改進(jìn)粒子群算法的求解基于均值-cvar模型的投資組合

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1、單位代碼：１０３５９ＴＰ３９１．９分類號(hào)：２０３１０２８學(xué)號(hào)：１１１公開密級(jí)：＼ＨｅｆｅｉＵ打ｉｖｅｒｓｉｔｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｙｇｙ？願(yuàn)：ｔ學(xué)位論文Ｍ乂ＳＴＥＲＤＥＧＲＥＥＴＨＥＳＩＳ論文題ｎ－ＣＶａＲ：改進(jìn)粒子群算法求解基于均值模型的投資組合學(xué)化炎別：學(xué)歷碩±學(xué)科專業(yè)：管理科學(xué)與工程Ｔ巧如Ｊ（ｉ球）作齊蛛名：駱林導(dǎo)師姓名：李鋒剛副教授完成時(shí)間；２０１６年４月寒‘単位化碼：…巧９密級(jí)：公開學(xué)號(hào)：２０１３１１１０２８分類號(hào)：ＴＰ３９１

2、．９化Ａ令義聲ＨｅｆｅｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｙｇｙ碩ｄｂ學(xué)位論文ＭＡＳＴＥＲ巧ＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ論文題目－ＣＶａＲ：改進(jìn)粒子雜貸法求解基于均僧構(gòu)型的巧資姐合學(xué)位類別：學(xué)歷碩壬專業(yè)名稱：管理科學(xué)與工程作者姓名：駱林導(dǎo)師姓名：李鋒剛副教授完成時(shí)間：２０１６年４月合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)巧碩±學(xué)位論文改進(jìn)粒子群算法求解基于均值－ＣＶａＲ模型的投資組合作者姓名：證趣【李鋒剛】【副教授】指導(dǎo)教師：＿【管理科學(xué)與工程】專業(yè)名稱：

3、＿研巧方向：【電子商務(wù)】２０１６年４月ＡＤｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎＳｕｂｍｉｔｔｅｄｆｏｒｔｈｅＤｅｇｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｖｅ－ＩｍｒｏｖｅｄａｒｔｉｃｌｅｓｗａｒｍａｌｏｒｉｔｈｍｓｏｌｔｈｅｍｅａｎｐｐｇＣＶａＲｍｏｄｅｌｏｒｔｆｏｌｉｏｐＢｙＬｕｏｌｉｎｏｆｈｎｏＨｅ佐ｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＴｅｃｌｏｇｙＨｅｆｅｉＡｎｈｕｉＲＲ．Ｃｈｉｎａ，，Ａｒｉｌ２０１６ｐ，合肥工業(yè)大學(xué)本論文經(jīng)答辯委員會(huì)全體委員審查，確認(rèn)符合合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)歷碩女

4、學(xué)位論文質(zhì)量要求。答辯委員會(huì)簽名（工作單位、職稱、姓名）＊沁’和處呼主席：卑：＾辨丫委員：辦化觀Ｗ、言凍馬令導(dǎo)師：為＾／安素畔儀《私＾．ｊ學(xué)位論文獨(dú)創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師蹲導(dǎo)下進(jìn)巧獨(dú)立研究工作所。，論取得銷成果擔(dān)我巧知，餘了文中特別加Ｗ標(biāo)注和致謝的內(nèi)容外文中不誼含其他人己經(jīng)發(fā)表或撰寫巧的研究成果．也不包含為獲得合肥工業(yè)太學(xué)或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過的材料。對(duì)本文成果做出貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，＇。本人己在論文中作了明確衛(wèi)說明，并表示謝意學(xué)位論文中表達(dá)的觀點(diǎn)

5、純屬作者本人觀點(diǎn)。，與合化工業(yè)大學(xué)無關(guān)目期２＊０日學(xué)位論文作者簽名；妖ｆ年奪月：簽箱是學(xué)位論文版極俸風(fēng)援校書’龍學(xué)位論義化者完全了解會(huì)肥工並大學(xué)有關(guān)保爵、使用學(xué)姪論文的規(guī)定，即，學(xué)聽有巧保巧并向箇家有關(guān)郭口或機(jī)構(gòu)送交：除保密期內(nèi)的涉密學(xué)位論文外。論文的復(fù)印巧和巧子化盤，允許論文被寮腐或借腐本人授權(quán)合肥工業(yè)大學(xué)ｉ，可［＾ｌ將本學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)允許采用影印、縮巧或掃＇匯編學(xué)位論文描等復(fù)制手致保呑、？（保密的學(xué)位論文在解密后適用本授權(quán)書）學(xué)位論文作者簽名：林指導(dǎo)教師簽名簽名日期；興

6、?。。┠辏丛陆腥眨牶灻掌?；於年年月玉｛日？論文作者畢業(yè)去向工作單位；Ｅ－ｉｌ：獻(xiàn)系電話；ｍａ通訊地址；郎政編巧：致謝首先感謝我的導(dǎo)師李鋒剛老師。從有幸成為李老師的學(xué)生，他在我的學(xué)習(xí)、生活和工作等各個(gè)方面都給與了充分的幫助和支持。本論文從選題、撰寫至定稿、斧正和耐也教導(dǎo)都得到了李老師細(xì)屯，使我在論文撰寫的整個(gè)過程學(xué)習(xí)能力有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。李老師治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、知識(shí)淵博、勤奮務(wù)實(shí)、追求創(chuàng)新的科研態(tài)度促使我學(xué)習(xí)和前進(jìn)。值此論文完成之際，向李老師致崇高的敬意和真誠(chéng)的感謝?。崳姼兄x智能管理研巧所倪志偉教授、倪麗萍

7、老師、伍章俊老師在學(xué)術(shù)上給予的幫助和支持，使我在學(xué)術(shù)上和生活上遇到的難題可Ｗ迎刃而解。感謝管理學(xué)院所有老師給與的關(guān)也和指導(dǎo)。此外，感謝實(shí)驗(yàn)室的各位同口。感謝髙年級(jí)師兄師姐朱旭輝等人在學(xué)業(yè)上給一予的指導(dǎo)、唐娜、蔣樣飛、李、；感謝陳亞波鳴李蓉蓉、龐巧閃、方清華、王委倩等同學(xué)在學(xué)習(xí)和生活方面提供的幫助和陪伴：感謝所有幫助過我的同學(xué)，祝你們健康快樂?。崳姼兄x論文的各位評(píng)審和提供寶貴意見的各位老師?。崳姼兄x我的父母，是他們多年的無微不至、不求回報(bào)的養(yǎng)育和支持讓我不斷進(jìn)步、邁向人生理想！作者：駱林２０化年４月Ｉ

8、摘要投資組合問題是當(dāng)代金融學(xué)的重要研究熱點(diǎn)內(nèi)容，它主要面對(duì)的問題是在滿足給定收益的前提下將固定數(shù)目的資金分配到多種資產(chǎn)上使得風(fēng)險(xiǎn)最小化。近ａＣＶａＲ年來