我國碳排放權(quán)交易博弈分析

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1、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)博士學(xué)位論文THESlS0FDOCTORDEGREE論文題目：我國碳排放權(quán)交易博弈分析GameAnalasisofChineseCarbonEmissionsTrading院專系：絲盜堂墮學(xué)號：12QQ仝Q呈QQ2璺作者：指導(dǎo)教師：完成日期：獨創(chuàng)性聲明掣y2帆3刪16549本人鄭重聲明：今所呈交的《我國碳排放權(quán)交易博弈分析》論文是我個人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進行的研究工作及取得的科研成果。盡我所知，文中除了特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫的內(nèi)容及科研成果，也不包含為獲得首都經(jīng)濟

2、貿(mào)易大學(xué)或其它教育機構(gòu)的學(xué)位或證書所使用過的材料。作者簽名：關(guān)于論文使用授權(quán)的說明本人完全了解首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的有關(guān)規(guī)定，即：學(xué)校有權(quán)保留送交論文的復(fù)印件，允許論文被查閱、借閱或網(wǎng)絡(luò)索引；學(xué)?？梢怨颊撐牡娜炕虿糠謨?nèi)容，可以采取影印、縮印或其它復(fù)制手段保存論文。(保密的論文在解密后應(yīng)遵守此規(guī)定)首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)博士學(xué)位論文我國碳排放權(quán)交易博弈分析摘要在全球性氣候變暖的大背景下，碳排放權(quán)交易作為一種有效的減少溫室氣體排放的經(jīng)濟手段已經(jīng)在歐美等發(fā)達(dá)國家取得了卓越的成效，而且碳市場的規(guī)模日益壯

3、大，有望成為全球最大的能源交易市場。面對世界性的低碳浪潮，我國也加快了碳排放權(quán)交易市場的建設(shè)，建設(shè)之初圍繞碳排放權(quán)交易的理論和應(yīng)用研究就顯得尤為重要。本文以總量控制下的碳排放權(quán)交易為研究對象，以博弈論和信息經(jīng)濟學(xué)為主要研究方法，對我國碳排放權(quán)交易展開理論分析，從碳排放權(quán)交易的市場效率、政策的動態(tài)一致性等角度，就免費分配方式下碳排放權(quán)初始分配政策的設(shè)計、碳排放權(quán)交易價格的影響因素、碳排放權(quán)交易的形成機制、碳排放權(quán)交易的拍賣機制進行分析，以期為我國碳排放權(quán)交易市場的建設(shè)提供理論支持和政策建議。本文研究的重點、難點和

4、創(chuàng)新之處，主要體現(xiàn)在以下四個方面：第一、運用博弈模型分析了免費分配方式下，市場參與者圍繞碳排放權(quán)的分配額度進行協(xié)商的博弈困境，提出堅持“共同但有區(qū)別”的碳排放權(quán)的分配原則，并建議利用地區(qū)間碳排放權(quán)交易項目的展開，尤其是借助清潔發(fā)展機制的成功經(jīng)驗，協(xié)調(diào)碳排放權(quán)分配額度的矛盾。圍繞政策的動態(tài)一致性，利用斯塔科爾伯格動態(tài)博弈模型探討免費分配方式下碳排放權(quán)分配政策的設(shè)計，得出建議：管理者在廠商先申報的基礎(chǔ)上，再確立分配額度，這種分配政策滿足動態(tài)一致性；如果管理者先設(shè)定各廠商碳排放權(quán)的初始分配額度，則為保證分配政策的動態(tài)

5、一致性，管理者必須設(shè)定相同的分配比例額度并嚴(yán)格遵守事前約定，同時要杜絕平均主義的政策傾向，對減排能力強、信譽好的廠商，給與更多的分配政策扶持。第二、運用魯賓斯坦討價還價模型，分析廠商直購行為下買賣雙方的價格預(yù)期及交易成本對碳排放權(quán)成交價格的影響，解釋我國當(dāng)前CDM項目成交價格低迷的原因，提出加強碳排放權(quán)交易市場透明度建設(shè)的建議。具體分析我國碳排放權(quán)交易市場中市場勢力出現(xiàn)的可能性，并參考AkiraMaeda模型，構(gòu)建一個有大量廠商參與的碳排放權(quán)交易博弈模型，給出市場勢力出現(xiàn)的條件，表明壟斷廠商的市場支配力對均衡價

6、格的擾動主要體現(xiàn)在壟斷廠商的減排額度占市場總減排額度的比例值和壟斷廠商的減排水平這兩個因素。進而，提出政府應(yīng)重視碳排放權(quán)的初始分配和推廣減排技術(shù)的建議，以保證碳排放權(quán)交易市場的均衡發(fā)展。第三、通過建立規(guī)制博弈模型，指出政府規(guī)制是推動碳排放權(quán)交易形成的外在因素，碳排放權(quán)交易市場的交易成本與廠商的低碳技術(shù)水平是影響碳排放權(quán)交易形成的內(nèi)在因素。通過構(gòu)建政府監(jiān)督下廠商面臨參與交易、技術(shù)減排以及違規(guī)排放情景時的I首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)博士學(xué)位論文我國碳排放權(quán)交易博弈分析行為決策模型，著重分析交易成本對廠商交易行為決策的影響，研

7、究表明，在政府監(jiān)查水平、當(dāng)前期的市場價格確定的情形下，交易成本的降低保證了碳排放權(quán)交易市場的參與性，并且交易成本的降低將進一步降低政府的監(jiān)查水平，提升政府規(guī)制效率。借助霍姆斯特姆和米爾格羅姆的委托一代理模型，分析影響CDM項目交易中低碳技術(shù)轉(zhuǎn)移的主要因素，得出結(jié)論：轉(zhuǎn)移的技術(shù)量隨著賣方技術(shù)轉(zhuǎn)移成本、買方技術(shù)吸收的成本、賣方的風(fēng)險規(guī)避系數(shù)，技術(shù)轉(zhuǎn)移的方差的增大而降低，并提出促進低碳技術(shù)轉(zhuǎn)移的政策建議，為碳排放權(quán)交易市場的形成、發(fā)展提供激勵。第四、運用拍賣理論，結(jié)合當(dāng)前碳排放權(quán)交易的實際情況設(shè)計競拍方受資金預(yù)算約束

8、和向交易所支付傭金約束條件下的多輪一階密封拍賣模型，重點分析競拍方的報價策略以及拍賣雙方、交易所的期望收益。研究表明，競拍方的資金預(yù)算約束將影響其競拍數(shù)量和期望收益；支付傭金系數(shù)將影響競拍方的競拍價格；而拍賣方和交易所的收益同時受到競拍方的資金預(yù)算約束和傭金系數(shù)的影響。在雙向拍賣基礎(chǔ)報價的“約束型零信息模型”和查特金與薩繆爾遜的“雙方叫價模型”基礎(chǔ)上構(gòu)建了更為一般的買賣雙方價值服從均勻