易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)投資基金

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1、易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2017年第3季度報(bào)告易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2017年第3季度報(bào)告2017年9月30日基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一七年十月二十六日第1頁(yè)共12頁(yè)易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2017年第3季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限

2、公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年10月23日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2017年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱(chēng)易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)基金主代碼003358交易代碼003358基金運(yùn)作方式契約

3、型開(kāi)放式基金合同生效日2016年9月27日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額649,958,914.33份投資目標(biāo)本基金通過(guò)指數(shù)化投資，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%，年化跟蹤誤差不超過(guò)2%。投資策略本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替第12頁(yè)共12頁(yè)易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2017年第3季度報(bào)告代，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征

4、相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)標(biāo)的指數(shù)“中債-7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)”收益率風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為債券型指數(shù)基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場(chǎng)基金?；鸸芾砣艘追竭_(dá)基金管理有限公司基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2017年7月1日-2017年9月30日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-3,240,833.222.本期利潤(rùn)2,603,032.003.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.00404.期末基金

5、資產(chǎn)凈值619,564,968.395.期末基金份額凈值0.9532注：1.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率①-③②-④第12頁(yè)共12頁(yè)易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證

6、券投資基金2017年第3季度報(bào)告③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④過(guò)去三個(gè)月0.39%0.10%0.49%0.09%-0.10%0.01%3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2016年9月27日至2017年9月30日）注：1.按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的約定，本基金的建倉(cāng)期為六個(gè)月，由于規(guī)模變動(dòng)，建倉(cāng)期結(jié)束標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券占基金非現(xiàn)金資產(chǎn)比例被動(dòng)超標(biāo)，本基金已在法規(guī)規(guī)定的

7、期限內(nèi)調(diào)整完畢。建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)其他各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合本基金合同（第十二部分二、投資范圍，三、投資策略和四、投資限制）的有關(guān)約定。2.自基金合同生效至報(bào)告期末，基金份額凈值增長(zhǎng)率為-4.68%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-4.34%。§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡(jiǎn)介第12頁(yè)共12頁(yè)易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2017年第3季度報(bào)告姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期張雅君本基金的基金經(jīng)理、易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理、易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證

8、券投資基金的基金經(jīng)理、易方達(dá)裕祥回報(bào)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理（自2016年06月02日至2017年07月27日）、易方達(dá)裕豐回報(bào)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、易方達(dá)純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、易方達(dá)裕豐回報(bào)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理（自2015年02月17日