證券股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)標(biāo)的證券管理細(xì)則

《證券股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)標(biāo)的證券管理細(xì)則》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、ⅩⅩ證券股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)標(biāo)的證券管理細(xì)則第一章總則第一條為了規(guī)范股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)標(biāo)的證券管理，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《股票質(zhì)押式回購交易及登記結(jié)算業(yè)務(wù)辦法》、《上海證券交易所股票質(zhì)押式回購交易會員業(yè)務(wù)指南》、《深圳證券交易所股票質(zhì)押式回購交易會員業(yè)務(wù)指南》以及公司《股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)定，制定本細(xì)則。第二條標(biāo)的證券的管理包括標(biāo)的證券范圍管理、標(biāo)的證券質(zhì)押率管理、標(biāo)的證券集中度管理以及對標(biāo)的證券特殊情形的處理。第三條公司自營作為出資方的項(xiàng)目（以下簡稱：自營出資項(xiàng)目），公司研究部門負(fù)責(zé)擬定標(biāo)的證券選取標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)的證券及其質(zhì)押率。信用業(yè)務(wù)管理部門在研究部門擬定的標(biāo)的證券名單的

2、質(zhì)押率的基礎(chǔ)上，綜合考慮標(biāo)的證券集中度、購回期限等因素，確定標(biāo)的證券實(shí)際名單及質(zhì)押率。第四條公司資產(chǎn)管理計(jì)劃參與股票質(zhì)押回購業(yè)務(wù)（以下簡稱：資管出資項(xiàng)目），標(biāo)的券選取標(biāo)準(zhǔn)由公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)擬定。實(shí)際質(zhì)押率應(yīng)由公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)部門綜合考慮標(biāo)的證券集中度、購回期限等因素確定。第五條公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)部門對標(biāo)的證券采取“一事一議”的原則，不實(shí)行名單制管理。第二章標(biāo)的證券范圍的管理第六條11自營出資項(xiàng)目，標(biāo)的證券的選取標(biāo)準(zhǔn)，由研究部門擬定，經(jīng)融資融券業(yè)務(wù)管理委員會審批通過后生效。資管出資項(xiàng)目，標(biāo)的證券的選取標(biāo)準(zhǔn)，由資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)部門擬定，經(jīng)資產(chǎn)管理投資決策委員會審批通過后生效。第一條自營出資項(xiàng)目

3、，股票質(zhì)押式回購交易的標(biāo)的證券應(yīng)從公司標(biāo)的證券備選庫中選取。第二條自營出資項(xiàng)目公司對標(biāo)的證券備選庫進(jìn)行嚴(yán)格的管理，根據(jù)證券估值、市場狀況等情況，對標(biāo)的證券進(jìn)行篩選，確定并定期、動態(tài)調(diào)整標(biāo)的證券備選庫。第三條公司選擇業(yè)績優(yōu)良、流動性較好的證券作為標(biāo)的證券。標(biāo)的證券從上交所及深交所上市的股票、基金、債券中選擇。第四條標(biāo)的證券條件(一)自營出資項(xiàng)目：1.標(biāo)的證券為股票應(yīng)當(dāng)符合下列條件：①滬、深交易所上市交易的流通股或者限售股；②質(zhì)押期限覆蓋其質(zhì)押流通限售股解禁期限。2.標(biāo)的證券為基金的，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：①上市交易超過五個交易日；②五個交易日平均資產(chǎn)規(guī)模不低于10億元；③以封閉式基金作為標(biāo)的證券的

4、，實(shí)際購回日應(yīng)不晚于封閉式基金的摘牌日。3.標(biāo)的證券為國債，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：①發(fā)行規(guī)模不得少于50億元；②實(shí)際購回日應(yīng)不晚于債券兌付日；③交易所規(guī)定的其他條件。4.標(biāo)的證券為除國債外其他債券，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：11①發(fā)行規(guī)模不得少于5億元；②信用指標(biāo)不得低于A評級；③實(shí)際購回日應(yīng)不晚于債券兌付日。(一)資管出資項(xiàng)目：1.滬、深交易所上市交易的流通股或限售股；2.滬、深交易所上市交易的基金和債券。第一條公司不接受以下證券作為標(biāo)的證券：(一)自營出資項(xiàng)目：1.B股股票、暫停上市的A股股票、進(jìn)入退市整理期的A股股票、沒有完成股改的非流通權(quán)股股票、股權(quán)激勵限售票、中小企業(yè)私募債券；2.被證券交易所

5、長期停牌的證券；3.被證券交易所特別處理的證券；4.按法律法規(guī)規(guī)定禁止公司持有的證券；5.公司認(rèn)定的其它條件。(二)資管出資項(xiàng)目：第二條B股票、暫停上市的A股股票、進(jìn)入退市整理期的A股股票、沒有完成股改的非流通權(quán)股股票、股權(quán)激勵限售票、中小企業(yè)私募債券。第三條自營出資項(xiàng)目，標(biāo)的證券范圍的調(diào)整分為定期調(diào)整和動態(tài)調(diào)整。第四條自營出資項(xiàng)目，標(biāo)的證券范圍的定期調(diào)整，是指根據(jù)標(biāo)的證券選擇標(biāo)準(zhǔn)，定期對標(biāo)的證券范圍進(jìn)行重新評估，提出調(diào)整方案。定期調(diào)整原則上每季度一次。第五條自營出資項(xiàng)目，11標(biāo)的證券的動態(tài)調(diào)整是指公司通過持續(xù)跟蹤分析市場及交易的信息，發(fā)起對標(biāo)的證券的調(diào)整。第一條自營出資項(xiàng)目，如發(fā)生下列情形

6、之一，公司可以對標(biāo)的證券進(jìn)行動態(tài)調(diào)整：(一)標(biāo)的證券價(jià)格出現(xiàn)重大異常波動；(二)標(biāo)的證券對應(yīng)的上市公司經(jīng)營管理狀況發(fā)生重大變化的；(三)標(biāo)的證券對應(yīng)的上市公司出現(xiàn)合并、收購或重大資產(chǎn)重組的；(四)標(biāo)的證券被證券交易所長期停牌的；(五)標(biāo)的證券被證券交易所特殊處理的；(六)合規(guī)、風(fēng)控部門認(rèn)為標(biāo)的證券有風(fēng)險(xiǎn)的；(七)公司認(rèn)為需要調(diào)整的其他情形。第二條自營出資項(xiàng)目，標(biāo)的證券范圍調(diào)整的流程如下：(一)研究部門提出調(diào)整后標(biāo)的證券名單；(二)信用業(yè)務(wù)管理部門在研究部門確定的標(biāo)的證券名單的基礎(chǔ)上，綜合考慮標(biāo)的證券集中度、購回期限等因素，擬定標(biāo)的證券名單，報(bào)請分管領(lǐng)導(dǎo)審批；第三條公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)部門對標(biāo)的證

7、券采取“一事一議”的原則，不實(shí)行名單制管理。第一章標(biāo)的證券質(zhì)押率的管理第四條自營出資項(xiàng)目，標(biāo)的證券的質(zhì)押率計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，由研究部門擬定，經(jīng)融資融券業(yè)務(wù)管理委員會審批通過后生效。資管出資項(xiàng)目，由資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)部門確定質(zhì)押率范圍及質(zhì)押率，經(jīng)資產(chǎn)管理部投資決策委員會審批通過后生效。11第一條自營出資項(xiàng)目由研究部門對初選的標(biāo)的證券，參考證券品種的基面情況、研究員盈利預(yù)測，波動性、近期市場表現(xiàn)、近期交易換手率水平等因素，進(jìn)行