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1、天津大學(xué)碩士學(xué)位論文量化投資交易策略研究StudyonTradingStrategyofQuantitativeInvestment學(xué)科專業(yè)：工商管理研究生：李子睿指導(dǎo)教師：張永杰副教授天津大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)部二零一三年五月獨創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特別加以標(biāo)注和致謝之處外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果，也不包含為獲得天津大學(xué)或其他教育機構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過的材料。與我一同工作的同志對本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說明并表示了謝意。學(xué)位論文作者
2、簽名：簽字日期：年月日學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學(xué)位論文作者完全了解天津大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定。特授權(quán)天津大學(xué)可以將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進行檢索，并采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存、匯編以供查閱和借閱。同意學(xué)校向國家有關(guān)部門或機構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤。（保密的學(xué)位論文在解密后適用本授權(quán)說明）學(xué)位論文作者簽名：導(dǎo)師簽名：簽字日期：年月日簽字日期：年月日天津大學(xué)碩士學(xué)位論文量化投資交易策略研究中文摘要量化投資在海外的發(fā)展已有三四十年的歷史，其投資業(yè)績穩(wěn)定，市場規(guī)模和份額不斷擴大，得到了越來越多的投資者的認(rèn)可。特
3、別是最近十年，量化投資在海外得到了飛速發(fā)展，以西蒙斯為代表的頂尖級量化投資大師利用量化投資策略和方法創(chuàng)造了一個又一個神話。國外量化投資基金數(shù)量的增長已經(jīng)逐漸超過了傳統(tǒng)投資基金。然而，國內(nèi)的量化投資領(lǐng)域還處于發(fā)展起步階段，量化投資占金融投資的比重不超過5%。隨著2010年4月股指期貨的出臺，量化投資在國內(nèi)市場的發(fā)展?jié)摿χ饾u顯現(xiàn)，各大券商和機構(gòu)投資者紛紛對量化交易展開深度研究。量化投資基金近兩年在國內(nèi)的再度火熱，使得部分量化基金的業(yè)績處于領(lǐng)先地位，為廣大國內(nèi)投資者帶來了更多更豐富的投資產(chǎn)品選擇。本文從實際出發(fā)，針對量化投資的基本概念、發(fā)展現(xiàn)
4、狀、投資平臺、交易策略等方面，進行了較為全面的闡述及分析。并根據(jù)當(dāng)前研究的需要，自行開發(fā)搭建了量化投資平臺，以便靈活方便地支持量化投資策略的模擬分析。在此基礎(chǔ)上，基于滬深300股指期貨市場的歷史數(shù)據(jù)，本文使用量化投資方法對趨勢跟蹤投資交易策略進行了深入的分析和研究。趨勢跟蹤交易策略主要是借助技術(shù)指標(biāo)分析行情趨勢方向，本文重點針對移動均線(MA)、平滑異動移動平均線(MACD)、平均線差(DMA)、三重指數(shù)平滑平均線(TRIX)四種指標(biāo)的趨勢策略進行優(yōu)化、分析及對比。通過模擬檢驗，使用趨勢跟蹤交易策略，投資者可以在滬深300股指期貨市場獲
5、得良好的收益率。本文設(shè)計的量化投資平臺具有一定的實用價值，可以為股指期貨投資提供參考意見。關(guān)鍵詞：量化投資、交易策略、投資平臺、趨勢跟蹤、策略優(yōu)化天津大學(xué)碩士學(xué)位論文量化投資交易策略研究ABSTRACTQuantitativeinvestmenthasthirtyorfortyyearsofhistoryofdevelopmentinoverseas.Ithasbeenrecognizedbymoreandmoreinvestorsforitsstableperformanceininvestmentandcontinuousgrowt
6、hofscaleandshareinthemarket.Especiallyinthelasttenyears,quantitativeinvestmenthasdevelopedrapidlyinabroad.ThetoplevelmastersofquantitativeinvestmentrepresentedbySimonscreatedmythsoneafteranother.Theincreaseofquantitativeinvestmentfundhasalsooutnumberedthetraditionalinves
7、tmentfundgradually.However,thequantitativeinvestmentinChinaisstillinitsinitialdevelopmentstage.Quantitativeinvestmentcountslessthan5%infinancialinvestment.WiththecomeofstockindexfuturesinApril2010,quantitativeinvestmentstartstoshowitsdevelopmentpotentialinthedomesticmark
8、etgradually.Themajorbrokersandinstitutionalinvestorshavelaunchedin-depthstudiesofquantitativetrading.Qu
