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1、放松存款利率管制降低了銀行績效嗎?袁慶祿防災(zāi)科技學(xué)院經(jīng)濟管理系摘要：選擇2012年首次放開存款利率上限作為利率市場化政策效果的觀察時點，構(gòu)建KPSM-DTD模型，考察放松存款利率管制對銀行績效產(chǎn)生的影響。研究結(jié)果表明:放松存款利率管制對我國商業(yè)銀行的盈利能力存在顯著的負向影響，小型銀行對利率市場化政策更為敏感，大型銀行的盈利能力相對穩(wěn)健。商業(yè)銀行應(yīng)積極調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，保持合理的凈利差水平，加快實施業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，培育新的利潤增長點，盡快構(gòu)建合理的利率定價體系。小型銀行應(yīng)發(fā)揮自身優(yōu)勢，及早實施差異化經(jīng)營策略。
2、關(guān)鍵詞：利率市場化;商業(yè)銀行;經(jīng)營績效;作者簡介：袁慶祿（1973—），男，河南羅山人，博士（后），副教授，主要從事銀行信貸及其風(fēng)險管理研究。收稿日期：2017-03-03基金：國家社會科學(xué)基金項FI（15BJY172）DoesUnlockingDepositInterestRateRestrictionReduceBankPerformance?YUANQing-luDepartmentofEconomicsandManagement，InstituteofDisasterPrevention;A
3、bstract：Therearedifferentviewsabouthowtheinterestratemarketizationinfluencesthebankperformance.Picking2012asthetimeforobservationwhentheupperlimitofdepositratewasopenedforthefirsttime,thispaperbuildsaKPSM-DTDmodelandstudiestheinfluencesoflooseningdepos
4、itrateregulationonbankperformance.TheresultshowsthatlooseningdepositrateregulationhasasignificantnegativeeffectonprofitabilityofcommercialbanksinChina.Small-scalebanksaremoresensitivetotheinterestratemarketizationpolicywhilelarge-scalebankshaverelative
5、lyrobustprofitability.CommercialbanksshouldactivelyadjustthecreditstructuretomaintainareasonableNIM,speeduptheimplementationofbusinesstransformationtocreatenewprofitgrowthpointandbuildareasonableinterestratepricingsystemassoonaspossible.Meanwhile,small
6、-scalebanksshouldplaytheirownadvantagesandimplementdifferentiatedmanagementstrategyasearlyaspossible.Keyword：InterestRateMarketization;CommercialBanks;OperationPerformance;Received：2017—03-03、文獻評述國內(nèi)外關(guān)于利率市場化對銀行績效影響的研宄很多，但觀點不盡相同，主耍歸納為兩個方面：(1)多數(shù)研宄者持負向影響的觀
7、點。W際經(jīng)驗顯示，美國、日本和拉美地區(qū)等在利率市場化的初期，均發(fā)生了存貸利差減小導(dǎo)致銀行業(yè)績下降的現(xiàn)象(銀監(jiān)會，2012)。實行存款利率市場化，必定會提高存款利率的彈性，加劇銀行在存款市場上的價格競爭進一步推升存款成本，銀行在壓低貸款利率的同時提高存款利率，直接后果即為存貸利差收窄(盛松成等，2007;肖欣榮等,2011;孫森等，2012;李好好等，2015)。陸靜等(2013)運用定量分析方法展開研宄，得到與前述類似的結(jié)論:存貸款基準(zhǔn)利差的變化顯著影響著商業(yè)銀行盈利水平。裘翔(2015)認為利率市
8、場化會使期限錯配風(fēng)險增加，導(dǎo)致商業(yè)銀行凈利差變小，進而影響到銀行的盈利能力。(2)也有學(xué)者做出不同的學(xué)術(shù)判斷。陳宗勝等(2009)利用我國32家商業(yè)銀行的面板數(shù)據(jù)進行分析后得出結(jié)論:在漸進式的利率市場化竹景下，利率政策才是影響利差的重要因素，而利率市場化的政策沖擊會導(dǎo)致利差顯著擴大。沈艷等(2015)提出，如果利率市場化可以改善銀行的激勵機制、提高信貸配置的效率，那么就能抵消利率市場化對銀行業(yè)利差的負面影響。李廣子等(2016)認為，利率市場化不雖然導(dǎo)致銀行存貸款利差
