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1、中海消費主題精選股票型證券投資基金2012年年度報告摘要2012年12月31日基金管理人:中?;鸸芾碛邢薰净鹜泄苋耍褐袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司送出日期:2013年3月30日中海消費股票2012年年度報告摘要§1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發(fā)?;鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“農(nóng)業(yè)銀行”)根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2013年3月26日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財
2、務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?;鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本年度報告摘要摘自年度報告正文,投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)閱讀年度報告正文。本報告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。第2頁共38頁中海消費股票2012年年度報告摘要§2基金簡介2.1基金基本情況基金簡稱中海消費股票基金主代碼398061交易代碼398061基金運作方式契約型開放式基金合
3、同生效日2011年11月9日基金管理人中海基金管理有限公司基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報告期末基金份額總額52,587,450.20份基金合同存續(xù)期不定期2.2基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)通過投資于消費主題行業(yè)及其中的優(yōu)勢上市公司,分享其發(fā)展和成長的機會,力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的中長期穩(wěn)定收益。投資策略本基金是一只采用主題投資方法的股票型基金產(chǎn)品,主要投資于消費主題行業(yè)及其中的優(yōu)勢上市公司。1、消費主題行業(yè)范疇的界定本基金采用的行業(yè)分類基準(zhǔn)是萬得資訊發(fā)布的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)。本基金擬投資的消費主題行業(yè)主要包括工業(yè)、可選消費、日常消費和醫(yī)療保健等8個一級行業(yè)和19個二級行業(yè)。
4、如果萬得資訊調(diào)整或停止行業(yè)分類,或者基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)南M主題行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn),基金管理人可對消費主題行業(yè)的界定方法進(jìn)行調(diào)整。2、大類資產(chǎn)配置大類資產(chǎn)配置主要采取自上而下的方式。在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮如下因素:宏觀經(jīng)濟(jì),政策層面,市場估值,市場情緒。本基金將深入分析上述四方面的情況,通過對各種因素的綜合分析,增加該階段下市場表現(xiàn)優(yōu)于其他資產(chǎn)類別的資產(chǎn)的配置,減少市場表現(xiàn)相對較差的資產(chǎn)類別的配置,以規(guī)避或分散市場風(fēng)險,提高基金經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的收益。3、股票投資策略本基金80%以上的股票資產(chǎn)投資于消費主題類股票。本基金對消費主題行業(yè)內(nèi)的個股將采用定量分析與定性分析相
5、結(jié)合的方法,選擇其中具有優(yōu)勢的上市公司進(jìn)行投資。(1)定量分析第3頁共38頁中海消費股票2012年年度報告摘要本基金通過綜合考察上市公司的成長優(yōu)勢、財務(wù)優(yōu)勢和估值優(yōu)勢來進(jìn)行個股的篩選。本基金綜合考察上市公司的成長指標(biāo)、財務(wù)指標(biāo)和估值指標(biāo),通過歸一化等量化處理,對入選的上市公司按照其在每項指標(biāo)的高低順序進(jìn)行打分,得到一個標(biāo)準(zhǔn)化的指標(biāo)分?jǐn)?shù)。再將指標(biāo)分?jǐn)?shù)進(jìn)行等權(quán)相加,得到一個總分。按照總分的高低進(jìn)行排序,選取排名靠前的股票。(2)定性分析本基金主要通過實地調(diào)研等方法,綜合考察評估公司的管理水平,并堅決規(guī)避那些管理水平差的公司,以確保最大程度地規(guī)避投資風(fēng)險。4、債券投資策略本
6、基金債券投資以降低組合總體波動性從而改善組合風(fēng)險構(gòu)成為目的,在對利率走勢和債券發(fā)行人基本面進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,采取積極主動的投資策略,投資于國債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、央票、短期融資券以及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,在獲取較高利息收入的同時兼顧資本利得,謀取超額收益。本基金通過數(shù)量分析,在剩余期限、久期、到期收益率基本接近的同類債券之間,確定最優(yōu)個券。個券選擇遵循相對價值原則和流動性原則。業(yè)績比較基準(zhǔn)中證內(nèi)地消費指數(shù)漲跌幅×80%+中國債券總指數(shù)漲跌幅×20%風(fēng)險收益特征本基金是一只主動投資的股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金,屬于較高預(yù)期風(fēng)
7、險、較高預(yù)期收益特征的基金品種。2.3基金管理人和基金托管人項目基金管理人基金托管人名稱中?;鸸芾碛邢薰局袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司姓名王莉李芳菲信息披露負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話021-38429808010-66060069電子郵箱wangl@zhfund.comlifangfei@abchina.com客戶服務(wù)電話400-888-9788、95599021-38789788傳真021-68419525010-632018162.4信息披露方式登載基金年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)www.zhfund.com第4頁共38頁中海消費股票2012年年度報告摘要址基