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《長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略股票型證券投資基金2008年年度報(bào)告》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略股票型證券投資基金2008年年度報(bào)告2008年12月31日基金管理人:長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人:中國(guó)民生銀行股份有限公司報(bào)告送出日期:2009年03月30日第66頁(yè)共66頁(yè)§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意,并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?;鹜泄苋酥袊?guó)民生銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2009年3月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)
2、容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書及其更新,全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,充分考慮投資人自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并對(duì)于認(rèn)購(gòu)(或申購(gòu))基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資要承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特定風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。在投資人作出投資決策后,基金投資運(yùn)作與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。
3、本報(bào)告期自2008年1月1日起至12月31日止。第66頁(yè)共66頁(yè)1.2目錄§1重要提示及目錄2§2基金簡(jiǎn)介4§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況6§4管理人報(bào)告9§5托管人報(bào)告14§6審計(jì)報(bào)告15§7年度財(cái)務(wù)報(bào)表17§8投資組合報(bào)告51§9基金份額持有人信息57§10開放式基金份額變動(dòng)58§11重大事件揭示59§12備查文件目錄66第66頁(yè)共66頁(yè)§2基金簡(jiǎn)介2.1基金基本情況基金名稱長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略股票型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略股票基金前端交易代碼519993基金后端交易代碼519992基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2006年11月09日?qǐng)?bào)告期末基金
4、份額總額5,527,528,856.202.2基金產(chǎn)品說(shuō)明投資目標(biāo)本基金對(duì)上市公司股票按照價(jià)值型與成長(zhǎng)型進(jìn)行風(fēng)格劃分,通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)的綜合研判靈活配置兩類風(fēng)格的股票,從而在風(fēng)險(xiǎn)適度分散并保持組合流動(dòng)性的基礎(chǔ)上超越比較基準(zhǔn),獲得長(zhǎng)期增值回報(bào)。投資策略本基金采用自上而下和自下而上相結(jié)合的策略結(jié)構(gòu)?;鹜顿Y策略體系自上而下分為3個(gè)層面:戰(zhàn)略配置、風(fēng)格配置和個(gè)股選擇。本基金為股票型基金,在整個(gè)投資體系中,本基金將重點(diǎn)放在風(fēng)格配置和個(gè)股選擇層面,這兩個(gè)層面對(duì)基金收益的貢獻(xiàn)程度約占80%,戰(zhàn)略配置對(duì)基金收益的貢獻(xiàn)程度約占20%。在風(fēng)格配置和個(gè)股選擇層面,本基金將以風(fēng)格輪換策略為主,輔
5、以多層次個(gè)股選擇,形成基金最后的投資組合。在投資過(guò)程中,本基金的股票風(fēng)格管理系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)控制績(jī)效量化管理平臺(tái)將提供量化分析方面的決策支持。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×70%+上證國(guó)債指數(shù)收益率×30%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于證券投資基金中較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的基金產(chǎn)品2.3基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司中國(guó)民生銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名周永剛辛潔聯(lián)系電話021-61009969010-58560666電子郵箱zhouyg@cxfund.com.cnxinjie@cmbc.com.cn客戶服務(wù)電話400700556695568傳真
6、021-61009800010-58560794注冊(cè)地址上海市浦東新區(qū)銀城中路68第66頁(yè)共66頁(yè)號(hào)9樓北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號(hào)辦公地址上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心9樓北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號(hào)郵政編碼200120100031法定代表人田丹董文標(biāo)2.4信息披露方式本基金選定的信息披露報(bào)紙名稱中國(guó)證券報(bào)和上海證券報(bào)登載基金年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址www.cxfund.com.cn基金年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)上海市浦東新區(qū)銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心9樓北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號(hào)2.5其他相關(guān)資料項(xiàng)目會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所中國(guó)證券登記結(jié)算有
7、限責(zé)任公司辦公地址北京東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座8層北京西城區(qū)金融大街27號(hào)投資廣場(chǎng)23層第66頁(yè)共66頁(yè)§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況3.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)2008年2007年2006年本期已實(shí)現(xiàn)收益-2,753,324,054.851,024,352,770.4370,560,571.23本期利潤(rùn)-4,233,585,312.771,735,148,943.69154,854,496.53加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.