宏觀審慎與微觀審慎協(xié)調(diào)的銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理研究

《宏觀審慎與微觀審慎協(xié)調(diào)的銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理研究》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。

1、學(xué)校代號(hào)１０５３２學(xué)號(hào)Ｓ１３１８…爾分類(lèi)號(hào)密級(jí)滿(mǎn)４Ａ爹ＨＵＮＡＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ碩±學(xué)位論文宏觀審慎與微觀審懷協(xié)調(diào)的銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理硏究學(xué)位申請(qǐng)人姓名張倚勝培養(yǎng)單位金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院導(dǎo)師姓名及職稱(chēng)彭建剛教授周穎輝高巧經(jīng)濟(jì)師學(xué)科專(zhuān)業(yè)金融學(xué)硏究方向金融管理２０１６年４月２０日論文提交日期學(xué)校代號(hào)：１０５３２學(xué)號(hào)：Ｓ１３１８１００８０密級(jí)：淵南大學(xué)碩±學(xué)位論文宏觀審慎與微觀審慎協(xié)調(diào)的銀行資

2、產(chǎn)負(fù)債比例管理硏究學(xué)位由請(qǐng)人姓名：張倚勝導(dǎo)師姓名及職稱(chēng)：彭建剛教巧周穎輝高級(jí)經(jīng)濟(jì)師培養(yǎng)宙位：念融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)：念敲學(xué)論女提交日期；２０１６年４月２０日論文答雜日期：２０１６年５月３１日答鏈蠶員會(huì)主巧：周鴻衛(wèi)教巧Ｔｈｅｓｔｕｄｏｎ乂ｓｓｅｔＬｉａｂｉ化ｙＲａｔｉｏＭａｎａｅｍｅｎｔｏｆＢａｎｋｂａｓｅｄｏｎｙｇｔｈｅＣｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎｏｆＭａｃｒｏｐｒｕｄｅｎｔｉａｌａｎｄＭｉｃｒｏｐｒｕｄｅｎ

3、ｔｉａｌＢｙＺＨＡＮＧＹｉｓｈｅｎｇＢ．Ｅ．（ＨｕｎａｎＵｎｉｖｅｒｓｈｙ）２０１３Ａ１：ｈｅｓｉｓｓｕｂｍｉｔｔｅｄｉｎａｒｔｉａｌｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｐＲｅｑｕｉｒｅｍｅ打ｔｓｆｏｒ化ｅｄｅｇｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｏｆｅｃｏｎｏｍｉｃｓｎｉＦｉｎａｎｃｅ１ｉ打：ｈｅＧｒａｄｕａｔｅＳｃｈｏｏｌｏｆＨｕｎａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒＰｒｏｆｅｓｓｏｒＰＥＮＧＪｉａｎｇａｎｇ

4、ＳｅｎｉｏｒＥｃｏｎｏｍｉｓｔＺＨＯＵＹｉｎｇｈｕｉＭａｙ，２０１６湖南大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的論文是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下獨(dú)立進(jìn)行研究所取得的研究成果。除了文中特別加Ｗ標(biāo)注引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫(xiě)的成果作品。對(duì)本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體。，均已在文中Ｗ明確方式標(biāo)明本人完全意識(shí)到本聲明的法律后果由本人承擔(dān)。作者簽名：５曰期：＞４年＾月曰４｜１＾／振＾學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書(shū)本學(xué)化論文作者完全了

5、解學(xué)校有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意學(xué)校保留并向國(guó)家有關(guān)部口或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和電子版，允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)湖南大學(xué)可Ｗ將本學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索，可采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存和匯編本學(xué)位論文。本學(xué)位論文屬于１、□保密，在年解密后適用本授權(quán)書(shū)。２、不保密口。＂＂（請(qǐng)?jiān)冢咨舷鄳?yīng)方框內(nèi)打Ｖ）作者簽名１：為日期：＞＾年＾月／日導(dǎo)師簽名：曰期；年６月曰／，ｍＩ碩ｄ：學(xué)位論文摘要隨著金融自由化的日益深入

6、與金顯創(chuàng)新的快速發(fā)展，商業(yè)銀行所面臨的經(jīng)營(yíng)，環(huán)境日漸復(fù)雜對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理與防范的重要性日益顯著。在這樣的背景下，己塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)相繼出臺(tái)了《己塞爾協(xié)議Ｉ》和《己塞爾協(xié)議ＩＩ》，構(gòu)建起了Ｗ經(jīng)濟(jì)資本為核也的微觀監(jiān)管框架，使商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入了精細(xì)化管理的一新階段。但是２００８年所爆發(fā)的美國(guó)次貸危機(jī)暴露了逐監(jiān)管框架所存在的不足。旨在保障單家銀行經(jīng)營(yíng)安全的微觀監(jiān)管框架，并不能保證金融體系的穩(wěn)定。為了一２０應(yīng)對(duì)這挑戰(zhàn)，己塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)于１０年推出了《己塞爾協(xié)議皿》，提出一了系列

7、宏觀審慎監(jiān)管要求，標(biāo)志著商業(yè)銀行監(jiān)管進(jìn)入了宏觀審慎監(jiān)管的新時(shí)期。新的監(jiān)管框架令商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債比例管理面臨不小的挑戰(zhàn)。作為商業(yè)銀巧曰＂＂常管理的重要方式，資產(chǎn)負(fù)債比例管理適應(yīng)了商業(yè)銀行追求Ｈ性平衡的特殊經(jīng)營(yíng)管理需要和銀行監(jiān)管部口比例監(jiān)管的特點(diǎn)，使其能滿(mǎn)足商業(yè)銀巧自身管理和外界監(jiān)管兩方面的要求。如何在新的環(huán)境下進(jìn)行有效的資產(chǎn)負(fù)債比例管理，實(shí)現(xiàn)＂＂資金的Ｈ性平衡，成為銀行業(yè)關(guān)注的重要課題。本文首先回顧了國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)于宏觀審慎與微觀審慎協(xié)調(diào)監(jiān)管和資產(chǎn)負(fù)債比例管理的相關(guān)研究，并梳理了

8、宏觀審慎監(jiān)管、微觀審慎監(jiān)管和資產(chǎn)負(fù)債比例管理的基礎(chǔ)理論。在此基礎(chǔ)上對(duì)比了宏觀審慎監(jiān)管、微觀審慎監(jiān)管與資產(chǎn)負(fù)債比例管理主要操作工具的異同，進(jìn)而分析了協(xié)調(diào)監(jiān)管將會(huì)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債比例管理產(chǎn)生的影響，指出原有的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例指標(biāo)體系對(duì)宏觀審慎和微觀審慎均考慮。通不足，缺乏動(dòng)態(tài)化的考慮，沒(méi)有考慮經(jīng)濟(jì)資本的作用和逆周期管理的要求過(guò)引入經(jīng)濟(jì)資本約束和宏觀審慎理念，對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例線性規(guī)劃模型進(jìn)行了改進(jìn)。經(jīng)過(guò)改