基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的財務(wù)風(fēng)險分析與預(yù)警研究 (1)

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1、北京聾匕工大學(xué)博士研究生學(xué)位論文日期：二。一二年六月五El北京化工大學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明一攀嬲本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下，獨立進行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成果。對本文的研究做出重要貢獻的個人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。本人完全意識到本聲明的法律結(jié)果由本人承擔(dān)。作者簽名：—趙L日期：．≯口}≥、s?／關(guān)于論文使用授權(quán)的說明學(xué)位論文作者完全了解北京化工大學(xué)有關(guān)保留和使用學(xué)位論文的規(guī)定，基S：研究生在校攻讀學(xué)位期間論文工作

2、的知識產(chǎn)權(quán)單位屬北京化工大學(xué)。學(xué)校有權(quán)保留并向國家有關(guān)部門或機構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤，允許學(xué)位論文被查閱和借閱；學(xué)?？梢怨紝W(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容，可以允許采用影印、縮印或其它復(fù)制手段保存、匯編學(xué)位論文。保密論文注釋：本學(xué)位論文屬于保密范圍，在上年解密后適用本授權(quán)書。非保密論文注釋：本學(xué)位論文不屬于保密范圍，適用本授權(quán)書。作者簽名：導(dǎo)師簽名：蘇殤聾學(xué)日期：≯?二0／日瓤■■一t?學(xué)位論文數(shù)據(jù)集中圖分類號TP39學(xué)科分類號520．60論文編號1001020128106密級無學(xué)位授予單位代碼10010學(xué)位授予單位名稱北京

3、化工大學(xué)作者姓名趙春學(xué)號200608106獲學(xué)位專業(yè)名稱控制理論與控制工程獲學(xué)位專業(yè)代碼081101課題來源自選課題研究方向數(shù)據(jù)挖掘論文題目基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的財務(wù)風(fēng)險分析與預(yù)警研究數(shù)據(jù)挖掘，關(guān)聯(lián)規(guī)則，交互挖掘，增量挖掘，關(guān)鍵詞動態(tài)維護，風(fēng)險分析，危機預(yù)警論文答辯日期2012-05—30章論文類型2學(xué)位論文評閱及答辯委員會情況姓名職稱工作單位學(xué)科專長指導(dǎo)教師朱群雄教授北京化工大學(xué)評閱人1黃德先教授清華大學(xué)評閱人2戴亞平教授北京理工大學(xué)評閱人3評閱人4評閱人5撇員蝴黃德先教授清華大學(xué)答辯委員1戴亞平教授北京理工大學(xué)答辯委員2

4、張朝暉教授北京科技大學(xué)答辯委員3黃克謹(jǐn)教授北京化工大學(xué)答辯委員4王建林教授北京化工大學(xué)答辯委員5注：一．論文類型：1．基礎(chǔ)研究2．應(yīng)用研究3．開發(fā)研究4．其它二．中圖分類號在《中國圖書資料分類法》查詢。三．學(xué)科分類號在中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)(GB／T13745-9)《學(xué)科分類與代碼》中查詢。四．論文編號由單位代碼和年份及學(xué)號的后四位組成。摘要基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的財務(wù)風(fēng)險分析與預(yù)警研究隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展和管理理論研究取得重大進展，信息技術(shù)在企業(yè)管理決策領(lǐng)域中的應(yīng)用受到越來越多的關(guān)注。面對殘酷的市場競爭環(huán)境，企業(yè)對風(fēng)險管理

5、的要求日益提高，如何客觀評價企業(yè)管理過程中存在的財務(wù)風(fēng)險，并對其進行及時預(yù)警是企業(yè)管理層始終追求的目標(biāo)。傳統(tǒng)的企業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析與預(yù)警研究方法主要包括統(tǒng)計分析和人工智能模型。隨著企業(yè)規(guī)模的擴大和信息披露越來越頻繁，統(tǒng)計分析模型已經(jīng)不能適應(yīng)海量數(shù)據(jù)分析的要求，人工智能模型沒有考慮到財務(wù)數(shù)據(jù)的時間延續(xù)性。另外，企業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析與預(yù)警研究受企業(yè)內(nèi)外部多種因素影響，不確定性非常高，而數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在不確定性理論研究中的優(yōu)秀表現(xiàn)讓兩者緊密聯(lián)系起來。因此，針對傳統(tǒng)方法無法解決的問題，本文深入研究關(guān)聯(lián)規(guī)則數(shù)據(jù)挖掘方法，提出了三種新的關(guān)聯(lián)規(guī)

6、則改進型算法，極大提高了數(shù)據(jù)挖掘的效率；同時，將這些算法應(yīng)用于企業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析與危機預(yù)警的研究，提出了企業(yè)財務(wù)風(fēng)險概念層次樹模型和時間序列動態(tài)維護的財務(wù)危機預(yù)警模型。主要研究內(nèi)容如下：1．基于Hash結(jié)構(gòu)的關(guān)聯(lián)規(guī)則交互挖掘算法HIUA現(xiàn)有的關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘算法主要基于支持度．置信度框架，同一數(shù)據(jù)庫在不同的支持度和置信度閾值下，算法產(chǎn)生的頻繁項集和關(guān)聯(lián)規(guī)則的數(shù)目是不同的。由于用戶事先無法確定合適的支持度和置信度閾值，需要不斷嘗試不同的閡值才能得到理想的頻繁項集和關(guān)聯(lián)規(guī)則。本文針對支持度閾T北京化工大學(xué)博士學(xué)位論文值變化時的關(guān)聯(lián)

7、規(guī)則維護問題，即當(dāng)用戶調(diào)整閾值時存在多次遍歷數(shù)據(jù)庫和重復(fù)計算問題，提出了基于Hash結(jié)構(gòu)的關(guān)聯(lián)規(guī)則交互挖掘算法HIUA，該算法改進了原始IUA算法的剪枝過程，并通過Hash結(jié)構(gòu)快速存取算法執(zhí)行過程中得到的支持度計數(shù)，提高算法運行效率。2．基于部分支持度樹的關(guān)聯(lián)規(guī)則增量式更新算法IUPSMiner關(guān)聯(lián)規(guī)則的挖掘算法通常假定數(shù)據(jù)庫是靜態(tài)的，在閾值固定的情況下，如果數(shù)據(jù)庫發(fā)生變化，算法需要通過重新進行數(shù)據(jù)庫掃描和計算來得到新的規(guī)則。本文針對閡值不變而數(shù)據(jù)庫發(fā)生變化時的關(guān)聯(lián)規(guī)則維護問題，提出了基于部分支持度樹PSTree結(jié)構(gòu)的關(guān)

8、聯(lián)規(guī)則增量式更新算法IUPSMiner，該算法只需對新增數(shù)據(jù)庫進行挖掘，通過合并已有的和新增的部分支持度樹生成新的部分支持度樹，來減少對原數(shù)據(jù)庫的掃描和重復(fù)計算，有效地維護了已挖掘的關(guān)聯(lián)規(guī)則，提高算法的效率。3．關(guān)聯(lián)規(guī)則的動態(tài)維護算法ARDM關(guān)聯(lián)規(guī)則的動態(tài)維護是指當(dāng)數(shù)據(jù)庫和支持度閾值同時發(fā)生變化的情況下，關(guān)聯(lián)規(guī)則的維