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《帶退保和投資的相依風(fēng)險模型的研究》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、碩士學(xué)位論文MASTER'SDISSERTATION論文題目帶退保和投資的相依風(fēng)險模型的研究作者姓名張素艷學(xué)科專業(yè)統(tǒng)計學(xué)指導(dǎo)教師金燕生副教授2016年5月中圖分類號:O211學(xué)校代碼:10216UDC:517密級:公開理學(xué)碩士學(xué)位論文帶退保和投資的相依風(fēng)險模型的研究碩士研究生:張素艷導(dǎo)師:金燕生副教授申請學(xué)位:理學(xué)碩士學(xué)科專業(yè):統(tǒng)計學(xué)所在單位:理學(xué)院答辯日期:2016年5月授予學(xué)位單位:燕山大學(xué)ADissertationinStatisticsRESEARCHOFTHEDEPENDENTRISKMODELWIT
2、HREFUNDINGANDINVESTMENTbyZhangSuyanSupervisor:AssociateProfessorJinYanshengYanshanUniversityMay,2016燕山大學(xué)碩士學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明:此處所提交的碩士學(xué)位論文《帶退保和投資的相依風(fēng)險模型的研究》,是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下,在燕山大學(xué)攻讀碩士學(xué)位期間獨(dú)立進(jìn)行研究工作所取得的成果。論文中除已注明部分外不包含他人已發(fā)表或撰寫過的研究成果。對本文的研究工作做出重要貢獻(xiàn)的個人和集體,均已在文中以明確方式注明。本聲明的法
3、律結(jié)果將完全由本人承擔(dān)。作者簽字:日期:年月日燕山大學(xué)碩士學(xué)位論文使用授權(quán)書《帶退保和投資的相依風(fēng)險模型的研究》系本人在燕山大學(xué)攻讀碩士學(xué)位期間在導(dǎo)師指導(dǎo)下完成的碩士學(xué)位論文。本論文的研究成果歸燕山大學(xué)所有,本論文的研究內(nèi)容不得以其它單位的名義發(fā)表。本人完全了解燕山大學(xué)關(guān)于保存、使用學(xué)位論文的規(guī)定,同意學(xué)校保留并向有關(guān)部門送交論文的復(fù)印件和電子版本,允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)燕山大學(xué),可以采用影印、縮印或其它復(fù)制手段保存論文,可以公布論文的全部或部分內(nèi)容。保密□,在年解密后適用本授權(quán)書。本學(xué)位論文屬于不保密
4、□。(請在以上相應(yīng)方框內(nèi)打“√”)作者簽名:日期:年月日導(dǎo)師簽名:日期:年月日摘要摘要破產(chǎn)理論主要應(yīng)用于風(fēng)險管理過程的穩(wěn)定性研究中,即應(yīng)用于預(yù)測保險公司因風(fēng)險導(dǎo)致破產(chǎn)的概率,能夠?qū)?jīng)營者制定方針政策給以借鑒和指導(dǎo)。在破產(chǎn)理論中,研究的很多風(fēng)險模型往往必須滿足平穩(wěn)獨(dú)立增量假設(shè)的條件,但現(xiàn)實(shí)中這個假設(shè)條件過于理想。因此,有必要研究不滿足平穩(wěn)獨(dú)立增量假設(shè)條件的風(fēng)險模型。本文正是基于這個想法,以幾類相依索賠風(fēng)險模型為研究對象,做了如下工作:首先,論文研究了帶退保的相依更新風(fēng)險模型。在先前學(xué)者研究的基礎(chǔ)上,考慮了主索賠引
5、起副索賠的條件,通過比較主索賠額與閾值的大小來決定是否引起副索賠的發(fā)生;同時考慮了退保對模型的影響,以求出更新風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率公式為目的,應(yīng)用數(shù)學(xué)工具得到了該模型有限時間內(nèi)破產(chǎn)概率的遞推公式。其次,論文研究了帶退保和投資的相依二項(xiàng)風(fēng)險模型。在帶退保的相依更新風(fēng)險模型的基礎(chǔ)上加入了投資因素,并假設(shè)主索賠以一定的概率?引起副索賠,以求出相依二項(xiàng)風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率公式為目的,應(yīng)用數(shù)學(xué)工具得到了該模型有限時間內(nèi)破產(chǎn)概率的遞推公式。最后,論文研究了帶退保和投資的相依多類索賠風(fēng)險模型。該模型假設(shè)任意一個時間段上都可能會發(fā)
6、生多個不同類型的有相依關(guān)系的索賠,同時考慮了退保和投資因素對模型的影響,以求出此相依多類索賠風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率公式為目的,應(yīng)用數(shù)學(xué)工具得到了該模型有限時間內(nèi)破產(chǎn)概率的遞推公式。關(guān)鍵詞:相依索賠;主索賠;副索賠;破產(chǎn)概率-I-燕山大學(xué)理學(xué)碩士學(xué)位論文AbstractBankruptcytheoryismainlyusedinthestabilitystudiesoftheriskmanagementprocess,thatisusedtopredicttheprobabilityofaninsurancecomp
7、anybecauseoftheriskofleadingtobankruptcy,itispossibletodeveloppoliciesgivereferenceandguidanceontheoperators.Inbankruptcytheory,manystudiesoftenriskmodelmustmeetthecondi-tionsassumedstationaryindependentincrements,butinrealitythisassumptionistooideal.Therefo
8、re,itisnecessarytostudythestationaryindependentincrementsdonotsatisfytheassumptionsoftheriskmodel.Thisarticleisbasedonthisideatoseveralcorrelatedclaimsriskmodelforthestudy,dothefollowingwork:Fir