基于logit模型的我國商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款信用風險度量研究

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1、萬方數(shù)據(jù)分類號UDC密級學位論文基于logit模型的我國商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款信用風險度量研究作者姓名:指導教師:鄭艷會李英副教授東北大學工商管理學院申請學位級別:碩士學科類別:金融學學科專業(yè)名稱:金融學論文提交日期:2014年6月論文答辯日期:2014年6月學位授予日期:2014年7月答辯委員會主席:莊新田教授評閱人:金秀教授姜碩教授東北大學2014年6月萬方數(shù)據(jù)ADissertationinEconomics

2、

3、IlllIIlIlllUIII!fY2994604ResearchonCreditRiskMeasu

4、rementBasedonLogitModelofChineseCommercialB:tnkLoanstoSmalland0ercialanoansmallandMediumEnterprisesByzhengYahHuiSupervisor:AssociateProfessorLiYingNortheasternUniversityJune2014萬方數(shù)據(jù)獨創(chuàng)性聲明本人聲明,所呈交的學位論文是在導師的指導下完成的。論文中取得的研究成果除加以標注和致謝的地方外,不包含其他人己經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果,也不包括本

5、人為獲得其他學位而使用過的材料。與我一同工作的同志對本研究所做的任何貢獻均己在論文中作了明確的說明并表示謝意。學位論文作者簽名:翱巍緣日期:2口f蛾6。>≥學位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學位論文作者和指導教師完全了解東北大學有關(guān)保留、使用學位論文的規(guī)定:即學校有權(quán)保留并向國家有關(guān)部門或機構(gòu)送交論文的復印件和磁盤,允許論文被查閱和借閱。本人同意東北大學可以將學位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進行檢索、交流。作者和導師同意網(wǎng)上交流的時間為作者獲得學位后:半年口一年∥一年半口學位論文作者簽名:漿瞅簽字日期:如l嗷5、》兩

6、年口導師簽名:孿乏簽字日期:夕吖年.多、≯鄉(xiāng)刪¥·勿、少>萬方數(shù)據(jù)東北大學碩士學位論文摘要基于Logit模型的我國商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款信用風險度量研究摘要近年來,隨著金融市場改革地不斷深入,越來越多的商業(yè)銀行涌入市場,導致市場競爭越來越激烈。面臨這種壓力,在市場中占絕對數(shù)量的中小企業(yè)已經(jīng)成為商業(yè)銀行分散競爭的首選。目前,商業(yè)銀行為了及時了解中小企業(yè)貸款的風險大小,正在積極探索一種有效的量化工具。倘若商業(yè)銀行有此工具,就能對中小企業(yè)存在風險與否一目了然,自然就不會錯過那些優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)客戶。為此,中小企業(yè)信用風險管

7、理的重點就是研究出一種可行有效地信用風險度量方法。本文結(jié)合商業(yè)銀行及中小企業(yè)的相關(guān)理論,對中小企業(yè)信用風險的度量難點進行分析,通過分析對比常用的信用風險度量工具,研究出假設(shè)條件寬松的Logit回歸模型更適用于我國現(xiàn)階段的中小企業(yè)。在初始指標的選擇方面,借鑒以往的相關(guān)研究,從反映中小企業(yè)財務(wù)狀況的四個方面選取了16個定量指標,從非財務(wù)影響因素方面選取了3個定性指標。在樣本的選擇方面,將資產(chǎn)負債率60%作為區(qū)分中小企業(yè)風險高低的臨界值,最終選取了160個樣本數(shù)據(jù)。本文使用探索性因子分析對指標變量進行降維處理,之后使用

8、驗證性因子分析對因子結(jié)構(gòu)的合理性進行檢驗,得到了五個有效的因子指標。其次,使用Logit回歸分析得出中小企業(yè)違約概率的表達式。最后,另選42個其它企業(yè)樣本檢驗Logit回歸分析的有效性。研究結(jié)果表明:Logit回歸分析能夠很好的預測中小企業(yè)的信用風險,為商業(yè)銀行提供了一種可靠的中小企業(yè)信用風險度量方法。關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行;中小企業(yè);信用風險度量;因子分析;logit回歸分析II萬方數(shù)據(jù)東北大學碩士學位論文AbstractResearchonCreditRiskMeasurementBasedonLogitModel

9、ofChineseCommercialBankLoanstoSmallandMediumEnterprisesAbstractInrecentyears,withthedevelopmentofthefinancialmarketreforiil,moreandmorecommercialbanksintothemarket,leadingtoincreasinglyfiercemarketcompetition.Facingthepressure,Smallandmediumenterpriseswhichar

10、eabsolutequantityinthemarkethavebecomethefirstchoiceofcommercialbankcompetitionfordispersion.Atpresent,inordertounderstandthesmallandmediumenterpriseloanrisk,commercialbanksareactivelyexp

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