多元線性回歸wald檢驗

《多元線性回歸wald檢驗》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、實用標(biāo)準(zhǔn)文案湖南商學(xué)院模擬實驗報告實驗地點:實驗樓時間:課程名稱計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬實驗實驗項目名稱多元線性回歸模型的向量表述和Wald檢驗班級姓名學(xué)號學(xué)時小組成員實驗?zāi)康模嚎疾煳覈?980-2001年的國債發(fā)行額度與相關(guān)因素之間的數(shù)量關(guān)系。實驗數(shù)據(jù)文件夾sy5.WF1，Y表示國債發(fā)行額(單位：億元)，X1表示國內(nèi)生產(chǎn)總值(單位：百億元)，X2表示每年的財政赤字額(單位：億元)，X3表示年還本付息額(單位：億元)，t表示第t年的觀測數(shù)據(jù)。模型：實驗內(nèi)容：1.如何利用命令，建立X和Y矩陣；(1)選擇X1,X2

2、,X3,Yàasgroupànamegroup01(2)輸入matrixmat_yàstom(y,mat_y)，stom(group01,mat_x)2.如何運用多元線性回歸的估計公式進(jìn)行回歸的OLS估計；(1)輸入LSYCX1X2X3ànameeq01DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:03/30/15Time:21:22Sample:19802001Includedobservations:22CoefficientStd.Errort-Statis

3、ticProb.??C4.31399921.667250.1991020.8444精彩文檔實用標(biāo)準(zhǔn)文案X10.3452020.1544702.2347560.0384X20.9954030.03161331.486990.0000X30.8797590.04950817.770210.0000R-squared0.998955????Meandependentvar1216.395AdjustedR-squared0.998781????S.D.dependentvar1485.993S.E.ofreg

4、ression51.88705????Akaikeinfocriterion10.89898Sumsquaredresid48460.78????Schwarzcriterion11.09735Loglikelihood-115.8888????Hannan-Quinncriter.10.94571F-statistic5735.347????Durbin-Watsonstat2.116834Prob(F-statistic)0.0000003.利用命令計算隨機(jī)干擾項的方差，并計算的方差-協(xié)方差矩陣和相

5、應(yīng)的t統(tǒng)計量，并在5%的顯著性水平下做參數(shù)的顯著性檢驗；(1)輸入scalardeltahat2=eq01.@ssr/(22-4)à精彩文檔實用標(biāo)準(zhǔn)文案輸入scalardeltahat=@sqrt(deltahat2)à精彩文檔實用標(biāo)準(zhǔn)文案輸入matrixvar_cov_B=eq01.@coefcovà精彩文檔實用標(biāo)準(zhǔn)文案or在回歸方程中點擊viewàCovariancematrixà(1)輸入vectorttt=eq01.@tstatsà精彩文檔實用標(biāo)準(zhǔn)文案4.對如下的假設(shè)做Wald檢驗：eq01àv

6、iewàcoefficienttestàwaldàc(2)=0,c(3)=0àWaldTest:Equation:EQ01TestStatisticValue??df????ProbabilityF-statistic920.4449(2,18)??0.0000Chi-square1840.8902??0.0000NullHypothesisSummary:NormalizedRestriction(=0)Value??Std.Err.C(2)0.3452020.154470精彩文檔實用標(biāo)準(zhǔn)文案C(3)

7、0.9954030.031613Restrictionsarelinearincoefficients.P值為0拒絕為假設(shè)，所以c(2)不等于0，c(3)也不等于0實驗結(jié)果與分析：討論與心得：成績評定評閱教師評閱時間精彩文檔