《股指期貨交易技巧》PPT課件

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1、股指期貨交易技巧主要內(nèi)容股指期貨看盤技巧股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理技巧股指期貨交易機(jī)會(huì)的選擇股指期貨止損、建倉(cāng)、加碼、平倉(cāng)技巧股指期貨如何與證券投資相結(jié)合股指期貨看盤技巧均價(jià)線昨結(jié)算價(jià)持倉(cāng)量成交量持倉(cāng)量持倉(cāng)增減每筆成交明細(xì)股指期貨看盤技巧1、多開：多頭開倉(cāng)，以賣出價(jià)成交，當(dāng)筆持倉(cāng)增加，增倉(cāng)量小于成交量。2、多平：多頭平倉(cāng)，以買入價(jià)成交，當(dāng)筆持倉(cāng)減少，減倉(cāng)量小于成交量。3、空開：空頭開倉(cāng)，以買入價(jià)成交，當(dāng)筆持倉(cāng)增加，增倉(cāng)量小于成交量。4、空平:空頭平倉(cāng)，以賣出價(jià)成交，當(dāng)筆持倉(cāng)減少，減倉(cāng)量小于成交量。5、雙開：多頭開倉(cāng)與空頭開倉(cāng)之間成交，成交量與增倉(cāng)量相等。6、雙平：多頭平倉(cāng)與空頭平倉(cāng)之間成交，成交量與

2、減倉(cāng)量相等。7、多換：多頭開倉(cāng)與多頭平倉(cāng)之間成交，持倉(cāng)量不變。8、空換：空頭開倉(cāng)與空頭平倉(cāng)之間成交，持倉(cāng)量不變。成交明細(xì)的含義股指期貨看盤技巧成交量和持倉(cāng)量成交量：T+0交易，成交量的大小與當(dāng)日走勢(shì)的震蕩幅度有關(guān)。持倉(cāng)的含義：持倉(cāng)反映市場(chǎng)多空雙方的能量的積聚。持倉(cāng)增加價(jià)格上漲——市場(chǎng)能量積聚，多方主動(dòng)價(jià)格下跌——市場(chǎng)能量積聚，空方主動(dòng)持倉(cāng)減少價(jià)格上漲——市場(chǎng)能量釋放，空方主動(dòng)退出價(jià)格下跌——市場(chǎng)能量釋放，多方主動(dòng)退出注意：1、股指期貨上市初期，市場(chǎng)資金呈現(xiàn)逐步擴(kuò)張階段，總體持倉(cāng)量會(huì)有自然增長(zhǎng)。2、日內(nèi)持倉(cāng)量變化由于日內(nèi)交易比例較高，本身存在先增后減的規(guī)律。股指期貨看盤技巧期貨指數(shù)開盤后15

3、分鐘、收盤前15分鐘走勢(shì)的意義：期貨開盤后15分鐘：1、證券市場(chǎng)尚未開盤，市場(chǎng)沒有套利交易。2、期貨市場(chǎng)的交易者主要對(duì)當(dāng)天利多或利空的反應(yīng)。期貨收盤前15分鐘：1、證券市場(chǎng)已經(jīng)收盤，市場(chǎng)沒有套利交易。2、期貨市場(chǎng)的交易者主要根據(jù)當(dāng)天證券市場(chǎng)的走勢(shì)情況，對(duì)后市的信心的表現(xiàn)。股指期貨看盤技巧現(xiàn)貨指數(shù)與期貨指數(shù)走勢(shì)關(guān)系1、期貨走勢(shì)與現(xiàn)貨走勢(shì)關(guān)聯(lián)度高。2、期貨走勢(shì)在日內(nèi)震蕩的拐點(diǎn)敏感度要高于現(xiàn)貨指數(shù)。股指期貨看盤技巧期貨和現(xiàn)貨走勢(shì)價(jià)差變化的含義股指期貨看盤技巧期貨和現(xiàn)貨走勢(shì)價(jià)差變化的含義1、期貨與現(xiàn)貨間的價(jià)差=資金成本+市場(chǎng)預(yù)期2、無風(fēng)險(xiǎn)套利價(jià)差簡(jiǎn)易的計(jì)算方法：期貨合約距離交割日的日期*2點(diǎn)，小于

