基于cpv模型的我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量

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1、分類號(hào)：單位代碼：１０４２２密級(jí)：學(xué)號(hào)：２０１３２２１８９５－勺心、ｔ靜ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ碩±學(xué)位論文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅ（專業(yè)學(xué)位）論文題目：基于ＣＰＶ模型的我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量ＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｏｎＣｒｅｄｉｔｒｉｓｋｏｆＣｈｉｎｅｓｅＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓｏｎＣＰＶＭｏｄｅｌ＇巧．’—兵？正．作者姓名鄭春麗培養(yǎng)單位經(jīng)濟(jì)學(xué)院專業(yè)名稱工業(yè)工程

2、指導(dǎo)教師秦鳳鳴教授合作導(dǎo)師ｙ－２０１６年１１月２６日分類號(hào)：單位代碼：１０４２２：？密級(jí)學(xué)號(hào)０＾１城ＷＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ碩±學(xué)位論文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｒｅｅｇ（專業(yè)學(xué)位）論文題目：／裝巧１廣型騎綱局心巧／；！詞化栓隻ｆ＾＾〇ｙ＾（ｈｉ於ｊｘｘＡ＾各Ｍ＆ｘｓ＼ｘｋｒ＾ｏｎＣＰＶｍ＾ｏｄ＾Ｌ作者姓名培養(yǎng)單位給蛛菱徐一專業(yè)名稱－ｘＪｌｊＭ，搪導(dǎo)教師細(xì)句救授合作導(dǎo)師

3、：ＨＰｉｋ年ｎ巧Ｈ曰Ｉ原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下，獨(dú)立進(jìn)行研究所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過(guò)的科研成果。對(duì)本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中明確方式標(biāo)明。本聲明的法律責(zé)任由本人承擔(dān)。論文作者簽名／厶／／．：之日期：＞關(guān)于學(xué)位論文使用授權(quán)的聲明本人完全了解山東大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意學(xué)校保留或向國(guó)家有關(guān)部口或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子

4、版，允許論文被查閱和借閱；本人授權(quán)山東大學(xué)可將本學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索，可Ｗ采用影印、縮印或其他復(fù)制手段保存論文和匯編本學(xué)位論文。保密論文在解密后應(yīng)遵守此規(guī)定（）告論文作者簽名八、：師簽名：日期；山東大學(xué)碩±學(xué)位論文目錄中文摘要ＩＡＢＳＴＲＡＣＴＩｌｌ第１章緒論１１．１研究背景及意義１１．２研究方法２１．３本文的結(jié)構(gòu)框架３１．４本文的創(chuàng)新之處４第２章相關(guān)理論及文獻(xiàn)綜述５２．１信用風(fēng)險(xiǎn)的度量

5、方式５２丄１古典的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方式５２丄２傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方式６２丄３現(xiàn)代的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方式７２丄３．１ＫＭＶ模型７２ｓ丄３．２Ｃｒｅ出ｔＲｉｋ＋模型７２丄３．３ＣｒｅｄｉｔＭｅｔｒｉｃｓ型７模２丄３．４ＣｒｅｄｉｔＰｏｒｔｆｏｌｉｏＶｉｅｗ模型８２．２基于ＣＰＶ模型的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量的國(guó)內(nèi)外研究綜述８２．２．１國(guó)外相關(guān)研究綜述９２．２．２國(guó)內(nèi)相關(guān)研究綜述１０３１２第章我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)３．１信

6、用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵口３２商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的誘因１２．３１．２．宏觀因素１２３．２．２銀斤自身因素１３３．２．３借款者個(gè)人因素１３３．３我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)１３３．３．１總體特點(diǎn)１３３１．３．２分機(jī)構(gòu)特點(diǎn)５ｉ山東大學(xué)碩±學(xué)位論文３．３．３結(jié)構(gòu)特點(diǎn)１７３．４我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在的缺陷１８３．４．１缺乏科學(xué)、合理的社會(huì)信用體系１８３．４．２風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制不合理、風(fēng)險(xiǎn)防范體系不健全１８３．４．３風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)落后、有效

7、支撐不足１９３．．４４風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系尚不健全１９第４章基于ＣＰＶ模型的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析２０４．１ＣＰＶ模型原理２０４．２指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)來(lái)源２０４．３數(shù)據(jù)的預(yù)處理與指標(biāo)篩選２１４．４ＣＰＶ模型的建立２３４．４．１模型的有效性檢驗(yàn)２３４．４．２模型的擬合性檢驗(yàn)２５４．４．３建模結(jié)果說(shuō)明２６４．５不良貸款率的度量２７第５章結(jié)論與政策建議２８５．１本文結(jié)論２８５．２政策建議２９５．２．１優(yōu)化與升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對(duì)的方

8、法２３５．２．２加強(qiáng)銀斤業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的完善與發(fā)展３０５、合理的社會(huì)信用評(píng)級(jí)體系．２．３加快客戶數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)并構(gòu)建完善３０５．２．４加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理與信貸相關(guān)專業(yè)人才培養(yǎng)３１參考文獻(xiàn)３２致謝３６山東大學(xué)碩±學(xué)位論文ＣＯＮＴＥＮＴＳＣＨＩＮＥＳＥＡＢＳＴＲＡＣＴＩＥＮＧＬＩＳＨＡＢＳＴＲＡＣＴＩｌｌＣｈａｐｔｅｒ１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎｓ１１．１Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄａｎｄｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ１１