商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理

《商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、第四章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則1存款準(zhǔn)備金的管理2商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求3商業(yè)銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測44.1商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則一、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成（一）庫存現(xiàn)金：商業(yè)銀行保存在金庫中的現(xiàn)鈔和硬幣（二）托收中的現(xiàn)金：托收未達(dá)款，本行通過對方銀行向外地付款單位或個(gè)人收取的票據(jù)（三）在中央銀行的存款：存款準(zhǔn)備金（四）存放同業(yè)存款：商業(yè)銀行存放在代理行和相關(guān)銀行的存款紐約聯(lián)儲銀行金庫工作人員在搬運(yùn)黃金紐約聯(lián)儲銀行金庫700億黃金瑞士銀行金庫4.1商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則二、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則（一

2、）目的在確保銀行流動(dòng)性需要的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達(dá)到適度的規(guī)模（二）原則1、適度存量控制原則——最重要的原則2、適時(shí)流量調(diào)節(jié)原則——必要手段3、安全性原則4.2存款準(zhǔn)備金的管理一、存款準(zhǔn)備金1、法定準(zhǔn)備金2、超額準(zhǔn)備金4.2存款準(zhǔn)備金的管理二、滿足法定存款準(zhǔn)備金要求1、滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法（時(shí)差準(zhǔn)備金計(jì)算法）滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法是根據(jù)前期存款負(fù)債的余額確定本期準(zhǔn)備金需要量的方法。這種方法主要適用于銀行對非交易性賬戶存款計(jì)算存款準(zhǔn)備金。4.2存款準(zhǔn)備金的管理1984年以前，美國聯(lián)邦儲備當(dāng)局采用時(shí)差準(zhǔn)備金計(jì)算法（lagged

3、reserveaccounting).規(guī)定商業(yè)銀行的法定存款準(zhǔn)備金保持期（reservemaintenanceperiod)為一周，即從每星期四到下一個(gè)星期三，法定準(zhǔn)備金的計(jì)算期為距保持期兩周前的星期四到距保持期一周前的星期三。4.2存款準(zhǔn)備金的管理２、同步準(zhǔn)備金計(jì)算法同步準(zhǔn)備金計(jì)算法的基本原理是：以本期的存款余額為基礎(chǔ)，計(jì)算本期的準(zhǔn)備金需要量。這種方法主要適用于商業(yè)銀行的交易性賬戶存款計(jì)算準(zhǔn)備金。4.2存款準(zhǔn)備金的管理1984年以后，美國聯(lián)邦儲備當(dāng)局實(shí)行對凈往來帳戶存款的無時(shí)差準(zhǔn)備金計(jì)算法（contemporaneousreserveaccou

4、nting)。規(guī)定銀行法定準(zhǔn)備金的計(jì)算期和保持期均為兩周（14天），計(jì)算期從星期四開始到兩周后的星期三結(jié)束，而法定準(zhǔn)備金保持期則從星期六開始到兩周后的星期五結(jié)束。4.2存款準(zhǔn)備金的管理在保持期內(nèi)，銀行每日所持有的法定準(zhǔn)備金額必須等于相應(yīng)計(jì)算期內(nèi)的日平均法定準(zhǔn)備金額。其中法定準(zhǔn)備金應(yīng)減去庫存現(xiàn)金。4.2存款準(zhǔn)備金的管理銀行的非往來帳戶及歐洲貨幣負(fù)債的法定準(zhǔn)備金額仍采用時(shí)差計(jì)算方法。兩周時(shí)差計(jì)算期（非往來帳戶）兩周無時(shí)差計(jì)算期（往來帳戶與庫存現(xiàn)金）三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日兩周法定準(zhǔn)備金保持期4.2存款準(zhǔn)備金的

5、管理2、法定準(zhǔn)備金頭寸管理商業(yè)銀行對法定存款準(zhǔn)備金管理的基本出發(fā)點(diǎn)是在滿足中央銀行法定要求前提下，盡量使準(zhǔn)備金賬戶最小化。4.2存款準(zhǔn)備金的管理銀行法定存款準(zhǔn)備金管理需要提前預(yù)測在準(zhǔn)備金保持期內(nèi)的各種存款與庫存現(xiàn)金的變化狀況，據(jù)此制定法定存款準(zhǔn)備金的具體管理目標(biāo)。銀行將已繳納的存款準(zhǔn)備金余額與實(shí)際需要量進(jìn)行比較，若不足則補(bǔ)足，若多余則調(diào)減以增加收益．4.2存款準(zhǔn)備金的管理我國的準(zhǔn)備金制度目前基本上是根據(jù)存款的旬末余額計(jì)算準(zhǔn)備金，并在此后的3-4天要保證準(zhǔn)備金的到位。4.2存款準(zhǔn)備金的管理三、超額準(zhǔn)備金的管理１、影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素（1）存款

6、波動(dòng)對公：本行客戶付款-減少；本行客戶收款-增加對私和部分對公：存款增加——現(xiàn)金增加——存入央行——超額準(zhǔn)備增加3.4商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的管理（二）超額準(zhǔn)備金的管理１、影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素（2）貸款的發(fā)放與收回貸給本行開戶企業(yè)-不變貸給他行開戶的企業(yè)或本行開戶企業(yè)立即對外支付-減少收回本行開戶貸款-不變收回他行開戶貸款-增加3.4商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的管理（二）超額準(zhǔn)備金的管理１、影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素（3）其他因素A、向中央銀行借款B、同業(yè)往來狀況C、法定存款準(zhǔn)備金的變化D、信貸資金調(diào)撥E、財(cái)政性存款3.4商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的管理２、超額準(zhǔn)備

7、金的管理的重點(diǎn)在準(zhǔn)確測算超額準(zhǔn)備金需要量的情況下，適當(dāng)控制準(zhǔn)備金規(guī)模。4.3商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求一、流動(dòng)性需求及其種類1、短期流動(dòng)性需求——季節(jié)性因素2、長期流動(dòng)性需求——經(jīng)濟(jì)發(fā)展4.3商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求資產(chǎn)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)波動(dòng)負(fù)債現(xiàn)金差額穩(wěn)定負(fù)債非流動(dòng)資產(chǎn)預(yù)測貸款增長預(yù)測存款增長流動(dòng)性需求4.3商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求3、周期流動(dòng)性需求從“籠中虎”到流動(dòng)性過剩4、臨時(shí)流動(dòng)性需求4.3商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求二、現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性供給資金頭寸：商業(yè)銀行能夠運(yùn)用的資金基礎(chǔ)頭寸可用頭寸庫存現(xiàn)金基礎(chǔ)頭寸支付準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金銀

8、行存放同業(yè)存款可貸頭寸4.4銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測一、流動(dòng)性需求預(yù)測的意義流動(dòng)性供給增加流動(dòng)性需求增加庫存現(xiàn)金客戶提取現(xiàn)金提供非存款服務(wù)所