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《基于logistic回歸的違約概率模型的建立及分析》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、作者學(xué)院專業(yè)指導(dǎo)合作姓名名稱教師導(dǎo)師堂魚壘睦墊貂叢塾煎氆絲盈!型M1年年月-to日口原創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下，獨(dú)立進(jìn)行研究所取得的成果。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的科研成果。對本文的研究作出重要貢獻(xiàn)的個人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。本聲明的法律責(zé)任由本人承擔(dān)。論文作者簽名曼劫日期：絲墮!：塑關(guān)于學(xué)位論文使用授權(quán)的聲明本人同意學(xué)校保留或向國家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的印刷件和電子舨。允許論文被查閱和借閱；本人授權(quán)山東大學(xué)可以將本學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)
2、庫進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或其他復(fù)制手段保存論文和匯編本學(xué)位論文。(保密論文在解密后應(yīng)遵守此規(guī)定)論文作者簽名：壅魚導(dǎo)師簽名；≤!l壘絲1日期：塑墜!：!‘}iI{l—h陛～u艮鼢酞睜。莨卜孵一瞄黔{l
3、j}i缸聊————黔璣一∥§24違約概率模型的擔(dān)合度檢驗第三章實(shí)證分析§3l指標(biāo)篩選及檢驗§32模型分析檢驗第四章總結(jié)?．參考文獻(xiàn)致謝??182l242527!!查蘭堡蘭蘭堡至圣=——口Chapter3．DataAnalysis札1Selcctinn曲dtesti昭ofindex532Modeltesting4．SummaryBibliograp
4、hyAcknowledgements182l242527iI【當(dāng)絲查蘭些!圭蘭堡堡蘭中文摘要由于我國銀行的商業(yè)化改革剛剛起步．法律、法規(guī)、數(shù)據(jù)和符理方法等還報不完善，這些都是產(chǎn)生金融風(fēng)險的目素，其中信用風(fēng)險是我國商業(yè)撮行面臨的撮主要風(fēng)險我國加入WTO后。金融市場進(jìn)一步對外開放，當(dāng)前我國商業(yè)銀行面臨的主要任務(wù)是如何采取秘般有設(shè)地措施與國際銀行業(yè)接軌．這些任務(wù)首當(dāng)其沖的是如何管理信用風(fēng)險《新巴塞爾協(xié)議》的實(shí)施要求銀行建立完整的內(nèi)部信用評級體系．對客，-進(jìn)行信用評級，懸化貸款客，T的信用風(fēng)險本文通過建立違約概率模型米預(yù)測窖戶違約情況，進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)銀行信用
5、風(fēng)險的管理本文巾的違約概率模型是基于Lo廟ttc同歸分析。首先．采用運(yùn)步向后選擇讓進(jìn)行模型指標(biāo)的篩選。其救，通過Logistic回歸得到違約概畢模型屜后．我們利用Kohn雌0rov—Smirnov檢驗(簡稱K—S檢驗)與ROC曲線米檢驗?zāi)Ｐ蛥^(qū)分違約客戶的能力和準(zhǔn)確度．最后確定違約概率模型井且通過募商業(yè)銀行的真實(shí)數(shù)據(jù)來對我們所建立的模型進(jìn)行實(shí)證分析研究，得出結(jié)論關(guān)鍵寧：Logistid明i逐步選擇法，K—s_
6、盤驗：ROc曲線口堡壘叁蘭塵!蘭莖堡壘三ABSTRACTAsthec_0ramerclalizatinnreformofdomcsticbank
7、hasj眥started，lawx、regalatinIl：s、dataandmanagementmethodsa脾notperfectwhie．1lproduceg-nancidriskCreditrisk拓them村ⅡriskofcornmercidBanksmChln±t、】l_hhCh沁aⅥ“黜錨眥tothWTOtkgnauci甜market岱¨rcL，mnHfurtheropeningtotheoutsideworldThccurrently,themaintaskofChinaCO．qLrT，er-cialhankhrptobthatho
8、wtotaheff阿tivrmeA．qllf耩toconnerwlthin—ternntionalbanking，whichhearthebruntofImwtomanagecreditriskTheimplementationofBasel2requireBankstoestabIisbacompicteinternalcred-itratings"temhordertotakingcreditrating0fcustomers蚰dquantisationofloancustomerscreditriskInthepaperthroughthees
9、tablishmentoftheddaultmobmutymodaltoprcdintcⅡtomerdefaults．tohJrtherstrcagtheathecredit出kmanagementofcommerciaIBanksInthepaper，dofaultprobabilitymodalisbasedoilLoosticregressicaan{d-ysisFirstlyusingbackstepwisetoselectindexofmodelsecondly,throughtheLc斟jcr％∞ionrogerdefaultprobab
10、ilitYmodelAtlast，WetreeKolmogorov-Smirnovt嘟andROCctEiw
