p2p網(wǎng)貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究

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4、pingProfessorMajor:managementengineeringCollege:Economics&ManagementChongqingNormalUniversityJune，2016重慶師范大學(xué)碩士學(xué)位論文中文摘要P2P網(wǎng)貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究摘要2007年借鑒國外P2P網(wǎng)絡(luò)借貸模式，中國首家P2P網(wǎng)貸公司成立，自此之后P2P網(wǎng)貸在中國迅速發(fā)展。根據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)來看，2009年網(wǎng)貸平臺(tái)數(shù)是91家，到2010發(fā)展為143家，而在2011年則變?yōu)?14家。到2012年，中國進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)金融元年，從此開始P2P網(wǎng)貸如雨后春筍一般迅速發(fā)展，呈現(xiàn)井噴模式，根據(jù)網(wǎng)貸之家數(shù)據(jù)顯

5、示，截至2016年1月，我國P2P網(wǎng)貸平臺(tái)數(shù)已經(jīng)增加到3917家，由此可見P2P網(wǎng)貸發(fā)展速度非同一般。另外，在網(wǎng)貸之家公布的數(shù)據(jù)中還顯示，截至2016年1月，網(wǎng)貸平臺(tái)單月成交數(shù)量總計(jì)已經(jīng)達(dá)到1303.94億元，而在2014年1月網(wǎng)貸平臺(tái)單月成交總額則僅為117.68億元。從兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)比中看出，在兩年時(shí)間里P2P網(wǎng)貸單月成交額增長了10倍還要多。從以上兩個(gè)方面看，不管從P2P網(wǎng)貸平臺(tái)數(shù)量還是從平成交總額都能明顯看出，近年來，特別是近兩年來P2P網(wǎng)貸發(fā)展非常迅速。然而在P2P網(wǎng)貸迅速發(fā)展的隱藏下，存在著許多的問題，例如：“跑路”和借貸人違約，這兩類事件時(shí)有發(fā)生。在網(wǎng)貸之家的數(shù)據(jù)中顯示，到20

6、16年1月問題平臺(tái)累計(jì)達(dá)到1351家，問題平臺(tái)數(shù)竟然到達(dá)平臺(tái)總數(shù)的近三分之一，數(shù)量之高值得我們深思。在這些問題平臺(tái)中，“跑路”占其中百分之四十一點(diǎn)多，停業(yè)占其中的百分之四十三點(diǎn)多，剩余近百分之十五是提現(xiàn)困難和經(jīng)偵介入。在P2P網(wǎng)貸整個(gè)行業(yè)中，信用危機(jī)正在挑戰(zhàn)著整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。本文首先介紹什么是P2P網(wǎng)貸，結(jié)合國內(nèi)外專家學(xué)者關(guān)于P2P網(wǎng)貸的研究對(duì)P2P網(wǎng)貸的概念進(jìn)行了界定，論述了P2P的發(fā)展以及發(fā)展現(xiàn)狀，討論了在發(fā)展過程中存在的問題。然后對(duì)P2P網(wǎng)貸的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分類識(shí)別，將P2P網(wǎng)貸的風(fēng)險(xiǎn)分為5大類，即網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。在風(fēng)險(xiǎn)分類識(shí)別之后，確定

7、本文主要研究對(duì)象為信用風(fēng)險(xiǎn)，接著分析對(duì)比了幾類用于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的常用方法，在對(duì)比之后確定先通過Lasso-logistic方法對(duì)來自人人貸平臺(tái)的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，然后利用層次模糊綜合評(píng)判方法對(duì)P2P信用風(fēng)險(xiǎn)中各指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。通過兩種方法的分析，首先得出的是利用Lasso-logistic對(duì)P2P網(wǎng)貸信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)——是否違約與影響信用風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)指標(biāo)之間的存在的相關(guān)關(guān)系，根據(jù)回歸模型的估計(jì)結(jié)果能夠得出在各指標(biāo)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的影