長信利眾分級債券型投資基金2013年第4季度報告

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1、定期報告長信利眾分級債券型證券投資基金2013年第4季度報告2013年12月31日基金管理人：長信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司報告送出日期：2014年1月22日第11頁共11頁定期報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2014年1月17日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z

2、以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱長信利眾分級債券基金主代碼163005基金運作方式契約型基金合同生效日2013年2月4日報告期末基金份額總額706,756,515.68份投資目標(biāo)本基金的投資目標(biāo)是在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險與追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定增值的前提下，力爭為各級投資者謀求與其風(fēng)險公正匹配的投資回報。投資策略本基金根據(jù)對宏觀經(jīng)

3、濟、宏觀調(diào)控政策走向以及各類資產(chǎn)市場風(fēng)險收益特征及其演變趨勢的綜合分析、比較，首先采用類屬配置策略進行大類資產(chǎn)的配置，在此基礎(chǔ)上，再根據(jù)對各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的進一步分析預(yù)測，制定各自策略。業(yè)績比較基準(zhǔn)中債綜合（全價）指數(shù)風(fēng)險收益特征第11頁共11頁定期報告本基金為債券型基金，屬于較低風(fēng)險的證券投資基金品種，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金?；鸸芾砣碎L信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司下屬兩級基金的基金簡稱長信利眾分級債A長信利眾分級債B下屬兩級基金的交易代碼163006150102報告期末下屬兩級

4、基金的份額總額498,061,300.45份208,695,215.23份下屬兩級基金的風(fēng)險收益特征低風(fēng)險、收益穩(wěn)定較高風(fēng)險、較高收益§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2013年10月1日-2013年12月31日）1.本期已實現(xiàn)收益1,563,323.372.本期利潤-17,341,493.753.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.02454.期末基金資產(chǎn)凈值685,945,691.015.期末基金份額凈值0.9706注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后

5、的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益；2、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用（例如，封閉式基金交易傭金、開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉(zhuǎn)換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個月-2.46%0.11%-2.68%0.10%0.22%0.01%3.2.2第11頁共11頁定期報告自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及

6、其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較注：1、本基金基金合同生效日為2013年2月4日，基金合同生效日至報告期期末，本基金運作時間未滿一年。圖示日期為2013年2月4日至2013年12月31日。2、按基金合同規(guī)定，本基金自合同生效日起6個月內(nèi)為建倉期，建倉期結(jié)束時，本基金各項投資比例已符合基金合同的約定。3.3其他指標(biāo)單位：人民幣元其他指標(biāo)報告期（2013年10月1日-2013年12月31日）長信利眾分級債A與長信利眾分級債B基金份額配比2.38654873：1期末長信利眾分級債A份額參考凈值1.0190期末長信利眾分級債A份額累計參考凈值1.0417期末長信

7、利眾分級債B份額參考凈值0.8549期末長信利眾分級債B份額累計參考凈值0.8549長信利眾分級債A約定年收益率（單利）4.60%注：根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，在基金合同生效日當(dāng)日，基金管理人將根據(jù)屆時中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率設(shè)定利眾A的首次年收益率；在利眾A的每個開放日，基金管理人將根據(jù)該日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機構(gòu)人民幣1年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率重新設(shè)定利眾A的年收益率，且約定收益率為單利。截至本報告期期末，長信利眾分級債A年收益率為4.60%。根據(jù)本合同成立后利眾A的第一個開放日，即2013年8月2日第11頁

8、共11頁定期報告中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機構(gòu)人民