我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制研究

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1、我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制研究摘要：銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理一直是我國(guó)金融工作中的薄弱環(huán)節(jié)，以前巨額不良資產(chǎn)以及低下的銀行經(jīng)營(yíng)效率是我國(guó)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題的集中反映。由此，我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面存在許多理論問(wèn)題和實(shí)際問(wèn)題急需金融理論工去研究與探索。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制一、引言隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，近年來(lái)金融市場(chǎng)得到迅速發(fā)展，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)也呈不斷上升趨勢(shì)。我國(guó)的商業(yè)銀行面臨著巨大的挑戰(zhàn)，其中信貸風(fēng)險(xiǎn)是金融市場(chǎng)上最基本、最古老和危害最大的一類風(fēng)險(xiǎn)，也是我國(guó)商業(yè)銀行所面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)形式之一，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制關(guān)系到其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。信貸風(fēng)險(xiǎn)是指由于各

2、種因素發(fā)生變化而對(duì)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)帶來(lái)的負(fù)面影響，導(dǎo)致銀行信貸資產(chǎn)或收益發(fā)生損失并最終引起信貸資產(chǎn)價(jià)值甚至銀行整體價(jià)值下降的可能性。信貸風(fēng)險(xiǎn)不僅影響我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展，還影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的穩(wěn)定。目前我國(guó)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制水平偏低，管理手段較為落后，不良貸款率偏高，嚴(yán)重影響了我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力。對(duì)此，提高我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制水平和手段顯得十分必要。本文從我國(guó)信貸風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)、種類分析我國(guó)信貸風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀，并而從識(shí)別并確定信貸風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的認(rèn)識(shí)。對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制體系、信貸控制存在的一系列問(wèn)題及解決方案等方面提出了對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的研究，

3、以促進(jìn)商業(yè)銀行切實(shí)防范和化解信貸風(fēng)險(xiǎn)。二、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的特征風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本屬性，銀行不可能脫離風(fēng)險(xiǎn)而存在信貸風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)，是銀行利潤(rùn)的主要源泉，是銀行賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。而商業(yè)銀行在資產(chǎn)上不同于其他經(jīng)濟(jì)組織的特點(diǎn)是，負(fù)債比重遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于所有者權(quán)益，資本金對(duì)債權(quán)人債券的擔(dān)保能力極其微弱，所有者權(quán)益通常是無(wú)法清償債務(wù)的，而資本金運(yùn)營(yíng)的過(guò)程中來(lái)存在損失的可能性。資產(chǎn)構(gòu)成的特殊性決定了商業(yè)銀行是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，只有確保資產(chǎn)的安全和增值，才能清償?shù)狡趥鶛?quán)和補(bǔ)償舉債成本，也只有確保資產(chǎn)的安全和增值才能實(shí)現(xiàn)自身利益的最

4、大化，而商業(yè)銀行資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的方式是信貸。信貸風(fēng)險(xiǎn)具有以下特征：第一，客觀性：商業(yè)銀行最顯著的特點(diǎn)就是負(fù)債經(jīng)營(yíng)，銀行大部分營(yíng)業(yè)資金來(lái)自于客戶的各種存款和其他借款。這一經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)決定了銀行與生俱來(lái)就伴有一定風(fēng)險(xiǎn)性。風(fēng)險(xiǎn)是一種客觀存在，只要銀行從事信貸業(yè)務(wù)那么風(fēng)險(xiǎn)就不可能擺脫風(fēng)險(xiǎn)，信貸風(fēng)險(xiǎn)的存在不以人們的主觀意志轉(zhuǎn)移為轉(zhuǎn)移。第二，隱蔽性：風(fēng)險(xiǎn)是指損失產(chǎn)生的不確定性，人們難以確定何時(shí)、何地、何種程度的潛在損失。但風(fēng)險(xiǎn)由可能損失轉(zhuǎn)變?yōu)閾p失還需要一定客觀條件。由于信貸資金的不斷流動(dòng)，人們難以準(zhǔn)確辨別銀行信貸資金是否以發(fā)生損失，即使某些不確定性因素造成損失的可能性已經(jīng)出現(xiàn)，銀行

5、仍可以通過(guò)不斷吸收存款來(lái)保持流動(dòng)性，使得銀行在巨額虧損時(shí)仍能夠運(yùn)轉(zhuǎn)，因此其風(fēng)險(xiǎn)具有隱蔽性。第三，可控性：風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的并不是說(shuō)信貸產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，而是信貸產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能，信貸風(fēng)險(xiǎn)可以監(jiān)測(cè)與防范。商業(yè)銀行可以在信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前運(yùn)用一系列手段加以預(yù)測(cè)及防范。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的控制采用不同的控制方法會(huì)產(chǎn)生不同的結(jié)果，建立科學(xué)有效的決策機(jī)制，科學(xué)合理的管理機(jī)制能有效預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生和危害。三、我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及其問(wèn)題改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展離不開(kāi)商業(yè)銀行的大力支持。在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同生死，商業(yè)銀行自身業(yè)獲得了快速發(fā)展，但與資方發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控

6、制實(shí)踐相比，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制還處于較低水平。1.銀行業(yè)市場(chǎng)份額集中度偏高從類別來(lái)看，無(wú)論是資產(chǎn)還是負(fù)債，四家國(guó)有銀行都占有較大的市場(chǎng)份額。四大國(guó)有商業(yè)銀行資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的50.9%，負(fù)債占銀行業(yè)機(jī)構(gòu)總負(fù)債的50.1%；股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的15.0%，負(fù)債占銀行業(yè)機(jī)構(gòu)總負(fù)債的15.1%；城市商業(yè)銀行占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的7.2%，負(fù)債占銀行業(yè)機(jī)構(gòu)總負(fù)債的7.2%。迄今為止，四大行所占的市場(chǎng)份額雖然在逐漸減少，擔(dān)任然占主導(dǎo)地位，壟斷者我國(guó)的金融市場(chǎng)。因此，在這種高度集中的市場(chǎng)環(huán)境下，將會(huì)使銀行的生存與發(fā)展直接受到其貸款戶經(jīng)營(yíng)

7、狀況和個(gè)別產(chǎn)業(yè)興衰的支配，缺乏靈活調(diào)整的余地，這就使得風(fēng)險(xiǎn)分散轉(zhuǎn)移性差，直接影響銀行信貸資產(chǎn)的安全性，銀行信用風(fēng)險(xiǎn)加大。這主要是因?yàn)樗拇笮械挠芰εc他們的市場(chǎng)份額并不相匹配，商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額越大，其盈利能力越差，反之，商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額越小，其盈利能力越強(qiáng)。而根據(jù)對(duì)美國(guó)銀行業(yè)的研究，市場(chǎng)份額與盈利性之間一般存在正相關(guān)的關(guān)系。2.銀行貸款不良比率偏高近年來(lái)，由于我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行通過(guò)剝離一部分不良資產(chǎn)、債券轉(zhuǎn)股權(quán)、核銷(xiāo)呆壞賬等方式，處置了相當(dāng)數(shù)量的不良資產(chǎn)，但不良貸款比例偏高一直是困擾國(guó)有銀行的難題，雖然四家國(guó)有商業(yè)銀行在改善貸款質(zhì)量方面取得了一定成效，但目前

8、各行平均不良貸款比率仍處與較高的水平。