銀行系統(tǒng)將面臨著更加嚴(yán)重的不確定性，并影響宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性。本文正是以利率市場化改革為背景，圍繞利率變動對我國商業(yè)銀行經(jīng)營績效影響這一問題，以我國11家上市商業(yè)銀行作為樣本，研究期間從2008年第一季度到2012年第四季度，采用各上市銀行披露的季報數(shù)據(jù)。市場利率數(shù)據(jù)采用90天上海銀行間同業(yè)拆借利率作為模型中的利率變量。首先從財務(wù)指標(biāo)上對我國商業(yè)銀行近期的經(jīng)營現(xiàn)狀進(jìn)行了分析，總結(jié)出目前我國商業(yè)銀行經(jīng)營過程中存在的問題。之后運用理論分析利率變動對商業(yè)銀行經(jīng)營績效的影響，并通過計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法確定了利率變動與商業(yè)銀行經(jīng)營績效之間的相關(guān)
3、關(guān)系。最后選用Flannery的部分調(diào)整模型，通過三個回歸方程建立聯(lián)立方程組模型，運用三階最小二乘法從商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債角度研究利率變動對商業(yè)銀行經(jīng)營績效的具體影響，得出以下結(jié)論：國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)平均到期日和調(diào)整速度都有缺口，資產(chǎn)負(fù)債調(diào)整速度的不一致使得商業(yè)銀行在利率波動時將面臨風(fēng)險。兩類銀行的資產(chǎn)平均持有期間大于負(fù)債平均持有期間，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變現(xiàn)為“借短貸長”，利率上升時，兩類銀行的長短期凈收益都將會上升，反之都會下降。國有商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債持有期顯著大于股份制商業(yè)銀行，說明股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)管理及經(jīng)營策略較為靈活
4、，利率變動對國有商業(yè)銀行有較大影響。文章在最后分別從商業(yè)銀行資產(chǎn)證券化、風(fēng)險預(yù)制、金融創(chuàng)造及內(nèi)部管理機(jī)制以及幾個方面給出政策建議。關(guān)鍵字:商業(yè)銀行利率變動經(jīng)營績效I萬方數(shù)據(jù)西安理工大學(xué)碩士學(xué)位論文II萬方數(shù)據(jù)AbstractTitle：AStudyonEffectofInterestRateFluctuationtoCommercialBanks’PerformanceInChinaMajor：FinanceName：YangTongSignature：Supervisor：Prof.ZhongminYinSignature：
5、AbstractInterestratemarketizationisthecorecontentoffinancialreforminmarketeconomy.From
aworldpointofview,economicglobalizationacceleratesthecloselinkbetweendomesticand
internationalfinancialmarkets.Astheinterestratemarketizationreformgoestodeepen,the
forcesofmarketa
6、regraduallyexertinginfluenceoninterestrate.Thefrequencyofinterestrate
fluctuationsandthechangeoffluctuationamplitudemakethebankingsysteminChinaunder
theenvironmentoflong-termcontrolfacemoreseriousuncertainty,andinfluence
macroeconomicstability.Thearticlebasingoninte
7、restratemarketizationform,using11listedcommercialbanksas
samples,usingthequarterlydataoflistedbankswiththestudyperiodfromthefirstquarterof
2008tothefourthquarterof2012,findsouthowinterestratefluctuationinfluencethe
operatingperformanceofcommercialbanksinChina.Market
8、interestratedatause90days
Shanghaiinterbankofferedrateasthevariablesofinterestrateinthemodel.Firstofall,the
managementsituationofcommercia
