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《研究我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及對(duì)策 》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、研究我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及對(duì)策摘要:風(fēng)險(xiǎn)管理能力是銀行的核心能力,商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的高低,直接影響到銀行的存亡。目前,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行之間競(jìng)爭(zhēng)激烈。而我國(guó)的商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面,不論是風(fēng)險(xiǎn)管理的理念,還是技術(shù)、方法等都與西方發(fā)達(dá)國(guó)家的銀行有差距。本文從我國(guó)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)出發(fā),分析了風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題,并提出了加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀對(duì)策一、風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理概述隨著現(xiàn)代社會(huì)活動(dòng)的復(fù)雜,每個(gè)人及各類組織每天都要面對(duì)各式各樣的風(fēng)險(xiǎn)。但是風(fēng)險(xiǎn)到底是什么,國(guó)內(nèi)外的學(xué)術(shù)界都有自己的觀點(diǎn)。有的認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)是機(jī)會(huì),也有的認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)是損失,更
2、有一部分人認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)既是機(jī)會(huì)又是損失。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的客觀性、普遍性、損失性和可變性的特征,風(fēng)險(xiǎn)可以分為兩類:一是從主觀角度看,風(fēng)險(xiǎn)是事件發(fā)生的不確定性。風(fēng)險(xiǎn)是否發(fā)生?什么時(shí)候發(fā)生?在哪發(fā)生?后果有多嚴(yán)重等,這些都是不確定的;二是從客觀角度看,風(fēng)險(xiǎn)又是指各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生損失的可能性。這個(gè)可能性可以用概率表示,它介于0-1之間。概率為0則不會(huì)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),概率為1則必定會(huì)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。從商業(yè)活動(dòng)層面上,風(fēng)險(xiǎn)可以分為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指某一特定行業(yè)中與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),它受到生命周期、行業(yè)波動(dòng)周期以及行業(yè)集中程度的等因素的影響。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為由于采取
3、不當(dāng)?shù)膽?zhàn)略、資源不足,或者是經(jīng)濟(jì)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境發(fā)生變化而不能實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。比如操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等。風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)全面的管理,涉及企業(yè)的所有方面。風(fēng)險(xiǎn)管理包括以下幾個(gè)要素:調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)偏好和戰(zhàn)略、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略(風(fēng)險(xiǎn)降低、消除、轉(zhuǎn)移、保留)、降低經(jīng)營(yíng)性意外和損失、識(shí)別和管理多重和跨企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)及抓住機(jī)遇等。二、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題美國(guó)花旗銀行前總裁沃特·瑞斯頓曾指出:“銀行家的任務(wù)就是風(fēng)險(xiǎn)管理,簡(jiǎn)言之,這也是銀行的全部業(yè)務(wù)?!庇纱丝梢钥闯?,商業(yè)銀行是以承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)來(lái)盈利的。近幾年,我國(guó)商業(yè)
4、銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面,已經(jīng)逐步建立風(fēng)險(xiǎn)管理的體系。但是,與國(guó)外同行相比,還存在著相當(dāng)?shù)牟罹?,從而限制了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)在揭示和控制方面的作用,阻礙了我國(guó)商業(yè)銀行的國(guó)際化發(fā)展。首先,傳統(tǒng)的管理理念與科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理存在差距。金融業(yè)是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè),而我國(guó)資本市場(chǎng)還不發(fā)達(dá),很多企業(yè)的融資都是間接的。因此,銀行的運(yùn)作空間比較狹小。而且,我國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)主要集中在中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、和農(nóng)業(yè)銀行,風(fēng)險(xiǎn)是一觸即發(fā)。目前,我國(guó)的商業(yè)銀行過(guò)分追求經(jīng)營(yíng)的規(guī)模,看重短期目標(biāo),把風(fēng)險(xiǎn)控制看成是業(yè)務(wù)員創(chuàng)造利潤(rùn)的礙腳石。其次,商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的構(gòu)架還不完善。我國(guó)很多商業(yè)沒(méi)有
5、制定一套科學(xué)的、合理的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃,各銀行設(shè)置的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)也不能盡其所能,風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)僅在某個(gè)業(yè)務(wù)部門有所表現(xiàn),但是就整個(gè)行業(yè)而言,它是零散的,缺乏統(tǒng)一管理。一套完整的風(fēng)險(xiǎn)管理程序,首先是要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,然后是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和應(yīng)對(duì)計(jì)劃,最后是對(duì)監(jiān)察風(fēng)險(xiǎn)。但是在我國(guó)很多商業(yè)銀行中卻不是這樣操作的。以信貸為例,當(dāng)客戶提出信貸申請(qǐng)時(shí),信貸部經(jīng)理首先會(huì)調(diào)查客戶,收集客戶的相關(guān)資料,進(jìn)行初步審查。信貸經(jīng)理認(rèn)可后,收集的資料會(huì)送到銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門,風(fēng)險(xiǎn)管理部門評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn),并將研究后的資料返還給信貸部,由信貸部決定是否發(fā)放貸款。這里只有審查和審批兩個(gè)
6、環(huán)節(jié),從風(fēng)險(xiǎn)管理的程序看,只有識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)步驟,它沒(méi)有制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃,也沒(méi)有對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)察。第三,我國(guó)商業(yè)銀行評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、量化風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)還比較落后、簡(jiǎn)單。風(fēng)險(xiǎn)被識(shí)別后,接著就是要量化風(fēng)險(xiǎn),以便制定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃。我國(guó)商業(yè)銀行量化風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)還停留在風(fēng)險(xiǎn)量化的最初階段,而關(guān)鍵的一些參數(shù)和計(jì)量模型,因?yàn)槌杀?、技術(shù)等原因,還沒(méi)有被大部分商業(yè)銀行采用。我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理主要還是制度與資金計(jì)劃層面的,比如資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)、頭寸管理等。第四,缺乏風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的工具。國(guó)際金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)自20世紀(jì)70年****始迅速發(fā)展,金融衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行獲取收益、規(guī)
7、避風(fēng)險(xiǎn)的重要工具,成熟的金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng),可以促進(jìn)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展,可以促進(jìn)金融的創(chuàng)新。但是,我國(guó)金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)和證券市場(chǎng)目前還不成熟,它們不能為商業(yè)銀行提供有效的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖平臺(tái),這在一定程度上制約了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的向現(xiàn)代化邁進(jìn)的腳步。第五,我國(guó)的商業(yè)銀行缺少風(fēng)險(xiǎn)管理的文化。風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)戰(zhàn)略中不不可分割的組成部分,將風(fēng)險(xiǎn)融合到企業(yè)文化和價(jià)值中是風(fēng)險(xiǎn)管理重要方面之一。企業(yè)文化對(duì)企業(yè)成功來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的,因此,能否把風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)融入企業(yè)文化決定了企業(yè)是否能進(jìn)行成功的風(fēng)險(xiǎn)管理。如果銀行的員工都沒(méi)有意識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和作用,這種疲軟的風(fēng)險(xiǎn)文化會(huì)像管理風(fēng)險(xiǎn)妥協(xié)
8、,而這也許是致命的。三、我國(guó)商業(yè)銀行面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策近幾年來(lái),我國(guó)金融體制改革正在有序深入推進(jìn),利率、匯率和股