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《基于某多元回歸分析報告的上證指數(shù)預(yù)測模型》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、上證指數(shù)預(yù)測模型摘要股票市場是我國資本市場的重要組成部分，在推動我國經(jīng)濟發(fā)展進程中起到了非常重要的作用。為了更好地理解股票市場以及獲得更高的收益，股市的預(yù)測成了重多投資者和學(xué)術(shù)研究者研究和分析的熱點問題。而上證指數(shù)是研究和判斷股票價格變化趨勢必不可少的重要依據(jù),在一定程度上反映了我國的經(jīng)濟實力，是宏觀經(jīng)濟的晴雨表，也是分析微觀經(jīng)濟的重要指標，所以研究上證指數(shù)的預(yù)測模型具有非常重要的現(xiàn)實意義和使用價值。本文在充分分析影響股市價格眾多因素的基礎(chǔ)上，選擇多組變量，基于多元回歸線性分析建立上證指數(shù)的預(yù)測模型。首先需要盡可能多的選擇原始數(shù)據(jù)，在這里為了方便
2、計算選擇了3月到5月上證指數(shù)及各變量的數(shù)據(jù)（除去休盤日）共64組，22個變量。使用SPSS軟件進行線性分析后，剔除某些無關(guān)，甚至關(guān)聯(lián)很小的變量后，得出了回歸方程的系數(shù)，從而得出了上證指數(shù)的預(yù)測模型然后利用圖表分析了此模型的好壞程度。關(guān)鍵詞：1上證指數(shù)；2多元回歸分析法；3SPSS分析；19一、問題的背景與提出上證指數(shù)，是上海證券綜合指數(shù)的簡稱。是最早發(fā)布的指數(shù)，以上海證券交易所掛牌上市的全部股票為計算范圍，以發(fā)行量為權(quán)數(shù)的加權(quán)綜合股價指數(shù)。它是研究和判斷股票價格變化趨勢必不可少的重要依據(jù),在一定程度上反映了我國的經(jīng)濟實力，是宏觀經(jīng)濟的晴雨表，也是
3、分析微觀經(jīng)濟的重要指標，所以研究上證指數(shù)的預(yù)測模型具有非常重要的現(xiàn)實意義和使用價值。本文將在此背景下，充分分析上證指數(shù)的組成，使用多元線性回歸的方法對其進行合理的預(yù)測，建立模型，具有實際意義，以預(yù)測未來上證指數(shù)的變化趨勢。二、基本假設(shè)1.忽略除文中提到的影響因素之外的因素對上證指數(shù)的影響。2.假設(shè)經(jīng)濟形勢穩(wěn)定，不會出現(xiàn)較為明顯的通貨膨脹或通貨緊縮。三、主要變量符號說明為了便于描述問題，我們用一些符號來代替問題中涉及的一些基本變量，如表1所示。表1主要變量符號說明一覽表DIFFDEA19RSID指標J指標財政收入增長率財政支出增長率貨幣供應(yīng)量貨幣流
4、通量居民消費價格指數(shù)固定資產(chǎn)投資情況WRPSYOBV今日收盤價今日成交量昨日收盤價昨日成交量近5日平均收盤價19近5日平均成交量近20日平均收盤價近20日平均成交量【注】其余沒有列出的符號，我們將在文章第一次出現(xiàn)時給出具體說明四、問題的分析對上證指數(shù)進行預(yù)測，需要對影響上證指數(shù)的主要因素進行分析進行分析[1]：對整體股票市場而言，其狀態(tài)最基本的表現(xiàn)方式是股票價格指數(shù)和成交量，而這兩項指標又受社會、政治、經(jīng)濟、政策、心理等多種因素的影響。首先選擇表中可以查到的數(shù)據(jù)作為變量：MACD:DIFF,DEA;RSI;KDJ:D指標,J指標;WR;PSY;O
5、BV其次選擇以下變量：財政收入增長率、財政支出增長率、貨幣供應(yīng)量、貨幣流通量、居民消費價格指數(shù)、固定資產(chǎn)投資情況。19由于股民心理受收盤價和成交量的影響，故對上證指數(shù)的影響可用以下變量表示：今日收盤價；今日成交量；昨日收盤價；昨日成交量；近5日平均收盤價；近5日平均成交量；近20日平均收盤價；近20日平均成交量.以上均采用最近三個月的數(shù)據(jù)（包括上證指數(shù)）五、問題模型的建立和求解5.1問題的求解5.1.1多元線性回歸分析的數(shù)學(xué)模型[2]設(shè)明日收盤價為y,影響因素為22個，分別為，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，,它們之間有以下線性關(guān)系5.1
6、.2模型求解使用SPSS[3]進行回歸分析得模型匯總模型RR方調(diào)整R方標準估計的誤差1.997a.994.9916.97007a.預(yù)測變量:(常量),x22,x17,x15,x18,x10,x5,x16,x14,x19,x20,x13,x4,x12,x3,x9,x21,x2,x1,x11。模型平方和df均方FSig.191回歸332809.2261917516.275360.552.000b殘差2137.6024448.582總計334946.82863a.因變量:yb.預(yù)測變量:(常量),x22,x17,x15,x18,x10,x5,x16,x
7、14,x19,x20,x13,x4,x12,x3,x9,x21,x2,x1,x11。系數(shù)a模型非標準化系數(shù)標準系數(shù)tSig.B標準誤差試用版1(常量)-774.86011619.193-.067.947x1.677.495.2911.368.178x2-.703.423-.310-1.662.104x3-.230.323-.035-.712.480x4.180.239.048.754.455x5-.032.126-.014-.256.799x9-11.19519.037-.130-.588.559x1018.203121.877.031.149.
8、882x11-21.96446.006-.144-.477.635x12-.019.120-.007-.157.876x13.387.2