4、該價(jià)差的屬于無套利空間。3、正常情況下隨著交割日的接近，當(dāng)月合約與現(xiàn)貨指數(shù)的價(jià)差本身趨于縮小。4、期貨與現(xiàn)貨價(jià)差走勢(shì)反應(yīng)了市場(chǎng)對(duì)后市的預(yù)期，也反應(yīng)了市場(chǎng)的情緒狀態(tài)。5、期貨升水走強(qiáng)，預(yù)示市場(chǎng)人氣回升，期貨升水走弱，預(yù)示市場(chǎng)人氣低迷。股指期貨看盤技巧關(guān)注金融板塊走勢(shì)300指數(shù)板塊權(quán)重300金融38.04%300工業(yè)16.62%300材料13.03%300可選8.54%300能源7.92%300消費(fèi)5.40%300公用3.75%300醫(yī)藥3.41%300電信1.85%300信息1.47%股指期貨看盤技巧設(shè)置一個(gè)適合自己的看盤界面報(bào)價(jià)區(qū)走勢(shì)區(qū)期現(xiàn)價(jià)差走勢(shì)300金融指數(shù)走勢(shì)現(xiàn)貨300指數(shù)走勢(shì)主要內(nèi)

5、容股指期貨看盤技巧股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理技巧股指期貨交易機(jī)會(huì)的選擇股指期貨止損、建倉(cāng)、加碼、平倉(cāng)技巧股指期貨如何與證券投資相結(jié)合股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理技巧1、每一次交易均會(huì)蘊(yùn)含著虧損的風(fēng)險(xiǎn)。2、每一次交易投入的資金越多蘊(yùn)含著的虧損風(fēng)險(xiǎn)越大。資金有限虧損無限盈利有限資金有限虧損有限盈利有限風(fēng)險(xiǎn)管理股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理技巧資金管理總體虧損額準(zhǔn)備賬戶抗風(fēng)險(xiǎn)能力行情機(jī)會(huì)每次可能虧損額準(zhǔn)備交易力度交易頻度交易勝率交易盈虧比止損幅度交易盈利風(fēng)險(xiǎn)管理股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理技巧首先任何投資首先要確定我準(zhǔn)備承受最大的虧損額。總體虧損額準(zhǔn)備賬戶虧損承受力總體虧損額準(zhǔn)備交易勝率賬戶虧損承受力總體虧損額準(zhǔn)備交易勝率股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理技巧

6、確定我每次交易時(shí)我準(zhǔn)備承受最大的虧損額。每次可能虧損額準(zhǔn)備每次可能虧損額準(zhǔn)備交易力度交易頻度交易盈虧比止損幅度賬戶抗風(fēng)險(xiǎn)能力交易盈利交易勝率交易機(jī)會(huì)每次可能虧損額準(zhǔn)備交易力度交易頻度交易盈虧比止損幅度賬戶抗風(fēng)險(xiǎn)能力交易盈利交易勝率交易機(jī)會(huì)股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理技巧每筆交易資金使用越高，賬戶抗風(fēng)險(xiǎn)能力越弱。賬戶抗風(fēng)險(xiǎn)能力交易力度交易頻度交易盈虧比止損幅度賬戶抗風(fēng)險(xiǎn)能力交易盈利交易勝率行情機(jī)會(huì)交易頻度止損幅度行情機(jī)會(huì)交易力度交易頻度交易盈虧比止損幅度賬戶抗風(fēng)險(xiǎn)能力交易盈利交易勝率行情機(jī)會(huì)交易頻度交易盈虧比行情機(jī)會(huì)股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理技巧——最大用多少比例進(jìn)行交易賬戶資金風(fēng)險(xiǎn)承受能力=（賬戶可用資金率/賬

7、戶風(fēng)險(xiǎn)度）*保證金比例賬戶資金使用率與賬戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力的關(guān)系（以18%保證金比例計(jì)算）賬戶風(fēng)險(xiǎn)度（賬戶資金的使用率）可用資金率（賬戶資金最大虧損比例）賬戶資金風(fēng)險(xiǎn)承受能力（可承受行情最大不利波動(dòng)）10%90%162%20%80%72%30%70%41.9%40%60%27%50%50%18%60%40%11.9%70%30%7.71%80%20%4.5%90%10%1.99%100%0%0賬戶風(fēng)險(xiǎn)度=保證金比例/（保證金