博時現(xiàn)金收益證券投資基金.doc

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1、博時現(xiàn)金收益證券投資基金2011年第4季度報告2011年12月31日基金管理人：博時基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司報告送出日期：2012年1月20日§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋私煌ㄣy行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2012年1月19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人

2、承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2011年10月1日起至12月31日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱博時現(xiàn)金收益貨幣基金主代碼050003交易代碼050003基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2004年1月16日報告期末基金份額總額22,492,619,365.25份投資目標在保證低風險和高流動性的前提下獲得高于投資基準的回報

3、。投資策略本基金根據(jù)短期利率的變動和市場格局的變化，積極主動地在債券資產(chǎn)和回購資產(chǎn)之間進行動態(tài)的資產(chǎn)配置。業(yè)績比較基準活期存款利率（稅后）風險收益特征現(xiàn)金收益證券投資基金投資于短期資金市場基礎工具，由于這些金融工具的特點，因此整個基金的風險處于較低的水平。但是，本基金依然處于各種風險因素的暴露之中，包括利率風險、再投資風險、信用風險、操作風險、政策風險和通貨膨脹風險等等。基金管理人博時基金管理有限公司基金托管人交通銀行股份有限公司§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財

4、務指標報告期(2011年10月1日-2011年12月31日)1.本期已實現(xiàn)收益275,374,796.132.本期利潤275,374,796.133.期末基金資產(chǎn)凈值22,492,619,365.25注：本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值收

5、益率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值收益率①凈值收益率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月1.2408%0.0013%0.1278%0.0000%1.1130%0.0013%注：本基金利潤分配是按月結轉(zhuǎn)份額。3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較注：本基金合同于2004年1月16日生效。按照本基金的基金合同規(guī)定,自基金合同生效之日起3個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合本基金合同第十六條（三）投資范圍、（

6、八）資產(chǎn)配置策略的有關約定。本基金建倉期結束時各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期張勇基金經(jīng)理2006-7-1-82001年起先后在南京市商業(yè)銀行北清支行、南京市商業(yè)銀行資金營運中心工作。2003年加入博時公司，歷任債券交易員、現(xiàn)金收益基金經(jīng)理助理兼任債券交易員?，F(xiàn)任現(xiàn)金收益基金經(jīng)理、博時策略混合、博時穩(wěn)定價值債券基金基金經(jīng)理。4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況說明在本報告期內(nèi)，

7、本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項實施細則、《博時現(xiàn)金收益證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，并本著誠實信用、勤勉盡責、取信于市場、取信于社會的原則管理和運用基金資產(chǎn)，為基金持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi)，基金投資管理符合有關法規(guī)和基金合同的規(guī)定，沒有損害基金持有人利益的行為。4.3公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格執(zhí)行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司制定的公平交易相關制度。4.3.2本投資組合與其

8、他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較本基金與本基金管理人旗下的其他投資組合的投資風格不同。4.3.3異常交易行為的專項說明報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。4.4報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明4.4.1報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析4季度，歐債危機愈演愈烈。國內(nèi)通脹與經(jīng)濟增長雙雙下行，政策的重心由“抗通脹”轉(zhuǎn)向“穩(wěn)增長”。央票發(fā)行利率明顯下行，12月央行今年首次下調(diào)存款準備金率，這標志著貨幣政策真正轉(zhuǎn)向“穩(wěn)健”。債券市場經(jīng)歷了3季度的大幅下挫，4季度各期限品種均大幅上漲