商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理問題研究 畢業(yè)論文

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1、華中科技大學(xué)文華學(xué)院畢業(yè)設(shè)計（論文）商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理問題研究V目錄摘要III關(guān)鍵詞IIIABSTRACTIVKEYWORDSIV前言V一、商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理概述1（一）商業(yè)銀行操作風(fēng)險概念1（二）操作風(fēng)險的計量方法2二、我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的現(xiàn)狀3（一）我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的缺陷3（二）我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險產(chǎn)生的原因4三、操作風(fēng)險案例比較6（一）巴林銀行破產(chǎn)與金融衍生品的操作風(fēng)險6（二）法國興業(yè)銀行內(nèi)部欺詐案8（三）摩根大通巨虧事件11四、我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的對策13（一）健全管理體系13（二）優(yōu)化流程設(shè)計13（三）提高制度可執(zhí)行

2、性14（四）采取保險和業(yè)務(wù)外包方式轉(zhuǎn)移風(fēng)險14結(jié)束語15V參考文獻(xiàn)16致謝17V商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理問題研究摘要1998年,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會發(fā)布了名為《操作風(fēng)險管理》的咨詢文件，從此之后操作風(fēng)險作為一個單獨(dú)的風(fēng)險概念引起人們的重視。巴塞爾委員會在2004年發(fā)布了《統(tǒng)一資本計量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架》，在風(fēng)險監(jiān)管范圍內(nèi)加入了操作風(fēng)險，并為其設(shè)定了最低資本要求。操作風(fēng)險現(xiàn)已與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險并列為銀行的三大風(fēng)險。本文結(jié)合《巴賽爾新資本協(xié)議》的內(nèi)容，通過對巴林銀行、法國興業(yè)銀行、摩根大通銀行等國際商行操作風(fēng)險案例的比較，簡述了操作風(fēng)險的定

3、義，并提出如何防范操作風(fēng)險，從中獲取商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理啟示。關(guān)鍵詞：操作風(fēng)險；巴塞爾新資產(chǎn)協(xié)議；風(fēng)險轉(zhuǎn)移；金融監(jiān)管VOperationalRiskManagementofCommercialBankAbstractIn1998,theBaselcommitteeonbankingsupervisionissuedaconsultationdocumentcalled"operationriskmanagement",afteroperatingasaseparateriskcategoryhascaughtpeople'sattention.I

4、n2004,theBaselcommitteeissued"theunifiedinternationalagreementofcapitalmeasurementandcapitalstandards:revisedframework,theoperationriskintotheriskregulationrange,setfortheminimumcapitalrequirements.Operatingrisk,equivalenttocreditrisk,marketrisk,hasbecomethethreerisksofbankin

5、g.Basedonthecontentofthe"newBaselcapitalaccord",throughtheBaringsBank,SociétéGénérale，J.P.MorganChaseBankandotherinternationalcommercialbankoperationriskevents,simplyelaboratedthedefinitionofoperationalrisk,andputsforwardhowtoguardagainstoperationalrisks,commercialBanksoperat

6、ingriskmanagementforenlightenment.KeyWords:Operationalrisk；ThenewBaselAccord；RiskTransfer；FinancialRegulationV前言從20世紀(jì)90年代至今，一些全球知名的商業(yè)銀行先后爆出了驚天大案，甚至有的銀行因此消失在人們的視線中。1995年，巴林集團(tuán)駐新加坡的外匯交易員里森由于進(jìn)行未經(jīng)授權(quán)的期權(quán)和期貨交易，并隱藏巨額虧損，導(dǎo)致最終享譽(yù)全球的百年銀行被人收購。2008年，法國興業(yè)銀行由于旗下一名交易員私自越權(quán)投資金融衍生產(chǎn)品，因此導(dǎo)致了約49億歐元的巨額

7、虧損，這也是有史以來金額最大的交易員欺詐事件。2012年，摩根大通銀行宣布，由于該行某交易員一項對沖投資的策略的失誤，在近一個半月的時間內(nèi)，公司虧損了20億美元。這些案件還只是此類案件中的冰山一角，但是我們足以從中看出商業(yè)銀行由于操作風(fēng)險而帶來的巨大危害。關(guān)注和認(rèn)識操作風(fēng)險，刻不容緩。V華中科技大學(xué)文華學(xué)院畢業(yè)設(shè)計（論文）一、商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理概述（一）商業(yè)銀行操作風(fēng)險的概念商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理與其他風(fēng)險管理相比，目前還處于起步階段，但事實(shí)上操作風(fēng)險早已存在。20世紀(jì)90年代以來，由于商業(yè)銀行規(guī)模的不斷擴(kuò)大、交易數(shù)量額大幅增加以及業(yè)務(wù)復(fù)雜程度

8、的加劇，并伴隨著層出不窮的金融創(chuàng)新產(chǎn)品，導(dǎo)致一系列極其嚴(yán)重的操作風(fēng)險損失事件。這些事件表明，商業(yè)銀行要穩(wěn)健有序長足發(fā)展，必須強(qiáng)化對商業(yè)銀