科瑞證券投資基金.doc

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1、科瑞證券投資基金2008年年度報告2008年12月31日基金管理人：易方達基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司送出日期：___2009年3月28日_____§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋私煌ㄣy行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年3月19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在

2、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告財務資料已經(jīng)審計。安永華明會計師事務所為本基金出具了標準無保留意見的審計報告，請投資者注意閱讀。本報告期自2008年1月1日起至12月31日止。1.2目錄§1重要提示及目錄31.1重要提示31.2目錄4§2基金簡介12.1基金基本情況12.2基金產(chǎn)品說明12.3基金管理人和基金托管人12.4信息披露方式22.5其他相關資料2§3主要財務指標、基

3、金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況23.1主要會計數(shù)據(jù)和財務指標23.2基金凈值表現(xiàn)33.3過去三年基金的利潤分配情況4§4管理人報告44.1基金管理人及基金經(jīng)理情況44.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明54.3管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明64.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明64.5管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望74.6管理人內(nèi)部有關本基金的監(jiān)察稽核工作情況84.7管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明94.8管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明9§5托管人報告95.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明95.2托管

4、人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明95.3托管人對本年度報告中財務信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見9§6審計報告10§7年度財務報表117.1資產(chǎn)負債表117.2利潤表127.3所有者權益(基金凈值)變動表137.4報表附注14§8投資組合報告368.1期末基金資產(chǎn)組合情況368.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合368.3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細378.4報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動388.5期末按債券品種分類的債券投資組合398.6期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細408

5、.7期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細408.8期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權證投資明細408.9投資組合報告附注40§9基金份額持有人信息419.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結構419.2期末上市基金前十名持有人41§10重大事件揭示4210.1基金份額持有人大會決議4210.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動4210.3涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務的訴訟4210.4基金投資策略的改變4210.5為基金進行審計的會計師事務所情況4210.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處

6、罰等情況4210.7基金租用證券公司交易單元的有關情況4310.8其他重大事件44§11備查文件目錄44§2基金簡介2.1基金基本情況基金名稱科瑞證券投資基金基金簡稱基金科瑞交易代碼500056基金運作方式契約型封閉式基金合同生效日2002年3月12日報告期末基金份額總額30億份基金合同存續(xù)期2002年3月12日至2017年3月11日基金份額上市的證券交易所上海證券交易所上市日期2002年3月20日2.2基金產(chǎn)品說明投資目標主要投資于價值被市場絕對或相對低估的股票。本基金的投資目標是在控制股票投資組合的風險的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定的增值。投資策略基金管理人在對

7、宏觀經(jīng)濟和市場發(fā)展趨勢進行深入分析的基礎上，進行資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金間的資產(chǎn)配置。當判斷股票市場趨勢向好時，基金管理人采取積極進取的投資方式，加大股票投資比例，降低債券投資、現(xiàn)金的比例，力求取得較好的資本增值收益；當預測股票市場走勢趨淡時，則降低股票投資比例，加大債券投資和現(xiàn)金比例，避免股票市場大幅下挫時引起的資產(chǎn)損失。基金管理人主要選擇公司價值被市場相對和絕對低估的股票構建投資組合。2.3基金管理人和基金托管人項目基金管理人基金托管人名稱易方達基金管理有限公司交通銀行股份有限公司信息披露負責人姓名張南張詠東聯(lián)系電話020－38799008021-