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《研究我國商業(yè)銀行風險管理現(xiàn)狀及對策的論文》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內(nèi)容在學術論文-天天文庫。
1、研究我國商業(yè)銀行風險管理現(xiàn)狀及對策的論文摘要:風險管理能力是銀行的核心能力,商業(yè)銀行風險管理能力的高低,直接影響到銀行的存亡。目前,國內(nèi)商業(yè)銀行之間競爭激烈。而我國的商業(yè)銀行在風險管理方面,不論是風險管理的理念,還是技術、方法等都與西方發(fā)達國家的銀行有差距。本文從我國商業(yè)銀行面臨的風險出發(fā),分析了風險管理存在的問題,并提出了加強風險管理的建議。關鍵詞:商業(yè)銀行風險管理現(xiàn)狀對策一、風險及風險管理概述隨著現(xiàn)代社會活動的復雜,每個人及各類組織每天都要面對各式各樣的風險。但是風險到底是什么,國內(nèi)外的學術界都有自己的觀點。
2、有的認為風險是機會,也有的認為風險是損失,更有一部分人認為風險既是機會又是損失。根據(jù)風險的客觀性、普遍性、損失性和可變性的特征,風險可以分為兩類:一是從主觀角度看,風險是事件發(fā)生的不確定性。風險是否發(fā)生?什么時候發(fā)生?在哪發(fā)生?后果有多嚴重等,這些都是不確定的;二是從客觀角度看,風險又是指各種經(jīng)營活動中發(fā)生損失的可能性。這個可能性可以用概率表示,它介于0-1之間。概率為0則不會發(fā)生風險,概率為1則必定會發(fā)生風險。從商業(yè)活動層面上,風險可以分為行業(yè)風險和經(jīng)營風險。.行業(yè)風險是指某一特定行業(yè)中與生產(chǎn)經(jīng)營有關的風險,它
3、受到生命周期、行業(yè)波動周期以及行業(yè)集中程度的等因素的影響。經(jīng)營風險可以理解為由于采取不當?shù)膽?zhàn)略、資源不足,或者是經(jīng)濟環(huán)境、競爭環(huán)境發(fā)生變化而不能實現(xiàn)經(jīng)營目標的風險。比如操作風險、信用風險、政治風險、流動性風險、環(huán)境風險以及聲譽風險等。風險管理是一個全面的管理,涉及企業(yè)的所有方面。風險管理包括以下幾個要素:調(diào)整風險偏好和戰(zhàn)略、加強風險應對策略(風險降低、消除、轉(zhuǎn)移、保留)、降低經(jīng)營性意外和損失、識別和管理多重和跨企業(yè)的風險及抓住機遇等。二、我國商業(yè)銀行風險管理存在的問題美國花旗銀行前總裁沃特·瑞斯頓曾指出:“銀行家
4、的任務就是風險管理,簡言之,這也是銀行的全部業(yè)務?!庇纱丝梢钥闯?,商業(yè)銀行是以承擔風險、管理風險來盈利的。近幾年,我國商業(yè)銀行在風險管理方面,已經(jīng)逐步建立風險管理的體系。但是,與國外同行相比,還存在著相當?shù)牟罹?,從而限制了銀行風險管理系統(tǒng)在揭示和控制方面的作用,阻礙了我國商業(yè)銀行的國際化發(fā)展。首先,傳統(tǒng)的管理理念與科學的風險管理存在差距。金融業(yè)是高風險行業(yè),而我國資本市場還不發(fā)達,很多企業(yè)的融資都是間接的。因此,銀行的運作空間比較狹小。而且,我國銀行產(chǎn)業(yè)主要集中在中國銀行、建設銀行、工商銀行、和農(nóng)業(yè)銀行,風險是一
5、觸即發(fā)。目前,我國的商業(yè)銀行過分追求經(jīng)營的規(guī)模,看重短期目標,把風險控制看成是業(yè)務員創(chuàng)造利潤的礙腳石。其次,商業(yè)銀行風險管理系統(tǒng)的構架還不完善。我國很多商業(yè)沒有制定一套科學的、合理的風險管理規(guī)劃,各銀行設置的風險管理委員會也不能盡其所能,風險管理系統(tǒng)僅在某個業(yè)務部門有所表現(xiàn),但是就整個行業(yè)而言,它是零散的,缺乏統(tǒng)一管理。一套完整的風險管理程序,首先是要風險識別,然后是風險評估、確定風險等級和應對計劃,最后是對監(jiān)察風險。但是在我國很多商業(yè)銀行中卻不是這樣操作的。以信貸為例,當客戶提出信貸申請時,信貸部經(jīng)理首先會調(diào)查
6、客戶,收集客戶的相關資料,進行初步審查。信貸經(jīng)理認可后,收集的資料會送到銀行的風險管理部門,風險管理部門評估和控制風險,并將研究后的資料返還給信貸部,由信貸部決定是否發(fā)放貸款。這里只有審查和審批兩個環(huán)節(jié),從風險管理的程序看,只有識別風險和評定風險兩個步驟,它沒有制定風險管理計劃,也沒有對識別的風險進行監(jiān)察。第三,我國商業(yè)銀行評估風險、量化風險的技術還比較落后、簡單。風險被識別后,接著就是要量化風險,以便制定應對風險的計劃。我國商業(yè)銀行量化風險的技術還停留在風險量化的最初階段,而關鍵的一些參數(shù)和計量模型,因為成本、
7、技術等原因,還沒有被大部分商業(yè)銀行采用。我國商業(yè)銀行風險管理主要還是制度與資金計劃層面的,比如資產(chǎn)負債指標、頭寸管理等。第四,缺乏風險對沖的工具。國際金融衍生產(chǎn)品市場自20世紀70年****始迅速發(fā)展,金融衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行獲取收益、規(guī)避風險的重要工具,成熟的金融衍生產(chǎn)品市場,可以促進金融市場的穩(wěn)定發(fā)展,可以促進金融的創(chuàng)新。但是,我國金融衍生產(chǎn)品市場和證券市場目前還不成熟,它們不能為商業(yè)銀行提供有效的風險對沖平臺,這在一定程度上制約了商業(yè)銀行風險管理的向現(xiàn)代化邁進的腳步。第五,我國的商業(yè)銀行缺少風險管理的文化。風
8、險是企業(yè)戰(zhàn)略中不不可分割的組成部分,將風險融合到企業(yè)文化和價值中是風險管理重要方面之一。企業(yè)文化對企業(yè)成功來說是至關重要的,因此,能否把風險意識融入企業(yè)文化決定了企業(yè)是否能進行成功的風險管理。如果銀行的員工都沒有意識風險管理的重要性和作用,這種疲軟的風險文化會像管理風險妥協(xié),而這也許是致命的。三、我國商業(yè)銀行面對風險的對策近幾年來,我國金融體制改革正在有序深入推進,利率、