廣發(fā)增強債券型證券投資基金季度報告

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1、廣發(fā)增強債券型證券投資基金季度報告（2008年第2號）廣發(fā)增強債券型證券投資基金季度報告（2008年第2號）一、重要提示廣發(fā)基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對本報告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金基金合同規(guī)定，于2008年7月14日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?；?/p>

2、金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。二、基金產(chǎn)品概況基金簡稱：廣發(fā)強債基金運作方式：契約型開放式基金合同生效日：2008年3月27日截止2008年6月30日本基金份額總額：4,336,083,085.70份投資目標：在保持投資組合低風險和較高流動性的前提下，追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健的增值。投資策略：9廣發(fā)增強債券型證券投資基金季度報告（2008年第2號）本基金主要投資于固定收益類金融工具，具體包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債券、可轉(zhuǎn)換公司債券、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等

3、，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具。本基金還可參與一級市場新股申購，持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票及該股票派發(fā)的權證或可分離交易可轉(zhuǎn)債分離交易的權證等資產(chǎn)，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他非債券品種。因上述原因持有的股票和權證等資產(chǎn)，基金將在其可交易之日起的60個交易日內(nèi)賣出。本基金不通過二級市場買入股票或權證。本基金債券類資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，非債券類資產(chǎn)的投資比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金通過利率預測、收益曲線預測、債券類屬配置、信用

4、策略和套利機會挖掘構(gòu)建固定收益類資產(chǎn)投資組合；本基金主要從上市公司基本面、估值水平、市場環(huán)境三方面選擇新股申購參與標的、參與規(guī)模和退出時機。業(yè)績比較基準：中證全債指數(shù)收益率風險收益特征：本基金為債券型基金，具有低風險，低預期收益的特征，其風險和預期收益低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場基金?；鸸芾砣耍簭V發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司三、主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)（一）主要財務指標單位：元1.本期利潤28,175,592.382.本期利潤扣減公允價值變動損益后的凈額29,683,400.353.加權平均基金份額本期利潤0.00594

5、.期末基金資產(chǎn)凈值4,361,465,664.855.期末基金份額凈值1.006注：（1）所述基金財務指標不包括持有人認購和交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。本表中財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。（二）基金凈值表現(xiàn)1.本基金本報告期單位基金資產(chǎn)凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率比較表階段凈值增長率(1)凈值增長率標準差(2)業(yè)績比較基準收益率(3)業(yè)績比較基準收益率標準差(4)(1)-(3)(2)-(4)過去3個月0.60%0.0004-0.01%0.00040.61%0.00002.9廣發(fā)增強債券型證券投資基金季度報告（2008年第2號）本基金自基金

6、合同生效以來單位基金資產(chǎn)凈值的變動與同期業(yè)績比較基準比較圖注：（1）業(yè)績比較基準：中證全債指數(shù)（2）本基金基金合同生效日為2008年3月27日，圖示時間段為2008年3月27日至2008年6月30日。四、管理人報告（一）基金經(jīng)理情況：謝軍，男，金融學碩士，持特許金融分析師狀（CFA），5年基金業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，2003年7月至2006年9月先后任廣發(fā)基金管理有限公司研究發(fā)展部產(chǎn)品設計人員、企業(yè)年金和債券研究員，2006年9月起任廣發(fā)貨幣市場基金基金經(jīng)理，2008年3月27日起任本基金基金經(jīng)理，2008年4月17日起任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益部總經(jīng)理助理。（二）基金

7、運作合規(guī)性聲明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)增強債券型證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi)，基金運作合法合規(guī)，無損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關法規(guī)及基金合同的規(guī)定。（三）公平交易制度執(zhí)行情況9廣發(fā)增強債券型證券投資基金季度報告（2008年第2號）本報期內(nèi)，本基金管理人在投資管理活動中公平對待不同投資組合，未發(fā)生可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。截至本報告期末，本基

8、金管理人管理的投資組合全