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《聯(lián)立方程模型理論方法》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、聯(lián)立方程模型理論方法TheoryandMethodologyofSimultaneous-EquationsEconometricsModel⒈經(jīng)濟(jì)研究中的聯(lián)立方程問(wèn)題經(jīng)濟(jì)系統(tǒng),而不是單個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)“系統(tǒng)”的相對(duì)性相互依存、互為因果,而不是單向因果關(guān)系必須用一組方程才能描述清楚聯(lián)立方程模型就是描述經(jīng)濟(jì)變量間聯(lián)立依存性的方程體系。一個(gè)經(jīng)濟(jì)變量在某個(gè)方程中可能是被解釋變量,而在另一個(gè)方程中卻是解釋變量。案例1:一個(gè)簡(jiǎn)單的宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值Y、居民消費(fèi)總額C、投資總額I和政府消費(fèi)額G等變量構(gòu)成簡(jiǎn)單的宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)。將政府消費(fèi)額G由系統(tǒng)外部給定,其他內(nèi)生。2.基本概
2、念對(duì)聯(lián)立方程模型系統(tǒng)而言,已經(jīng)不能用被解釋變量與解釋變量來(lái)劃分變量,而將變量分為內(nèi)生變量和外生變量?jī)纱箢?。?nèi)生變量(Endogenousvariables)是由模型系統(tǒng)決定的,同時(shí)也對(duì)模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響。內(nèi)生變量一般都是經(jīng)濟(jì)變量。在聯(lián)立方程模型中,內(nèi)生變量既作為被解釋變量,又可以在不同的方程中作為解釋變量(1)內(nèi)生變量、外生變量與前定變量外生變量一般是確定性變量外生變量影響系統(tǒng),但本身不受系統(tǒng)的影響。外生變量可以是經(jīng)濟(jì)變量、政策變量、虛擬變量。一般情況下,外生變量與隨機(jī)項(xiàng)不相關(guān)。外生變量與滯后內(nèi)生變量(LaggedEndogenousVariables)統(tǒng)稱為前定
3、變量(PredeterminedVariables)。滯后內(nèi)生變量是聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中重要的不可缺少的一部分變量,用以反映經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性與連續(xù)性。在聯(lián)立方程模型中,前定變量只能作為解釋變量。Model1Ct=?0+?1Yt+u1tIt=?0+?1Yt+?2Yt-1+u2tYt=Ct+It+GtModel2hours=?0+?1log(wage)+?2educ+u1(supply)hours=?0+?1log(wage)+?2exper+u2(demand)判斷下面兩個(gè)模型的變量類型根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律建立的描述經(jīng)濟(jì)變量之間直接結(jié)構(gòu)關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方程系
4、統(tǒng)稱為結(jié)構(gòu)式模型。結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都是結(jié)構(gòu)方程(StructuralEquations)。各個(gè)結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)被稱為結(jié)構(gòu)參數(shù)(StructuralParametersorCoefficients)。將一個(gè)內(nèi)生變量表示為其它內(nèi)生變量、先決變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)形式,被稱為結(jié)構(gòu)方程的正規(guī)形式。(2)結(jié)構(gòu)式模型(structuralmodel)具有g(shù)個(gè)內(nèi)生變量、k個(gè)先決變量、g個(gè)結(jié)構(gòu)方程的模型被稱為完備的結(jié)構(gòu)式模型。在完備的結(jié)構(gòu)式模型中,獨(dú)立的結(jié)構(gòu)方程的數(shù)目等于內(nèi)生變量的數(shù)目,每個(gè)內(nèi)生變量都分別由一個(gè)方程來(lái)描述。結(jié)構(gòu)式模型的矩陣表示所有的結(jié)構(gòu)參數(shù)構(gòu)成的矩陣稱為結(jié)
5、構(gòu)參數(shù)矩陣。結(jié)構(gòu)模型是在對(duì)經(jīng)濟(jì)變量的影響關(guān)系進(jìn)行經(jīng)濟(jì)理論分析的基礎(chǔ)上建立的,反映了內(nèi)生變量受其他內(nèi)生變量以及前定變量和隨機(jī)項(xiàng)的影響的因果關(guān)系。以簡(jiǎn)單宏觀經(jīng)濟(jì)模型為例簡(jiǎn)化模型:每個(gè)內(nèi)生變量表示為所有前定變量的關(guān)系式。將結(jié)構(gòu)模型:?Yt+?Xt=ut轉(zhuǎn)換為簡(jiǎn)化模型:Yt=-?-1?Xt+?-1ut=?Xt+vt其中,?=-?-1?,vt=?-1ut(3)簡(jiǎn)化模型(reduced-formmodel)簡(jiǎn)化式模型并不反映經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中變量之間的直接關(guān)系,并不是經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的客觀描述。由于簡(jiǎn)化式模型中作為解釋變量的變量中沒(méi)有內(nèi)生變量,可以采用普通最小二乘法估計(jì)每個(gè)方程的參數(shù)。簡(jiǎn)化
6、式模型中每個(gè)方程稱為簡(jiǎn)化式方程(Reduced-FormEquations),方程的參數(shù)稱為簡(jiǎn)化式參數(shù)(Reduced-FormCoefficients)。3.模型識(shí)別問(wèn)題(1)為什么要對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別?消費(fèi)方程是包含C、Y和常數(shù)項(xiàng)的直接線性方程。投資方程和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值方程的某種線性組合(消去I)所構(gòu)成的新方程也是包含C、Y和常數(shù)項(xiàng)的直接線性方程。如果利用C、Y的樣本觀測(cè)值并進(jìn)行參數(shù)估計(jì)后,很難判斷得到的是消費(fèi)方程的參數(shù)估計(jì)量還是新組合方程的參數(shù)估計(jì)量。只能認(rèn)為原模型中的消費(fèi)方程是不可估計(jì)的。這種情況被稱為不可識(shí)別。只有可以識(shí)別的方程才是可以估計(jì)的。Everyst
7、ructuralequationcanbeplacedinoneofthefollowingthreecategories.Unidentifiedequation–Theparametersofanunidentifiedequationhavenointerpretation,becauseyoudonothaveenoughinformationtoobtainmeaningfulestimates.Exactlyidentifiedequation–Theparametersofanexactlyidentifiedequationhaveaninter
8、pretation,be