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1、黃金期貨量化交易投資策略研究學(xué)位類型：同等學(xué)力論文作者：劉東生培養(yǎng)學(xué)院：國際經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)院專業(yè)名稱：金融學(xué)指導(dǎo)教師：余白敏副教授2016年5月萬方數(shù)據(jù)Thequantitativetradingstrategyresearchofgoldfutures萬方數(shù)據(jù)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下，獨立進行研究工作所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成果。對本文所涉及的研究工作做出重要貢獻的個人和集體，均已在文中以明
2、確方式標明。本人完全意識到本聲明的法律責(zé)任由本人承擔(dān)。特此聲明學(xué)位論文作者簽名：年月日萬方數(shù)據(jù)學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本人完全了解對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)關(guān)于收集、保存、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意如下各項內(nèi)容：按照學(xué)校要求提交學(xué)位論文的印刷本和電子版本；學(xué)校有權(quán)保存學(xué)位論文的印刷本和電子版，并采用影印、縮印、掃描、數(shù)字化或其它手段保存論文；學(xué)校有權(quán)提供目錄檢索以及提供本學(xué)位論文全文或部分的閱覽服務(wù)；學(xué)校有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定向國家有關(guān)部門或者機構(gòu)送交論文;學(xué)?？梢圆捎糜坝?、縮印或者其它方式合理使用學(xué)位論文，或?qū)W(xué)位論文
3、的內(nèi)容編入相關(guān)數(shù)據(jù)庫供檢索；保密的學(xué)位論文在解密后遵守此規(guī)定。學(xué)位論文作者簽名：年月日導(dǎo)師簽名：年月日萬方數(shù)據(jù)摘要本文使用MATLAB編程，利用上海黃金1606期貨合約的五分鐘高頻交易數(shù)據(jù)建立了一個實際可行的擇時量化交易系統(tǒng)。首先對趨勢跟蹤策略中的MA、MACD、KDJ、RSI四種單指標策略進行研究，然后對四種單指標策略進行組合分析，組合后的收益率得到進一步提高，達到132%。全文由五個章節(jié)組成，第一章為緒論部分，介紹選題背景及研究意義，并對量化交易的相關(guān)文獻進行回顧，最后明確本文的研究內(nèi)容和框架結(jié)構(gòu)
4、；第二章對量化交易的發(fā)展、類型及交易平臺做了梳理；第三章對量化交易流程進行介紹；第四章為量化交易擇時策略理論方法介紹和對上海黃金1606期貨合約的實證研究，分別介紹MA、MACD、KDJ、RSI四種指標及其開平倉時點，并簡要介紹量化交易投資組合策略理論方法和優(yōu)點，然后對四種單指標策略進行組合分析；第五章為研究結(jié)論與投資建議。關(guān)鍵詞：黃金期貨,量化交易,趨勢追蹤萬方數(shù)據(jù)AbstractInthispaper,MATLABprogrammingisusedtoestablishapraticaltimin
5、gquantitativetradingsystembasedontheContract1606ofShanghaigoldfutureswithfiveminuteshigh-frequencytradingdata.First,eachofMA、MACD、RSI、KDJfourkindsofsingle-indexstrategieswerestudied.Then,thestrategiesarecombinedsothattheyieldisfurtherincreased,reaching1
6、32%yield.Thispaperisdividedintofivechapters:Thefirstchapteristheintroductionpart.Atthefirst,itintroducesthebackgroundandthesignificanceofthepaper.Thenitreviewessomeoftherelevantliteraturetoquantifytransactions.Atlast,itmakeclearthecontentsandframeworkof
7、thisarticle.Thesecondchapterintroducesquantitativemodel.Wedevelopquantitativetrading,thetypeofquantitativetradingandquantitativetradingplatformtodoacomb.Thethirdchapterintroducesquantitativetradingprocess.ChapterIVofquantitativetradingstrategyselectiont
8、heoryandempiricalresearchonthemethoddescribed1606Shanghaigoldfuturescontract.IntroducedtheMA,MACD,KDJ,RSIfourmetricpointandopenpositions,andintroducedquantitativetradingportfoliostrategytheoryandadvantages.ThefifthchapterConclusi
