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《基于突變理論的信用風(fēng)險評估及應(yīng)用》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、論文題目基于突變理論的信用風(fēng)險評估及應(yīng)用學(xué)科專業(yè)金融學(xué)學(xué)號201021110157作者姓名朱龍軼指導(dǎo)教師周宗放教授萬方數(shù)據(jù)分類號密級注1UDC學(xué)位論文基于突變理論的信用風(fēng)險評估及應(yīng)用（題名和副題名）朱龍軼（作者姓名）指導(dǎo)教師周宗放教授電子科技大學(xué)成都（姓名、職稱、單位名稱）申請學(xué)位級別碩士學(xué)科專業(yè)金融學(xué)提交論文日期2013年4月26日論文答辯日期2013年5月22日學(xué)位授予單位和日期2013年6月30日答辯委員會主席評閱人年月日注1：注明《國際十進分類法UDC》的類號。萬方數(shù)據(jù)THEAPPLICATIONANDASSESSMENT
2、OFCREDITRISKBASEDONCATASTROPHETHEROYAMasterThesisSubmittedtoUniversityofElectronicScienceandTechnologyofChinaMajor:FinanceAuthor:ZhuLongyiAdvisor:ZhouZongfangSchool:SchoolofManagementandEconomics萬方數(shù)據(jù)獨創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進行的研究工作及取得的研究成果。據(jù)我所知，除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，論文中不
3、包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果，也不包含為獲得電子科技大學(xué)或其它教育機構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過的材料。與我一同工作的同志對本研究所做的任何貢獻均已在論文中作了明確的說明并表示謝意。簽名：日期：年月日論文使用授權(quán)本學(xué)位論文作者完全了解電子科技大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，有權(quán)保留并向國家有關(guān)部門或機構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤，允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)電子科技大學(xué)可以將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存、匯編學(xué)位論文。（保密的學(xué)位論文在解密后應(yīng)遵守此規(guī)定）簽名：導(dǎo)師簽名：
4、f日期：年月日萬方數(shù)據(jù)摘要摘要隨著經(jīng)濟全球化和金融一體化的加劇，信用風(fēng)險這一金融市場中最常見也是最古老的風(fēng)險形式所涉及的領(lǐng)域和帶來的影響也隨著信用活動的不斷擴張而迅速的擴大。最直觀的體現(xiàn)就是近年來層出不窮債務(wù)危機和金融危機，這些由信用風(fēng)險直接或間接引發(fā)的世界范圍內(nèi)的金融波動給世界經(jīng)濟帶來巨大的影響和損失，其危害可見一斑。因此，如何有效地對信用風(fēng)險加以識別和評估也引起了各國政府以及金融業(yè)界的高度重視。對信用風(fēng)險的度量自信用交易誕生之后就開始出現(xiàn)，而信用風(fēng)險的評估方法也從最早的具有較強主觀性的專家評分法發(fā)展到了以現(xiàn)代金融理論和計算機理
5、論為基礎(chǔ)的復(fù)雜的非線性度量方法，每種方法也都有著各自的優(yōu)缺點。信用風(fēng)險狀況的改變往往是突然的，我們經(jīng)?？梢砸姷侥硞€著名公司突然宣布破產(chǎn)或信用評級被下調(diào)。突變理論作為研究非連續(xù)性變化的數(shù)學(xué)理論，對于研究信用風(fēng)險這樣具有非連續(xù)變化特征的事物具有一定的適用性。因此，本文基于突變理論對信用風(fēng)險評估問題展開研究。本文首先對突變理論的基本思想和相關(guān)模型進行了介紹，并分析了信用風(fēng)險的突變特性。緊接著分析介紹了基于突變理論的信用風(fēng)險評估方法，并針對其評估結(jié)果過于聚集的問題提出了改進。在此基礎(chǔ)上，本文基于改進的突變評估方法依次對個人、單個企業(yè)以及企
6、業(yè)集團這三個遞進的信用主體的信用風(fēng)險狀況進行了評估，分別根據(jù)研究對象的信用風(fēng)險特點建立了對應(yīng)的評估指標(biāo)體系，并選取了多個樣本進行應(yīng)用以反映突變理論評估方法在信用風(fēng)險評估中的實用性。研究結(jié)果表明，基于突變理論的評估方法在信用風(fēng)險評估中對多個信用主體都具有適用性，且在信用風(fēng)險狀況排序和分級方面較其他模型有一定的優(yōu)勢，不失為現(xiàn)有信用風(fēng)險評估方法的有效補充。關(guān)鍵詞：突變理論，信用風(fēng)險，風(fēng)險評估，信用主體I萬方數(shù)據(jù)ABSTRACTABSTRACTWitheconomicglobalizationandtheintensificationof
7、financialintegration,theareascoveredandtheeffectbroughtbythecreditrisk--themostcommonandancientformofriskareasinfinancialmarkets,areexpandingrapidlywiththeconstantexpansionofcreditactivity.Themostintuitiveexpressionisendlessdebtcrisisandfinancialcrisisinrecentyears.Th
8、eworldwidefinancialvolatilitycausedbythesecreditrisksdirectlyorindirectlybringsahugeimpactandlossontheglobaleconomy,andtheha
