中海消費(fèi)主題精選混合型證券投資基金

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1、中海消費(fèi)混合2018年第3季度報(bào)告中海消費(fèi)主題精選混合型證券投資基金2018年第3季度報(bào)告2018年9月30日基金管理人：中?；鸸芾碛邢薰净鹜泄苋耍褐袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2018年10月24日第12頁共12頁中海消費(fèi)混合2018年第3季度報(bào)告重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年10月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)

2、告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2018年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱中海消費(fèi)混合基金主代碼398061交易代碼398061基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2011年11月9日報(bào)告期末基金份額總額156,010,380.39份投資目標(biāo)通過投資于消費(fèi)主題行業(yè)

3、及其中的優(yōu)勢上市公司，分享其發(fā)展和成長的機(jī)會，力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的中長期穩(wěn)定收益。投資策略本基金是一只采用主題投資方法的股票型基金產(chǎn)品，主要投資于消費(fèi)主題行業(yè)及其中的優(yōu)勢上市公司。1、消費(fèi)主題行業(yè)范疇的界定本基金采用的行業(yè)分類基準(zhǔn)是萬得資訊發(fā)布的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)。本基金擬投資的消費(fèi)主題行業(yè)主要包括工業(yè)、可選消費(fèi)、日常消費(fèi)和醫(yī)療保健等8個一級行業(yè)和19個二級行業(yè)。如果萬得資訊調(diào)整或停止行業(yè)分類，或者基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)南M(fèi)主題行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)，基金管理人可對消費(fèi)主題行業(yè)的界定方法進(jìn)行調(diào)整。2、大類資產(chǎn)配置大類資產(chǎn)配置主要采取

4、自上而下的方式。在資產(chǎn)配置中，本基金主要考慮如下因素：宏觀經(jīng)濟(jì)，政策層面，市場估值，市場情緒。本基金將深入分析上述四方面的情況，通過對各種因第12頁共12頁中海消費(fèi)混合2018年第3季度報(bào)告素的綜合分析，增加該階段下市場表現(xiàn)優(yōu)于其他資產(chǎn)類別的資產(chǎn)的配置，減少市場表現(xiàn)相對較差的資產(chǎn)類別的配置，以規(guī)避或分散市場風(fēng)險(xiǎn)，提高基金經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益。3、股票投資策略本基金80%以上的股票資產(chǎn)投資于消費(fèi)主題類股票。本基金對消費(fèi)主題行業(yè)內(nèi)的個股將采用定量分析與定性分析相結(jié)合的方法，選擇其中具有優(yōu)勢的上市公司進(jìn)行投資。（1）定量分析本基金通

5、過綜合考察上市公司的成長優(yōu)勢、財(cái)務(wù)優(yōu)勢和估值優(yōu)勢來進(jìn)行個股的篩選。本基金綜合考察上市公司的成長指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和估值指標(biāo)，通過歸一化等量化處理，對入選的上市公司按照其在每項(xiàng)指標(biāo)的高低順序進(jìn)行打分，得到一個標(biāo)準(zhǔn)化的指標(biāo)分?jǐn)?shù)。再將指標(biāo)分?jǐn)?shù)進(jìn)行等權(quán)相加，得到一個總分。按照總分的高低進(jìn)行排序，選取排名靠前的股票。（2）定性分析本基金主要通過實(shí)地調(diào)研等方法，綜合考察評估公司的管理水平，并堅(jiān)決規(guī)避那些管理水平差的公司，以確保最大程度地規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。4、債券投資策略本基金債券投資以降低組合總體波動性從而改善組合風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成為目的，在對利率走勢和

6、債券發(fā)行人基本面進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，采取積極主動的投資策略，投資于國債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、央票、短期融資券以及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，在獲取較高利息收入的同時兼顧資本利得，謀取超額收益。本基金通過數(shù)量分析，在剩余期限、久期、到期收益率基本接近的同類債券之間，確定最優(yōu)個券。個券選擇遵循相對價值原則和流動性原則。業(yè)績比較基準(zhǔn)中證內(nèi)地消費(fèi)指數(shù)漲跌幅×80%＋中國債券總指數(shù)漲跌幅×20%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為混合型基金，屬于證券投資基金中的中等風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金?；鸸芾砣酥泻；?/p>

7、金管理有限公司基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司第12頁共12頁中海消費(fèi)混合2018年第3季度報(bào)告§1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2018年7月1日－2018年9月30日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-27,417,303.382.本期利潤-33,823,887.083.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.21504.期末基金資產(chǎn)凈值313,375,908.595.期末基金份額凈值2.009注1：本期指2018年7月1日至2018年9月30日。所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)

8、費(fèi)用（例如：申購贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。注2：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其