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《利率市場(chǎng)化進(jìn)程中我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量研究》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、分類(lèi)號(hào)：密級(jí)：UDC：編號(hào)：學(xué)位論文利率市場(chǎng)化進(jìn)程中我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量研究韓希娟指導(dǎo)教師姓名：張建軍教授河北工業(yè)大學(xué)申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士學(xué)科、專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)：技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理論文提交日期：2012年11月論文答辯日期：2012年12月學(xué)位授予單位：河北工業(yè)大學(xué)答辯委員會(huì)主席：評(píng)閱人：2012年11月DissertationSubmittedtoHebeiUniversityofTechnologyforTheMasterDegreeofTechnologyEconomyandManagementTheRESEARCHOFTHEINTERESTRATERISKMEASUREOFCOMM
2、ERCIALBANKSINCHINADURINGTHEPROCESSOFTHEINTERESTRATELIBERALIZATIONbyHanXijuanSupervisor：Prof.ZhangJianjunNovember2012河北工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文利率市場(chǎng)化進(jìn)程中我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量研究摘要近年來(lái)隨著我國(guó)的利率市場(chǎng)化改革的穩(wěn)步推進(jìn)，利率自由化逐步深入，利率波動(dòng)相對(duì)更加頻繁、幅度也在加大，利率風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)逐步成為我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，為商業(yè)銀行帶來(lái)極大的威脅，由此利率風(fēng)險(xiǎn)管理成為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的不可缺少的一個(gè)組成部分。利率風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程可劃分為風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)的
3、度量、風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)以及風(fēng)險(xiǎn)的控制四個(gè)步驟，其中利率風(fēng)險(xiǎn)的度量是實(shí)施全面有效的利率風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此，本文主要探討了商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的度量問(wèn)題，著重對(duì)度量模型進(jìn)行了詳細(xì)的研究。為了更好地探討利率市場(chǎng)化進(jìn)程中我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的度量問(wèn)題，本文首先在探討了我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的進(jìn)程、分析了我國(guó)利率風(fēng)險(xiǎn)的含義、成因、類(lèi)型之后，從商業(yè)銀行內(nèi)部管理機(jī)制和面臨的外部環(huán)境分析了商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀。其次，詳細(xì)地討論并比較了目前較為流行的四種主要的利率風(fēng)險(xiǎn)度量模型，即利率敏感性缺口模型、久期-凸度缺口模型、VAR分析方法以及模擬分析方法。針對(duì)分析結(jié)果，本文在深入研究久期模型發(fā)展的基礎(chǔ)上，
4、借鑒指數(shù)久期的思想，同時(shí)結(jié)合FW久期模型建立了形式更加簡(jiǎn)潔，計(jì)算更加精確的FW指數(shù)久期模型。然后本文選取了招商銀行為例進(jìn)行實(shí)例分析，計(jì)算了當(dāng)利率波動(dòng)一定幅度時(shí)招商銀行權(quán)益凈值的損失量，從而驗(yàn)證了FW指數(shù)久期模型的應(yīng)用性。最后分析了本文的不足之處，提出了對(duì)研究問(wèn)題的展望。關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化，商業(yè)銀行，利率風(fēng)險(xiǎn)的度量，F(xiàn)W指數(shù)久期i利率市場(chǎng)化進(jìn)程中我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量研究TheRESEARCHOFTHEINTERESTRATERISKMEASUREOFCOMMERCIALBANKSINCHINADURINGTHEPROCESSOFTHEINTERESTRATELIBERALIZA
5、TIONABSTRACTWhileChinesemarket-orientedinterestratereformissteadily,interestrateliberalizationmakestheinterestratefluctuatefrequently,andamplitudeincrease,andtheinterestrateriskwillbecomeoneofthemainrisksvividlythatChina'scommercialbanksarefacing,whichbringsgreatthreatforcommercialbanks,andth
6、einterestrateriskmanagementbecometheindispensableonepartofcommercialbankriskmanagement.Interestrateriskmanagementcanbedividedintofourstepsthataretheprocessofriskidentification,riskmeasurement,riskmonitoringandriskcontrol,andinterestrateriskmeasurementisthekeylinkoftheoveralleffectiveinterestr
7、ateriskmanagement.Therefore,thispapermainlydiscussedtheproblemofcommercialbankinterestrateriskmeasurement.Inordertobetterexploreourcountrycommercialbankinterestrateriskmeasurementproblemduringthecourseofinterestrateliberalization,thispaperfir
