運用層次分析法進行銀行信貸決策

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1、。第6卷第期江蘇理工大學(xué)學(xué)報v6Nnvrnn.年月JrnlfJnf段dp運用層次分析法進行銀行信貸決策譚中明,,摘要從層次分析法的基本原理出發(fā)結(jié)合案例闡述了該法在專業(yè)銀行信.貨決策中的露體運用;;;關(guān)鍵詞信貨決策層次分折法判斷矩陣權(quán)重·中圖分類號F83051問題的提出.,信貸工作是專業(yè)銀行的一項重要資產(chǎn)業(yè)務(wù)信貸決策正確與否一方面直接影響信貸資,,、產(chǎn)的安全性和盈利性(自身效益)另一方面又關(guān)系到社會效益影響國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)結(jié).構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及國家對全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模的宏觀調(diào)控較長時期以來,我國各專業(yè),,銀行在信貸經(jīng)營業(yè)務(wù)中由于缺乏較為科學(xué)

2、的信貸決策方法加之決策過程中人為因素的干,,,、、擾常常造成信貸決策失誤從而引起信貸資金的失控逾期貸款呆帳貸款呆滯貸款等非.,,,正常貸款嚴(yán)重存在近幾年來盡管采用了某些定量決策分析方法但總體說來效果并不士.,,分理想筆者認(rèn)為運用多目標(biāo)決策中的層次分析法進行信貸決策不失為一種比較適宜有效.的技術(shù)手段2層次分析法基本原理,,層次分析法又叫AHP法它是美國著名、z}l知}運籌學(xué)家薩迪(Sayt)在70年代提出來的一種定性分析與定量分析相結(jié)合的多目標(biāo)決策分析.準(zhǔn)則層方法它將復(fù)雜問題中的各個因素通過劃分相,,互聯(lián)系的有序?qū)哟问怪畻l理化根據(jù)對一定客力案

3、!止觀現(xiàn)實的判斷就每層次的相對重要性給予定量,表示然后利用數(shù)學(xué)方法確定各層次因素的權(quán)圖l層次結(jié)構(gòu)圖.,重并通過排序結(jié)果分析來解決問題其一般步F.1erarestruetureig巧hy:驟如下...、1作出層次結(jié)構(gòu)圖般分為目標(biāo)層準(zhǔn)則層和方案層如圖1一:收稿日期19941005一一譚中明江蘇理工大學(xué)工商管理學(xué)院鎮(zhèn)江市212013第期譚中明運用層次分析法進行銀行信貸決策..,,2構(gòu)造判斷矩陣即同一層次的各個因素對上層次某個因素而言進行兩兩比較判斷.,,,,.,,,L`,、』.,___~_?一~二、。_(反)~_~~~.,B~它們的相對重要性然后

4、一將比較結(jié)構(gòu)寫成判斷矩陣’oJ,。,”./“于譽共:。lj。~二二,z只~~,,“一()一~~~一氏.,`,:b。19根據(jù)各因素之間的重要程序可以取~各值或其倒數(shù)并且應(yīng)有氏一1乞~1b/.ij..“”:3計算排序權(quán)重這里以方根法為例說明權(quán)重的計算,(l)計算判斷矩陣每一行元素的積從即,,b?！皛一從一i(一1,)znn:(2)計算從的次方根`,,,2n評一(,一l?)瓶;,:,,.,(3)對向量刃一(刃評?評)T歸一化即`,,,一刃/(i=l2n)習(xí)風(fēng)?.,,:,,.T,則w~〔WW?W」為特征向量即為各因素對上一層某個因素的權(quán)重:(4)計

5、算判斷矩陣的最大特征根·`間習(xí)(BW)臨一攤`W.`式中(BW)表示向量BW的第i個元素..4檢驗判斷矩陣的一致性般通過隨機一致性比率進行檢驗即·一CI·CR二·RI.,·二·,I~nn,R其中C(臨一)/(一l)(為矩陣階數(shù))I為平均隨機致性指標(biāo)可查表...·,,而得當(dāng)cR<01時則判斷矩陣具有滿意的一致性否則需要重新調(diào)整判斷矩陣直至使.之達到滿意為止...,5綜合各層次的權(quán)重求出各層次因素對目標(biāo)的總權(quán)重V形式如表1表1總權(quán)盆表.Tab1Toweightalt、z-CC?C目標(biāo)總W一Wz?W-權(quán)重V次1一一:,,,,尸WW?W一V一習(xí)ww

6、2:I:::,:,PWw?W-zV一習(xí)鍬w..】·,J尸WW`?W~v“一藝訊3應(yīng)用案例:,,某市建設(shè)銀行1994年初收到下列申請貸款項目新建化肥廠食品廠更新設(shè)備紙漿廠江蘇理工大學(xué)學(xué)報年月.,,,,擴建鋼鐵廠技術(shù)改造紡織廠改建這些項目無論從社會效益還是從銀行自身效益來看.,,:都有其合理性但是項目能否最終得到貸款支持要受兩個基本因素的限制一是一定時期.、國家宏觀金融經(jīng)濟政策今年正是繼續(xù)整頓金融秩序深化金融體制和投資體制改革的關(guān)鍵.,一年固定資產(chǎn)投資規(guī)模受到嚴(yán)格控制二.,是銀行負(fù)債規(guī)模大小和期限長短因此每個項目的貸款要求在本年度內(nèi)不可能都能.

7、,.得到滿足所以銀行在進行貸款決策時必須對項目進行周密的分析研究才能確定-新建食品J鋼鐵廠坊織1.,向誰優(yōu)先貸款下面借助層次分析法從貸)七肥)更新設(shè)備技術(shù)改造改建款的社.會經(jīng)濟效益方面建模排序,,首先構(gòu)建貸款層次結(jié)構(gòu)圖如圖.2圖2貸款層次結(jié)構(gòu)圖.,Fig2Hierarehstruetureoet其次yferdi依據(jù)層次分析法的基本原理確.,:定各貸款項目的排序總權(quán)重即最終決策方案步驟如下..1判斷矩陣A一c及各準(zhǔn)則相對于社會效益的排序權(quán)重如表.2表ZA一C排序權(quán)重表.bZACseeneeweightaT一qu,z3ACCCW.~3037.h

8、aC.RC.,.上r21產(chǎn)。上O/019口幾q/0637I=0·I一O58.亡q曰」0258.,R~0033<01.0105:,,;其中第一行bl一3表示對于社會效益來說提高勞動