《外匯交易原理與-實(shí)務(wù)》-課后習(xí)題參考-答案~

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2、課后習(xí)題參考答案第一章外匯與外匯市場一、填空題1、匯兌2、即期外匯遠(yuǎn)期外匯3、比價(jià)4、間接標(biāo)價(jià)法5、國際清償6、外幣性普遍接受性可自由兌換性8、國家或地區(qū)貨幣單位9、自由外匯非自由外匯（記賬外匯）10、貿(mào)易外匯非貿(mào)易外匯二、判斷題1、F2、T3、F4、T5、T6、T7、F8、F案例分析：（將匯率改為8.27）1、⑴5500/8.27=665.05＄⑵661.85*8.27=5473.5￥5500-5473.5=26.5￥第二章外匯交易原理一、翻譯下列專業(yè)詞語1、買入2、賣出3、頭寸4、大數(shù)5、交割日（起息日、結(jié)算日

3、）二、填空1、匯率交割日貨幣之間2、高3、大4、止損位5、買入價(jià)賣出價(jià)6、大高7、多頭8、空頭9、售匯10、低三、單項(xiàng)選擇1、A2、C3、D4、B5、C6、A7、B8、D9、C10、D四、多項(xiàng)選擇1、ABCD2、BD3、ABCD4、ABCD5、AC五、判斷題1、T2、F3、T4、F5、T案例分析與計(jì)算1、買美元最好的價(jià)格是丙、乙、丙、丙、乙、乙報(bào)價(jià)有競爭力的是丙、丙、丙、丙、乙、乙2、應(yīng)比市場價(jià)格低。例如：101.40/45買入價(jià)比市場價(jià)格低，可減少買入量，賣出價(jià)比市場價(jià)格低，可增加賣出量，從而減少美元頭寸的持有量。

4、3、應(yīng)比市場價(jià)格低。例如：101.50/55買入價(jià)比市場價(jià)格低，可減少買入量，賣出價(jià)比市場價(jià)格低，可增加賣出量，從而減少美元頭寸的持有量。4、①C銀行；1.4956②ABE銀行均可；141.755、①D銀行；0.7119②D銀行；7.80726、買入價(jià)應(yīng)比市場上最高報(bào)價(jià)高一些，賣出價(jià)應(yīng)比市場最高價(jià)高一些，例如127.93/127.03。因?yàn)楝F(xiàn)在美元頭寸是空頭，需要買入平倉，而市場上的預(yù)測是美元價(jià)格將要上漲，因此需要買入價(jià)和賣出價(jià)都要高于市場價(jià)格，才能盡快買入美元，且不賣出美元。7、買入價(jià)應(yīng)比市場上最低報(bào)價(jià)低一些，賣出

5、價(jià)應(yīng)比市場最低價(jià)低一些，例如1.9501/1.9509。因?yàn)楸M管現(xiàn)有頭寸持平，但市場上的預(yù)測是英鎊價(jià)格將要下跌，做英鎊空頭將會有收益，因此需要買入價(jià)和賣出價(jià)都要低于市場價(jià)格，才能盡快賣出英鎊，且不買入英鎊。三、翻譯與填空

6、1、372、7.1035翻譯略第一章即期外匯交易一、填空題1、現(xiàn)匯現(xiàn)期兩個(gè)營業(yè)日2、電匯匯率3、外幣買入價(jià)4、外幣賣出價(jià)5、央行與外匯銀行、外匯銀行之間、外匯銀行與客戶二、單項(xiàng)選擇1、A2、C3、B4、A5、A三、多項(xiàng)選擇1、BC2、ABD3、ABD4、ABD5、ABCD四、判斷1、F2、F3、F4

7、、F5、F案例分析1、CAD與CHF的套算匯率為CAD/CHF=1.4990/1.8010//1.5010/1.7990=0.8323/0.8344則銀行應(yīng)給客戶0.8344瑞士法郎/加拿大元2、美元對港幣的信匯匯率為：7.7060*（1-8%*（10-2）/360）=7.69237.7460*（1-8%*（10-2）/360）=7.73223、將外幣報(bào)價(jià)改本幣報(bào)價(jià)用外幣賣出價(jià)則：瑞士法郎改人民幣為：100*2.9933=299.33人民幣美元改人民幣為：66*4.7339=312.44人民幣故應(yīng)接受瑞士法郎的報(bào)價(jià)4

8、、能按美元計(jì)價(jià)合德國馬克：750*0.7056=529.2萬馬克按德國馬克計(jì)價(jià)增加3%價(jià)款后折合美元為：529.2*(1+3%)=545.076萬馬克545.076萬馬克/0.7048=773.377萬$773.377萬-750萬=23.377萬$比原售價(jià)多收入23.377萬$。故同意第二章遠(yuǎn)期外匯交易一、翻譯下列專業(yè)詞語1、升水2、貼水3、遠(yuǎn)期外匯交易4、賣空5、買空二、填空1、固定交割期擇期2、畸零期遠(yuǎn)期交易3、時(shí)間期權(quán)彈性交割日4、銀行營業(yè)日5、直接報(bào)價(jià)法點(diǎn)數(shù)報(bào)價(jià)法三、單項(xiàng)選擇1、A2、C3、A4、B5、D6、

9、A7、B8、C四、多項(xiàng)選擇1、ABCD2、AB3、ABCD4、BC5、AC6、BC7、ABCD8、ABC9、AD10、ACE五、判斷題1、F2、T3、T4、T5、F6、T7、T8、T9、T10、F一、案例分析與計(jì)算1、遠(yuǎn)期匯率為1.6158-0.0177=1.5981

10、1.6161-0.0172=1.59893000/1.5989=1876.29英鎊2、進(jìn)行遠(yuǎn)期交易時(shí)10*1.6665=16.665萬美元不進(jìn)行遠(yuǎn)期保值時(shí)10*1.6600=16.6萬美元損失16.665萬美元-16.6萬美元=0.065萬美元3、⑴1

11、0/79.150=1263.4239萬美元⑵10/79.950=1250.7817萬美元⑶10/79.080=1264.5422萬美元4、（1）1.4150+1.4150*（6.875%-3.25%）*3/12=1.4278（2）108.23+108.23*（3.75%-3.5%）*6/12=108.3353（3）1.5420+1.5420*（