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《基于RAROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究開(kāi)題報(bào).ppt》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、基于RAROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究導(dǎo)師：史本山教授指導(dǎo)小組：教授教授報(bào)告人：文忠平問(wèn)題的提出例子1：客戶選擇問(wèn)題您選擇哪個(gè)客戶？比較1AAA客戶貸款利率8%BBB客戶貸款利率8%比較2AAA客戶貸款利率8%BBB客戶貸款利率15%基于RAROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究問(wèn)題的提出例子2：CEO的煩惱（1）分行一：如果年度新增貸款100億元，可新增利潤(rùn)3億元；分行二：如果年度新增貸款150億元，可新增利潤(rùn)5億元。（2）行業(yè)主管一：行業(yè)貸款質(zhì)量很高，要求年度新增貸款500億元；行業(yè)主管二：行業(yè)貸款收益高，要求年度新增貸款800億元；…
2、…在貸款限額（資本）既定情況下，CEO應(yīng)該如何決策？基于RAROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究報(bào)告主要內(nèi)容論文研究意義、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析1論文研究目標(biāo)、研究?jī)?nèi)容及擬解決關(guān)鍵問(wèn)題2論文研究方法、技術(shù)路線及可行性分析3論文的創(chuàng)新性4論文計(jì)劃進(jìn)度、預(yù)期進(jìn)展和預(yù)期成果5基于RAROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究論文研究意義、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析研究問(wèn)題概述貸款資源是稀缺、有限的，而經(jīng)濟(jì)發(fā)展各方面對(duì)資金的內(nèi)在需求卻大大超過(guò)資金的有效供給。在資金供給小于需求的市場(chǎng)環(huán)境下，商業(yè)銀行如何有效匹配貸款資源，尋求收益最大化，一直是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行不斷探索、研究的重要理論和
3、實(shí)踐課題。當(dāng)前，貸款利息收入仍然是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行最主要的利潤(rùn)來(lái)源，決定著銀行的效益和可持續(xù)發(fā)展。因此，貨款組合管理水平對(duì)銀行的盈利能力乃至市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力有著相當(dāng)大的影響?；赗AROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究論文研究意義、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析商業(yè)銀行的貸款組合優(yōu)化綜合考慮貸款收益和風(fēng)險(xiǎn)的前提下，從眾多的貸款對(duì)象中選擇一組合適的貸款的過(guò)程。由經(jīng)濟(jì)學(xué)觀點(diǎn)可知，單筆貸款的最優(yōu)并不意味著總體貸款的最優(yōu)，所以在貸款總額有限約束下，研究貸款組合決策以獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)控制在自身承受限度內(nèi)，成為商業(yè)銀行進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)之一。風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率（R
4、AROC）目前國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益水平來(lái)綜合考核銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，衡量的指標(biāo)就是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率(Risk-AdjustedReturnOnCapital，簡(jiǎn)稱RAROC)。銀行通過(guò)對(duì)模型中RAROC的計(jì)算比較來(lái)確定業(yè)務(wù)擴(kuò)張和收縮計(jì)劃，提高資本配置效率，從而在可承受的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化?；赗AROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究論文研究意義、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析研究意義2008年的金融危機(jī)之后，世界各國(guó)對(duì)銀行的監(jiān)管空前關(guān)注，《巴塞爾新資本協(xié)議》（BⅢ）在爭(zhēng)議中誕生。歐美銀行基本準(zhǔn)備實(shí)施BASELⅢ，而中國(guó)正
5、在BASELⅡ的路上。在國(guó)內(nèi)，人民銀行高度重視宏觀審慎監(jiān)管，而銀監(jiān)會(huì)已經(jīng)提出四大監(jiān)管工具：資本充足率、流動(dòng)性比率、撥備覆蓋率、杠桿率，對(duì)國(guó)內(nèi)主要的大型商業(yè)銀行監(jiān)管非常嚴(yán)格。在當(dāng)前的國(guó)際國(guó)內(nèi)金融環(huán)境下，加快經(jīng)濟(jì)資本管理和經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型進(jìn)程是新形勢(shì)下國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行生存與發(fā)展的必然之道。而經(jīng)濟(jì)資本管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，目前看來(lái)，國(guó)內(nèi)銀行尚處于經(jīng)濟(jì)資本管理的初級(jí)階段，與國(guó)外先進(jìn)銀行存在較大的差距?；赗AROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究論文研究意義、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析局限性國(guó)內(nèi)銀行大體還停留在只關(guān)注收益率指標(biāo)的階段，普遍采用凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)收益率(ROE)和總資產(chǎn)
6、收益率(ROA)指標(biāo)來(lái)衡量盈利能力，對(duì)擴(kuò)張而引致的風(fēng)險(xiǎn)量沒(méi)有充分加以考量。傳統(tǒng)績(jī)效考核理論存在以下局限性：一、以利潤(rùn)、資產(chǎn)規(guī)模的絕對(duì)量考核為主，忽視資本占用的成本，在一定程度上鼓勵(lì)了片面追求賬面利潤(rùn)和資產(chǎn)規(guī)模而漠視潛在風(fēng)險(xiǎn)的短期行為；二、ROE和ROA沒(méi)有扣除股本的成本，導(dǎo)致成本的計(jì)算不完全，因而無(wú)法判斷公司為股東創(chuàng)造價(jià)值的準(zhǔn)確數(shù)量；三、在時(shí)間上不能同時(shí)體現(xiàn)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)與盈利，從而不能準(zhǔn)確評(píng)價(jià)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平；四、以橫向考核為主，無(wú)法量化具體產(chǎn)品和業(yè)務(wù)條線的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，難以為經(jīng)營(yíng)決策提供支持?；赗AROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究論文研究意
7、義、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析研究意義論文選題主要考慮巴塞爾新資本協(xié)議背景下，從公司類信貸業(yè)務(wù)的角度對(duì)商業(yè)銀行建立RAROC計(jì)量模型的方法原理進(jìn)行歸納，結(jié)合投資組合技術(shù):研究經(jīng)濟(jì)資本約束和綜合風(fēng)險(xiǎn)收益下商業(yè)銀行貸款組合的決策行為；對(duì)研究過(guò)程中遇到的主要問(wèn)題和解決方式進(jìn)行總結(jié)，完善貸款組合優(yōu)化模型和投資組合理論；針對(duì)RAROC系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)鍵要素進(jìn)行探討并提出相關(guān)的管理建議，有助于提高商業(yè)銀行決策質(zhì)量及其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，維護(hù)金融穩(wěn)定?；赗AROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究論文研究意義、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析國(guó)外相關(guān)研究現(xiàn)代投資組合理論是貸款組合優(yōu)化研究的基礎(chǔ)，國(guó)內(nèi)外學(xué)者已
8、經(jīng)做了大量研究，具有堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者馬科威茨于
