長盛中小盤精選混合型投資基金

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1、長盛中小盤精選混合2016年年度報告長盛中小盤精選混合型證券投資基金2016年年度報告2016年12月31日基金管理人：長盛基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司送出日期：2017年3月27日第60頁共60頁長盛中小盤精選混合2016年年度報告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年3月24日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、利潤分

2、配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本年度報告財務(wù)資料已經(jīng)審計，普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本基金出具了無保留意見的審計報告。本報告期自2016年01月01日起至2016年12月31日止。1.2第60頁共60頁長盛中小盤精選混合2016年年度報告目錄§1重要提示及目錄21.1重要提示21.2目錄3§2基金簡介52.1基金基本情況52.2基

3、金產(chǎn)品說明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相關(guān)資料6§3主要財務(wù)指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況73.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標73.2基金凈值表現(xiàn)73.3過去三年基金的利潤分配情況9§4管理人報告104.1基金管理人及基金經(jīng)理情況104.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明114.3管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明114.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明124.5管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望134.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況134.7管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明144.8管理人對報告期內(nèi)基

4、金利潤分配情況的說明154.9報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明15§5托管人報告155.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明155.2托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明155.3托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見15§6審計報告166.1審計報告基本信息166.2審計報告的基本內(nèi)容16§7年度財務(wù)報表177.1資產(chǎn)負債表177.2利潤表187.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動表197.4報表附注20§8投資組合報告418.1期末基金資產(chǎn)組合情況418.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合418.3期末按公允價值占基

5、金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細428.4報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動438.5期末按債券品種分類的債券投資組合458.6期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細458.7期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細46第60頁共60頁長盛中小盤精選混合2016年年度報告8.8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細468.9期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細468.10報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明468.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明468.12投資組合報告附注4

6、6§9基金份額持有人信息479.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)479.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況479.3期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況48§10開放式基金份額變動48§11重大事件揭示4811.1基金份額持有人大會決議4811.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動4811.3涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟4811.4基金投資策略的改變4911.5為基金進行審計的會計師事務(wù)所情況4911.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況4911.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況4911.8其他重大事件51

7、§12備查文件目錄5912.1備查文件目錄5912.2存放地點5912.3查閱方式59§1第60頁共60頁長盛中小盤精選混合2016年年度報告基金簡介1.1基金基本情況基金名稱長盛中小盤精選混合型證券投資基金基金簡稱長盛中小盤精選混合基金主代碼080015交易代碼080015基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2015年7月11日基金管理人長盛基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司報告期