利率市場(chǎng)化背景下IG銀行資金定價(jià)管理研究

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1、分類號(hào)：Ｆ８３０單位代碼：１０１８３研究生學(xué)號(hào)：２０１６２４４１５４密級(jí)：公開ｍ吉林大學(xué)碩士學(xué)位論文專業(yè)學(xué)位（）利率市場(chǎng)化背景下ＩＧ銀行資金定價(jià)管理研究ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＩＧＢａｎｋＣａｐｉｔａｌＰｒｉｃｉｎｇＭａｎａｅｍｅｎｔｇＭｏｄｅｕｎｄｅｒｔｈｅＩｎｔｅｒｅｓｔＲａｔｅＬｉｂｅｒａｌｉｚａｔｉｏｎ作者姓名：玄豐類別：工商管理碩士領(lǐng)域：（方向）技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理指導(dǎo)教師：董碧松副教授培養(yǎng)單位：管理學(xué)院２０１８年１１月未經(jīng)本論文作者的書面授權(quán)，

2、依法收存和保管本論文書面版本、電子版本的任何單位和個(gè)人，均不得對(duì)本論文的全部或部分內(nèi)容進(jìn)行任何形式的復(fù)制、修改、發(fā)行、出租、改編等有礙作者著作權(quán)的商業(yè)性使用（但純學(xué)術(shù)性使用不在此限）。否則，應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)的法律責(zé)任。吉林大學(xué)碩士學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交學(xué)位論文，是本人在指導(dǎo)教師的指導(dǎo)下，獨(dú)立進(jìn)行研宄工作所取得的成果。除文中己經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個(gè)人或集體己經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成果。對(duì)本文的研宄做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均己在文中以明確方式標(biāo)明。本人完全意識(shí)到本

3、聲明的法律結(jié)果由本人承擔(dān)。學(xué)位論文作者簽名：＾’〖曰期：年月？日—————————————————————利率市場(chǎng)化背景下IG銀行資金定價(jià)管理研究—————————————————————ResearchonIGBankCapitalPricingManagementModeundertheInterestRateLiberalization作者姓名：玄豐領(lǐng)域（方向）：技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理指導(dǎo)教師：董碧松副教授類別：工商管理碩士答辯日期：2018年11月21日摘要利率市場(chǎng)化背景下IG銀行資金定價(jià)管理研究伴隨著我國(guó)利率市

4、場(chǎng)化改革，我國(guó)商業(yè)銀行存款利率和貸款利率取消了在基準(zhǔn)利率上下浮動(dòng)比例的限制，這使得商業(yè)銀行無(wú)法在通過擴(kuò)大存款和貸款規(guī)模來(lái)提高利潤(rùn)。當(dāng)前我國(guó)整個(gè)金融行業(yè)要深化金融體制改革，提高融資比重，加強(qiáng)金融的服務(wù)能力，促進(jìn)金融市場(chǎng)健康發(fā)展。金融市場(chǎng)的深化改革需要健全貨幣政策和宏觀審慎政策作為雙支柱框架，深化利率市場(chǎng)化改革，健全并完善金融監(jiān)管體系，保障金融市場(chǎng)不會(huì)發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。IG銀行積極應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化的挑戰(zhàn)，但效果并不十分理想。本文以筆者所就職的IG銀行作為研究對(duì)象，通過觀察分析IG銀行在利率市場(chǎng)化的背景下出現(xiàn)的客戶人數(shù)下降，優(yōu)質(zhì)客戶

5、減少，收入下降等問題，發(fā)現(xiàn)IG銀行雖然對(duì)利率市場(chǎng)化進(jìn)行了資產(chǎn)負(fù)債管理理念轉(zhuǎn)變、內(nèi)部體制改革、改變拓展客戶的方式等措施，但效果不明顯。在利率市場(chǎng)化的深入改革的背景下，商業(yè)銀行完善資金管理模式的過程中，資金定價(jià)管理是重中之重。結(jié)合工作實(shí)踐：完善資金定價(jià)管理需要將FTP體系應(yīng)用于銀行內(nèi)部定價(jià)管理之中，配合IG銀行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)體系的完善，對(duì)商業(yè)銀行存款和貸款的資金定價(jià)進(jìn)行科學(xué)的管理。貸款的資金定價(jià)中引入了LPR定價(jià)機(jī)制，并對(duì)LPR機(jī)制的完善提出了自己的建議，最后著重介紹了利率掉期業(yè)務(wù)的開展與運(yùn)用。本文的第一章闡述了研究的背景和意義

6、，第二章介紹了相關(guān)理論。第三章概括性地介紹了IG銀行的現(xiàn)狀以及應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化存在的問題。第四章詳細(xì)闡述了IG銀行資金定價(jià)管理對(duì)策，詳細(xì)地介紹了FTP定價(jià)管理模式。第五章在此基礎(chǔ)上闡述了相關(guān)的保障措施，詳細(xì)地介紹了利率掉期的金融衍生品工具。最后得出結(jié)論。商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)存款和貸款的資金定價(jià)進(jìn)行科學(xué)的管理以及科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，保障IG銀行能夠順利應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化帶來(lái)的沖擊。關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化，F(xiàn)TP管理體系，資金定價(jià)，利率掉期IAbstractResearchonIGBankCapitalPricingManagementModeun

7、dertheInterestRateLiberalizationWiththemarket-orientedreformofinterestrateinChina,thedepositinterestrateandloaninterestrateofcommercialbanksinChinahavecancelledtherestrictiononthefloatingratioofthebenchmarkinterestrate,whichmakesitimpossibleforcommercialbankstoincre

8、aseprofitsbyexpandingthescaleofdepositsandloans.Atpresent,thewholefinancialindustryofourcountryshoulddeepenthereformoffinancialsystem,incr