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《基于raroc最優(yōu)的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合管理研究》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、國(guó)內(nèi)圖書分類號(hào)：F830．5西南交通大學(xué)研究生學(xué)位論文基于RAROC最優(yōu)的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合管理研究年姓級(jí)三QQ盍名文忠壬申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別堙±專業(yè)笪理科堂皇工程指導(dǎo)教師史奎山教授二。一二年五月ClassifiedIndex：F830．5SouthwestJiaotongUniversityDoctorDegreeDissertationRESERACHONLOANPolHFOLIoML▲NAGEMENTOFCHINESECOMMERCIALBANKBASEDONRARoCML議IMIZATIONGrade：206Can
2、didate：WenZhongpingAcademicDegreeAppliedfor：Ph．D．Speciality：ManagementScienceandEngineeringSupervisor：Prof．ShiBenshanMay．2012西南交通大學(xué)凹南父逋大字學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學(xué)位論文作者完全了解西南交通大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，有權(quán)保留并向國(guó)家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤，允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)西南交通大學(xué)可以將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索，可以采用影印
3、、縮印或掃描等復(fù)制手段保存、匯編學(xué)位論文。本學(xué)位論文屬于1．保密口，在——年解密后適用本授權(quán)書；2．不保密衫適用本授權(quán)書。(請(qǐng)?jiān)谝陨戏娇騼?nèi)打“√”)(保密的學(xué)位論文在解密后適用本授權(quán)書)學(xué)位論文作者虢媳午新躲簽字日期：0口／盆年多月多Et簽字日期：耖，≯年∥月彩Et西南交通大學(xué)學(xué)位論文創(chuàng)新性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。據(jù)我所知，除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過(guò)的研究成果，也不包含為獲得西南交通大學(xué)或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過(guò)
4、的材料。與我一同工作的同志和集體對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說(shuō)明并表示謝意。本人完全意識(shí)到本聲明的法律結(jié)果由本人承擔(dān)。本學(xué)位論文的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)如下：1．建立了以綜合風(fēng)險(xiǎn)收益最大化為目標(biāo)的貸款資源最優(yōu)配置模型。一是對(duì)以貸款風(fēng)險(xiǎn)收益最大化和以客戶綜合風(fēng)險(xiǎn)收益最大化為目標(biāo)的貸款組合的比較分析，研究貸款組合目標(biāo)函數(shù)選擇的科學(xué)性和有效性；二是改進(jìn)了傳統(tǒng)研究假設(shè)貸款收益率進(jìn)行理論研究的缺陷，具有較強(qiáng)的實(shí)際運(yùn)用價(jià)值，可以直接指導(dǎo)銀行的信貸經(jīng)營(yíng)。2．構(gòu)建了貸款損失保險(xiǎn)模型?；诮鉀Q制約商業(yè)銀行長(zhǎng)期發(fā)展的資本經(jīng)常性短缺的
5、問(wèn)題，提出銀保聯(lián)合創(chuàng)新釋放經(jīng)濟(jì)資本的思路，并構(gòu)建了相應(yīng)模型，可以為經(jīng)濟(jì)資本管理創(chuàng)新打開較大空間。3．立足于管理層的經(jīng)營(yíng)決策行為，提出了商業(yè)銀行信貸經(jīng)營(yíng)的內(nèi)部市場(chǎng)化管理的新思路。運(yùn)用組合理論，以內(nèi)部資金價(jià)格和業(yè)務(wù)考核權(quán)重等經(jīng)濟(jì)手段進(jìn)行軟約束管理，改進(jìn)商業(yè)銀行內(nèi)部的行政化管理手段，實(shí)現(xiàn)更為有效的市場(chǎng)化管理方法。學(xué)位論文作者簽名：簽字日期：彥酬咎年芰易平J}l鄉(xiāng)月b日西南交通大學(xué)博士研究生學(xué)位論文第1頁(yè)摘要以最小的成本和風(fēng)險(xiǎn)獲取最大收益一直是商業(yè)銀行貸款資源配置遵循的基本原則。在貸款資源有限約束下，研究貸款的優(yōu)化配置以獲取
6、最佳經(jīng)營(yíng)效果成為商業(yè)銀行信貸經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)之一，而以馬科威茨(Markowitz)1952年發(fā)表的“證券投資組合選擇”為基礎(chǔ)發(fā)展起來(lái)的現(xiàn)代投資組合理論為商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)這一經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提供了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。本文以Markowitz的投資組合理論為基礎(chǔ)，將信用風(fēng)險(xiǎn)理論、經(jīng)濟(jì)資本管理和風(fēng)險(xiǎn)收益理論有機(jī)結(jié)合在一起，理論研究和應(yīng)用分析并重，運(yùn)用均值方差模型、非線性規(guī)劃、多目標(biāo)規(guī)劃、最優(yōu)化理論和矩陣?yán)碚摰裙ぞ?，開展商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的貸款組合優(yōu)化配置管理的研究。主要成果如下：1．針對(duì)現(xiàn)有信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的缺陷，提出了基于公司
7、違約模型的聯(lián)合預(yù)測(cè)方法。信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量作為推行商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)中的核心內(nèi)容，是信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中十分重要的基礎(chǔ)工作。但從現(xiàn)有模型的實(shí)際運(yùn)用看，模型的解釋功能較強(qiáng)而預(yù)測(cè)功能不足。論文對(duì)這一現(xiàn)象進(jìn)行了理論解析，并根據(jù)Altman模型的核心思想，通過(guò)研究非財(cái)務(wù)因素對(duì)財(cái)務(wù)狀況的作用機(jī)理和大小，嘗試建立基于非財(cái)務(wù)因素和財(cái)務(wù)因素的聯(lián)合模型來(lái)實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)功能。2．研究了RAROC在商業(yè)銀行實(shí)務(wù)中的計(jì)量及系統(tǒng)構(gòu)建。從商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)拓展過(guò)程中均衡風(fēng)險(xiǎn)和收益的思想，重點(diǎn)研究風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率(RAROC)在中國(guó)商業(yè)銀行實(shí)務(wù)中的計(jì)量方法，并對(duì)
8、測(cè)算中面臨的數(shù)據(jù)提取、匹配、分?jǐn)偤蛽軅浯_定等方面問(wèn)題進(jìn)行探討，進(jìn)而從計(jì)量模型、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和業(yè)務(wù)部門支持等方面提出RAROC系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)鍵要素，為商業(yè)銀行的績(jī)效考核體系和RAROC系統(tǒng)建設(shè)提供參考。3．貸款組合優(yōu)化配置的目標(biāo)函數(shù)選擇研究。首先，以貸款客戶為研究對(duì)象，構(gòu)建了基于RAROC最優(yōu)的客戶組合優(yōu)化決策模型；其次，根據(jù)構(gòu)建的客戶組合優(yōu)化模型，
