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《華泰聯(lián)合主動量化投資研究回顧》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、2010/03/19金融工程/數(shù)量化策略我們究竟走了多遠(yuǎn)（上）—華泰聯(lián)合主動量化投資研究回顧：思路、原理及方法分析師華泰聯(lián)合證券金融工程團(tuán)隊(duì)ó我們究竟走了多遠(yuǎn)（上）—華泰聯(lián)合主動量化投資研究回顧：聯(lián)系人思路、原理及方法汪洋ó華泰聯(lián)合證券（前聯(lián)合證券）金融工程是目前國內(nèi)金融工程研究領(lǐng)域?qū)嵙ψ顝?qiáng)、75582080078wangyangsz@lhzq.com覆蓋面最廣、最具創(chuàng)新風(fēng)格的團(tuán)隊(duì)之一。2008年、2009年我們連續(xù)兩年獲得新財富金融工程第一名，因此也成為業(yè)內(nèi)唯一一家蟬聯(lián)此殊榮的券商團(tuán)隊(duì)。ó本文
2、旨在全面梳理、歸納和總結(jié)我們在數(shù)量化投資方面的研究成果*。在國內(nèi)數(shù)量化投資日益升溫，特別是新一批量化基金呼之欲出之際，為我們眾多的機(jī)構(gòu)客戶（基金、保險、券商資管、私募等）提供從量化平臺框架搭建、擇時與大類資產(chǎn)配置、行業(yè)配置、個股精選等多維度研究成果的實(shí)戰(zhàn)性指導(dǎo)。我們期待更多投資者關(guān)注量化投資，關(guān)注其在中國市場的不斷發(fā)展和壯大。ó系列報告將分為上、下兩個部分分別推出。其中，第一部分即本文主要圍繞主動量化投資相關(guān)的各個層面展開敘述。隨后推出的第二部分將討論我們在被動投資，即指數(shù)方面所積累的研究框架與
3、成果。歡迎感興趣的讀者繼續(xù)期待與關(guān)注。*所有引用報告截止到2010年2月24日謹(jǐn)請參閱尾頁重要申明及華泰聯(lián)合證券股票和行業(yè)評級標(biāo)準(zhǔn)目錄第一章：回顧.......................................................4第二章：數(shù)量化投資概述.............................................4第三章：數(shù)量化投資決策體系.........................................5第四章：數(shù)量化擇時
4、與大類資產(chǎn)配置...................................84.1基于價格...................................................94.2基于成交量................................................114.3基于行業(yè)特征..............................................124.4市場規(guī)律..........................
5、........................134.5判斷市場位置的若干方法....................................14第五章：行業(yè)配置..................................................155.1行業(yè)輪動..................................................165.2宏觀?行業(yè).............................................
6、...175.3行業(yè)?行業(yè)................................................185.4個股?行業(yè)................................................20第六章：個股精選..................................................236.1投資理念與選股思路........................................236.2數(shù)量化選股流程.....
7、.......................................256.3基于基本面................................................266.4基于市場..................................................316.5基于風(fēng)格..................................................346.6基于偏差..........................
8、........................356.7另類投資思路..............................................36第七章：量化分析體系系列報告......................................367.1A股市場量化分析..........................................377.2寬客看市場................................................38
