商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理備

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1、第四章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則v現(xiàn)金資產(chǎn)的概念?狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行庫存現(xiàn)金?一般意義上現(xiàn)金資產(chǎn)指廣義現(xiàn)金資產(chǎn)，包括現(xiàn)金和準(zhǔn)現(xiàn)金v現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成?庫存現(xiàn)金?托收中的現(xiàn)金?在中央銀行的存款?存放同業(yè)存款現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則v基本原則?適度存量控制原則?適時(shí)流量調(diào)節(jié)原則?安全性原則10第二節(jié)存款準(zhǔn)備金的管理v存款準(zhǔn)備金?由法定準(zhǔn)備金和超額準(zhǔn)備金兩部分組成?存款準(zhǔn)備金是商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的重要組成部分v法定準(zhǔn)備金?按照法定比率向中央銀行繳存的存款準(zhǔn)備金v超額準(zhǔn)備金?超出法定準(zhǔn)備金的那部分存款?與法定存款準(zhǔn)備金此消彼長滿足法定存款準(zhǔn)備金的要

2、求v法定準(zhǔn)備金的計(jì)算:（1）滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法?概念?根據(jù)前期存款負(fù)債的余額確定本期準(zhǔn)備金需要量?適用范圍?非交易性存款賬戶如銀行的定期存款等，其余額的變動幅度相對較小?主要適用于銀行對非交易性賬戶存款計(jì)算存款準(zhǔn)備金v法定準(zhǔn)備金的計(jì)算:（2）同步準(zhǔn)備金計(jì)算法?基本原理?以本期的存款余額為基礎(chǔ)，計(jì)算本期的準(zhǔn)備金需要量?適用范圍?主要適用于商業(yè)銀行的交易性賬戶存款計(jì)算準(zhǔn)備金?交易性賬戶余額的變化幅度較大，商業(yè)銀行應(yīng)該根據(jù)本期存款余額的實(shí)際狀況，計(jì)算所需上繳的準(zhǔn)備金數(shù)額法定準(zhǔn)備金頭寸的管理v商業(yè)銀行對法定存款準(zhǔn)備金管理的基本出發(fā)點(diǎn)?在滿足中央銀行法定要求前提下，盡量使準(zhǔn)備金賬戶最小化v管理

3、目標(biāo)制訂?需要預(yù)測在準(zhǔn)備金保持期內(nèi)的各種存款與庫存現(xiàn)金的變化狀況?據(jù)此制定法定存款準(zhǔn)備金的具體管理目標(biāo)v準(zhǔn)備金調(diào)整?將已繳納的存款準(zhǔn)備金與實(shí)際需要量比較，若不足則補(bǔ)充，若多余則調(diào)減以增加收益10我國法定存款準(zhǔn)備金的實(shí)行狀況1.1983年9月建立存款準(zhǔn)備金制度2.1984年的存款準(zhǔn)備金比例：一般性儲蓄存款為40%；農(nóng)村存款為25%；企業(yè)存款為20%。財(cái)政性存款為100%。3.1985年，存款準(zhǔn)備金比例為：一般性存款為10%4.1987年，存款準(zhǔn)備金比例：一般性存款為12%5.1988年，存款準(zhǔn)備金比例為：一般性存款為13%6.1998年3月，存款準(zhǔn)備金比例為：8%7.1999年11月

4、，存款準(zhǔn)備金比例為：6%8.2003年8月，存款準(zhǔn)備金比例上調(diào)為：7%。城市信用社和農(nóng)村信用社的存款準(zhǔn)備金比例為：6%9.2004年4月15日開始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金率制度。即：將資本充足率低于一定水平的金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率提高0.5個(gè)百分點(diǎn)，執(zhí)行7.5%的存款準(zhǔn)備金率。其他金融機(jī)構(gòu)仍執(zhí)行原來的存款準(zhǔn)備金率超額準(zhǔn)備金的管理v影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素?(1)存款波動：與銀行存款流出存在正相關(guān)關(guān)系?(2)貸款的發(fā)放與收回?(3)影響超額準(zhǔn)備金需要量的其他因素10超額存款準(zhǔn)備金的調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)原則?相對成本較低核定必要的超額準(zhǔn)備金保有數(shù)量調(diào)節(jié)方法?比較持有超額準(zhǔn)備金的機(jī)會成本和不持有超額存款準(zhǔn)

5、備金的損失成本,在預(yù)測需要量的基礎(chǔ)上適當(dāng)進(jìn)行頭寸的調(diào)度調(diào)度頭寸的方法?同業(yè)拆借、短期證券回購、商業(yè)票據(jù)交易、中央銀行融資、商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度以及出售其他資產(chǎn)等第三節(jié)商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求v銀行的流動性需求及其種類?1.短期流動性需求?是一種短期現(xiàn)金需求?季節(jié)性因素是影響存款的變化和貸款需求波動的主要因素?2.長期流動性需求?是一種長期現(xiàn)金需求?主要由銀行所服務(wù)的社區(qū)或者產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展所決定長期流動性需求的產(chǎn)生原理?3.周期流動性需求*?是一種長期現(xiàn)金需求?主要由經(jīng)濟(jì)周期性波動引發(fā)?4.臨時(shí)流動性需求*?是一種臨時(shí)的現(xiàn)金需求?由難以預(yù)測的不尋常事件引發(fā)10現(xiàn)金資產(chǎn)與流動

6、性供給v銀行的流動性供給包括：?在資產(chǎn)負(fù)債表中存儲流動性?從金融市場上購買流動性v現(xiàn)金資產(chǎn)?銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)作為資金運(yùn)用的一部分，直接形成了對流動性的供給v資金頭寸?在現(xiàn)金資產(chǎn)中，我國商業(yè)銀行習(xí)慣將可供商業(yè)銀行直接、自主運(yùn)用的資金稱之為資金頭寸?商業(yè)銀行的頭寸概念有可用頭寸、基礎(chǔ)頭寸和可貸頭寸之分v可用頭寸?是指扣除法定準(zhǔn)備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)?包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準(zhǔn)備金及存放同業(yè)存款?可用頭寸也稱為可用現(xiàn)金v基礎(chǔ)頭寸?是指商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和?基礎(chǔ)頭寸是銀行最具流動性的資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以隨時(shí)動用，用于充當(dāng)銀行一切資金結(jié)算的最終支付手段v可貸頭寸?是

7、指商業(yè)銀行在某一時(shí)期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金?它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎(chǔ)第四節(jié)銀行流動性需求的預(yù)測v流動性需求預(yù)測的意義?在任意時(shí)點(diǎn)上銀行的流動性需求和流動性供給的對比狀況?決定這一時(shí)刻銀行的凈流動頭寸和應(yīng)該采取的措施10銀行流動性需求與供給的影響因素v在任意時(shí)點(diǎn)上銀行的流動性需求與供給的對比狀況決定了在這一時(shí)刻銀行的凈流動性頭寸?流動性供給超過流動性需求，流動性盈余，正的流動性缺口?流動性供給小于流動性需求，流動性赤字，負(fù)的流動性缺口?當(dāng)面臨負(fù)流動性缺口時(shí)